Блог им. 3way_Banana_Split

Как будут закрывать шортовый пут по Si в день квартальной экспирации?

День добрый!

Читал тут спецификации Мосбиржи и возник один вопросик по квартальной автоэкспирации Si в «деньгах». Так вот, автоматическая квартальная экспирация по Si осуществляется в дневном клиринге и даты исполнения расчетных квартальных фьючерсов и опционов совпадают. Напрягло, что "при этом случае промежуточной поставки фьючерса не происходит". Вопрос такой: сегодня Si стоит 72.9. Я продаю 1 голый пут с исполнением 17.06.2021 со страйком 72 000. В день экспирации, 17.06.2021, Si падает до 71900. То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
а) об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
б) через некоего рода «расчетный фьючерс» (то есть мне фьючерс как бы поставляют на 1 секунду и тут же продают его в рынок)?
в) по какой-то расчетной Мосбиржевской цене (как, например, сейчас написано на их «доске», что 72 000 на 17.06.2021 имеет IV 9,68 и расчетная
цена=183 р.) ?

Заранее спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
648
3 комментария
что такое внутр. стоимость опциона в деньгах вы знаете7
об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
 СТАКАН УЖЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ… По расчетной цене исполняют…
То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
зачем вам фуч расчетный? Если вам надо, то просто сами купите баксы сразу после клиринга… или перед клирингом...




внутр. стоимость опциона в деньгах вы знаете?

Точно, спасибо! На экспирации будет только intrinsic, т.е. 72000 — 71900 = 100р
avatar
зачем вам фуч расчетный?
Не, мне он не нужен как таковой, просто погонял «недельки» и просчитываю варианты Б и С на всякий случай.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Бро, не забывай, что у нас осталось всего 2 месяца до московской конференции
Эх, как быстро летит время! Бро, не забывай, что у нас осталось всего 2 месяца до московской конференции . Чем позже берешь билет — тем...
Фото
Идеи Элвиса Марламова в ПИФ Аленка Капитал на август - пол портфеля опять пересобрано
Традиционно продолжаем следить за ПИФ Аленка Капитал от Элвиса Марламова Предыдущий пост про ПИФ Alenka Capital был месяц назад тут...
Фото
Госдолг США достиг $40 трлн. Это критично?
Дарья Фёдорова Госдолг США официально превысил $40 трлн, удвоившись за последние 10 лет. Без учёта задолженности федерального правительства...
Фото
Длинные ОФЗ: сколько можно заработать, если ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться?
ока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается – ожидания усиления инфляционных и прочих рисков привело к росту...

теги блога 3way_banana_split

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн