Блог им. 3way_Banana_Split

Как будут закрывать шортовый пут по Si в день квартальной экспирации?

День добрый!

Читал тут спецификации Мосбиржи и возник один вопросик по квартальной автоэкспирации Si в «деньгах». Так вот, автоматическая квартальная экспирация по Si осуществляется в дневном клиринге и даты исполнения расчетных квартальных фьючерсов и опционов совпадают. Напрягло, что "при этом случае промежуточной поставки фьючерса не происходит". Вопрос такой: сегодня Si стоит 72.9. Я продаю 1 голый пут с исполнением 17.06.2021 со страйком 72 000. В день экспирации, 17.06.2021, Si падает до 71900. То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
а) об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
б) через некоего рода «расчетный фьючерс» (то есть мне фьючерс как бы поставляют на 1 секунду и тут же продают его в рынок)?
в) по какой-то расчетной Мосбиржевской цене (как, например, сейчас написано на их «доске», что 72 000 на 17.06.2021 имеет IV 9,68 и расчетная
цена=183 р.) ?

Заранее спасибо!

3 комментария
что такое внутр. стоимость опциона в деньгах вы знаете7
об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
 СТАКАН УЖЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ… По расчетной цене исполняют…
То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
зачем вам фуч расчетный? Если вам надо, то просто сами купите баксы сразу после клиринга… или перед клирингом...




внутр. стоимость опциона в деньгах вы знаете?

Точно, спасибо! На экспирации будет только intrinsic, т.е. 72000 — 71900 = 100р
avatar
зачем вам фуч расчетный?
Не, мне он не нужен как таковой, просто погонял «недельки» и просчитываю варианты Б и С на всякий случай.
avatar

теги блога 3way_banana_split

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн