3way_banana_split
3way_banana_split личный блог
04 июня 2021, 23:57

Как будут закрывать шортовый пут по Si в день квартальной экспирации?

День добрый!

Читал тут спецификации Мосбиржи и возник один вопросик по квартальной автоэкспирации Si в «деньгах». Так вот, автоматическая квартальная экспирация по Si осуществляется в дневном клиринге и даты исполнения расчетных квартальных фьючерсов и опционов совпадают. Напрягло, что "при этом случае промежуточной поставки фьючерса не происходит". Вопрос такой: сегодня Si стоит 72.9. Я продаю 1 голый пут с исполнением 17.06.2021 со страйком 72 000. В день экспирации, 17.06.2021, Si падает до 71900. То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
а) об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
б) через некоего рода «расчетный фьючерс» (то есть мне фьючерс как бы поставляют на 1 секунду и тут же продают его в рынок)?
в) по какой-то расчетной Мосбиржевской цене (как, например, сейчас написано на их «доске», что 72 000 на 17.06.2021 имеет IV 9,68 и расчетная
цена=183 р.) ?

Заранее спасибо!

3 Комментария
  • Активный Инвестор
    05 июня 2021, 00:02
    что такое внутр. стоимость опциона в деньгах вы знаете7
    об стакан (то есть как Бог на душу положит)?
     СТАКАН УЖЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ… По расчетной цене исполняют…
    То есть мой пут «в деньгах» автоэксперируется без поставки фьючерса:
    зачем вам фуч расчетный? Если вам надо, то просто сами купите баксы сразу после клиринга… или перед клирингом...




Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн