Фундаментальное уравнение рынка

Мальчик Buybuy, эффективный рынок, однако — никто не имеет преимущества.
Доказано, мною, что доля успешных на рынке примерно равна доле успешных, если бы игра шла на случайном блуждания.
Для других, даже сложных, специальностей такого совпадения отчего-то не наблюдается.

3Qu, интересно

И как это вообще можно доказать?
На любом конкретном временном интервале?
Или на интервале, длина которого стремится к бесконечности?

С уважением

Мальчик Buybuy, прикинуть можно даже аналитически.
Смоделировать труда не представляет. Берём много игроков и пусть случайно совершают сделки на длинной дистанции. Слившие депозит выбывают. На длинном интервале получим 5-10% успешных и какое-то количество около нуля или с небольшой прибылью.
Реальную статистику брокеров можно посмотреть в инете. Одну из них $100 публиковал недавно.
Вопрос такой: если статистика на СБ практически неотличима от реала, то сколько игроков выигрывае благодаря знаниям, а не чисто случайно.
Сейчас найду прибыльность на СБ, дополню.

3Qu, а зачем искать?

Статистика на СБ — это закон арксинуса.
Но результат будет существенно зависеть от длины интервала.
Ни будет там никаких 5-10% для всех интервалов или в пределе.

С уважением

Мальчик Buybuy, обещал дополнить графиками на СБ


Это как никак около 500 сделок в каждом из графиков.) И таких успешных ~5-10% от их общего количества.

Ни будет там никаких 5-10% для всех интервалов или в пределе.

Будет, однако. При бесконечном депозите на конечном интервале будет оч широкое нормальное распределение с центром в нуле. При конечных депозитах распределение смещается и искажается в минусе.

3Qu, ну Ок

А почему таких успешных на СБ будет 5-10% от общего количества?

С уважением

P.S. Пусть для упрощения интервал фиксирован и составляет 500 баров

Мальчик Buybuy, ну, это сделок 500 в случайные моменты времени, а интервал там 60-90 тыс точек, полученных из СБ (не бросание монетки).
Почему 5-10% — это экспериментальная цифра. Просмотрено около 100 графиков, 5-10% из них можно считать Гуру трейдинга на СБ.)
Прикинуть можно и аналитически, результат примерно тот же. Доказывать не готов — эт много работы, типа, как писать статью. Но вы же, вроде, математик?

3Qu, в некотором смысле

Поэтому и указал на закон арксинуса
Если применять его формально, то траекторий типа 1 (до 50 точек из 500 в минусе) будет примерно 20.48% от общего количества траекторий, типа 2 ( до 100 точек из 500 в минусе) — 29.52% траекторий.

Проблема в том, что эти залезания в минус могут быть сосредоточены где угодно, а не только в начале исследуемого участка.

Если же мы обрежем начальный участок и прикинем, какая доля траекторий, выйдя в плюс, никогда не возвращается в минус, то получим ответ 0 (для достаточно длинного окна).

Так что нет никакого соответствия между победителями СБ и рынка.

Что касается численного моделирования таких феноменов, то тут нужно значительно больше испытаний для получения достоверного ответа.

С уважением

Мальчик Buybuy, 

Что касается численного моделирования таких феноменов, то тут нужно значительно больше испытаний для получения достоверного ответа.

Для этого есть аналитические методы. Достаточно принять, что объемы сделок распределены по Максвеллу, а это примерно так. Для фьючерсов, по крайней мере. — Рынок и термодинамика
А вот расчет по реальному рынку

К сожалению, вверху по Х есть систематическая погрешность.

Мальчик Buybuy, 

Если же мы обрежем начальный участок и прикинем, какая доля траекторий, выйдя в плюс, никогда не возвращается в минус, то получим ответ 0 (для достаточно длинного окна).

Вы только забыли, что это сделки на СБ, а не СБ, и о наличии выбывших из игры. Есть и ещё нюансы, но это уже дробя.

3Qu, тут такое дело

Гипотеза эффективного рынка эквивалентна мартингальной гипотезе, которая вроде как тупо не выполняется (это можно проверить руками).

С уважением

$100, вообще-то, он совсем не потому лежит. Он бы там лежал, даже если бы говорить совсем не умел.))

Мальчик Buybuy, ну, вроде, кроме Тоддлера никто здесь на СБ это делать не планирует.))
Я у него в ЧС, кстати. Что-то сказал про СБ, на котором Тоддлер запросто зарабатывает. Ему мешает только, что рынок не СБ.
Вы, кстати, тоже рискуете у него в ЧС оказаться.))

$100, вот второй математик и будет зарабатывать по копеечке каждый день, а первый будет перманентно ныть на длинном периоде что путин всё украл а избушки надувают клиентов…

$100, Вот именно всё перечисленное-это психология.

$100, Еще бы был критерий как эти пары считать. В 4-х барах сколько пар — 2, 3 или 4?

$100, ну это точно не так

На коротких барах (минутные и тиковые свечи) можно с очень высокой вероятностью предсказать направление будущего движения цены, но не его размер.

К сожалению, для зарабатывания денег в реале такая метода не подходит. Но много чего говорит в пользу отличия движения цены от случайного блуждания.

С уважением

$100, еще раз повторяю...

речь идет о расчетах и тестах, проведенных более чем на сотне активов за большие промежутки времени (сотни тысяч баров), так что метод WTF нам не нужен, а не о мнениях и ощущениях

Рецепт прост. Если бар не длиннее минуты, то
— если цена выросла на предыдущем периоде, встаем в продажу
— если цена упала на предыдущем периоде, встаем в покупку
Приращение эквити составит -(X(t+1)-X(t))*sgn(X(t)-X(t-1)).
Для получения эквити приращения надо просуммировать, ессно.

Моделирование в Эксел занимает пару-тройку минут.

Для некоторых классов активов стратегию приходится инвертировать (покупать, если росло, и продавать, если падало).

Таким образом, как правило, в среднем за свечой идет свеча другого цвета, но для некоторых классов активов происходит наоборот...

С уважением

P.S. Повторюсь, к зарабатыванию денег это слабо применимо. Но все же)

$100, ну не так это

Предложенный алгоритм стационарный, т.е. вообще не имеет настраиваемых параметров.
Так что для него что бэктест, что форвард-тест — все едино.

Это просто закономерность рынка.
А упомянул я ее только потому, что Вы утверждали, что не существует рыночных закономерностей, позволяющих предсказывать будущее изменение цены.

С уважением

$100, значит, неверно считали

Формулу я указал. Сбросьте таблицу — проверю правильность расчета.

С уважением

Мальчик Buybuy, ваше утверждение похоже на «в среднем после черного выпадает красное».

Русский, да, и на рынке это так

Только обратите внимание на формулу для приращения эквити
Поэтому правильнее говорить «в среднем после большого черного выпадает красное, ну и наоборот»

С уважением