Блог им. 3way_Banana_Split

Как будут закрывать шортовый пут по Si в день квартальной экспирации?

День добрый!

Читал тут спецификации Мосбиржи и возник один вопросик по квартальной автоэкспирации Si в «деньгах». Так вот, автоматическая квартальная экспирация по Si осуществляется в дневном клиринге и даты исполнения расчетных квартальных фьючерсов и опционов совпадают. Напрягло, что "при этом случае промежуточной поставки фьючерса не происходит". Вопрос такой: сегодня Si стоит 72.9. Я продаю 1 голый пут с исполнением 17.06.2021 со страйком 72 000. В день экспирации, 17.06.2021, Si падает до 71900. То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
а) об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
б) через некоего рода «расчетный фьючерс» (то есть мне фьючерс как бы поставляют на 1 секунду и тут же продают его в рынок)?
в) по какой-то расчетной Мосбиржевской цене (как, например, сейчас написано на их «доске», что 72 000 на 17.06.2021 имеет IV 9,68 и расчетная
цена=183 р.) ?

Заранее спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
632
3 комментария
что такое внутр. стоимость опциона в деньгах вы знаете7
об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
 СТАКАН УЖЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ… По расчетной цене исполняют…
То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
зачем вам фуч расчетный? Если вам надо, то просто сами купите баксы сразу после клиринга… или перед клирингом...




внутр. стоимость опциона в деньгах вы знаете?

Точно, спасибо! На экспирации будет только intrinsic, т.е. 72000 — 71900 = 100р
avatar
зачем вам фуч расчетный?
Не, мне он не нужен как таковой, просто погонял «недельки» и просчитываю варианты Б и С на всякий случай.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD: Линия тренда протягивает покупателям руку помощи?
Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки...
«Селигдар» заключил первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже
«Селигдар» реализовал первое золото во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок рынка драгоценных металлов...
Фото
Эль-Ниньо 2026: как погодные риски влияют на рынки
Павел Гаврилов В 2026 году погодный фактор снова выходит на первый план для сырьевых рынков. Климатический цикл может ударить по урожайности...
Фото
ИИ уничтожит российский software бизнес?
первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции...

теги блога 3way_banana_split

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн