Блог им. FineLogin

Фундаментальное уравнение рынка

    • 11 апреля 2021, 16:22
    • |
    • $100
  • Еще
Выглядит уравнение так:
Фундаментальное уравнение рынка

Желающие могут проверить это уравнение в любом ликвидном инструменте на любом таймфрейме от минут до месяцев. Количество свечей в расчете должно быть достаточно большим.

В чем польза этого уравнения?

Для большинства людей — абсолютно никакой пользы. Но математик с помощью нее просчитает вероятность выигрыша на длинном периоде и откажется от игры на бирже. Другими словами, данная формула полезна людям, предпочитающим думать, а не верить или фантазировать. К сожалению, таких людей очень мало. Поэтому эта формула накуй никому не нужна))
★1
44 комментария
Таки шо в итоге?

Играть на бирже бессмысленно?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, вы все равно не поверите… а если поверите, то сделаете наоборот))
avatar
Мальчик Buybuy, эффективный рынок, однако — никто не имеет преимущества.
Доказано, мною, что доля успешных на рынке примерно равна доле успешных, если бы игра шла на случайном блуждания.
Для других, даже сложных, специальностей такого совпадения отчего-то не наблюдается.
avatar
3Qu, интересно

И как это вообще можно доказать?
На любом конкретном временном интервале?
Или на интервале, длина которого стремится к бесконечности?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, прикинуть можно даже аналитически.
Смоделировать труда не представляет. Берём много игроков и пусть случайно совершают сделки на длинной дистанции. Слившие депозит выбывают. На длинном интервале получим 5-10% успешных и какое-то количество около нуля или с небольшой прибылью.
Реальную статистику брокеров можно посмотреть в инете. Одну из них $100 публиковал недавно.
Вопрос такой: если статистика на СБ практически неотличима от реала, то сколько игроков выигрывае благодаря знаниям, а не чисто случайно.
Сейчас найду прибыльность на СБ, дополню.
avatar
3Qu, а зачем искать?

Статистика на СБ — это закон арксинуса.
Но результат будет существенно зависеть от длины интервала.
Ни будет там никаких 5-10% для всех интервалов или в пределе.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, обещал дополнить графиками на СБ


Это как никак около 500 сделок в каждом из графиков.) И таких успешных ~5-10% от их общего количества.
Ни будет там никаких 5-10% для всех интервалов или в пределе.

Будет, однако. При бесконечном депозите на конечном интервале будет оч широкое нормальное распределение с центром в нуле. При конечных депозитах распределение смещается и искажается в минусе.
avatar
3Qu, ну Ок

А почему таких успешных на СБ будет 5-10% от общего количества?

С уважением

P.S. Пусть для упрощения интервал фиксирован и составляет 500 баров
avatar
Мальчик Buybuy, ну, это сделок 500 в случайные моменты времени, а интервал там 60-90 тыс точек, полученных из СБ (не бросание монетки).
Почему 5-10% — это экспериментальная цифра. Просмотрено около 100 графиков, 5-10% из них можно считать Гуру трейдинга на СБ.)
Прикинуть можно и аналитически, результат примерно тот же. Доказывать не готов — эт много работы, типа, как писать статью. Но вы же, вроде, математик?
avatar
3Qu, в некотором смысле

Поэтому и указал на закон арксинуса
Если применять его формально, то траекторий типа 1 (до 50 точек из 500 в минусе) будет примерно 20.48% от общего количества траекторий, типа 2 ( до 100 точек из 500 в минусе) — 29.52% траекторий.

Проблема в том, что эти залезания в минус могут быть сосредоточены где угодно, а не только в начале исследуемого участка.

Если же мы обрежем начальный участок и прикинем, какая доля траекторий, выйдя в плюс, никогда не возвращается в минус, то получим ответ 0 (для достаточно длинного окна).

Так что нет никакого соответствия между победителями СБ и рынка.

Что касается численного моделирования таких феноменов, то тут нужно значительно больше испытаний для получения достоверного ответа.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, 
Что касается численного моделирования таких феноменов, то тут нужно значительно больше испытаний для получения достоверного ответа.
Для этого есть аналитические методы. Достаточно принять, что объемы сделок распределены по Максвеллу, а это примерно так. Для фьючерсов, по крайней мере. — Рынок и термодинамика
А вот расчет по реальному рынку

К сожалению, вверху по Х есть систематическая погрешность.
avatar
Мальчик Buybuy, 
Если же мы обрежем начальный участок и прикинем, какая доля траекторий, выйдя в плюс, никогда не возвращается в минус, то получим ответ 0 (для достаточно длинного окна).
Вы только забыли, что это сделки на СБ, а не СБ, и о наличии выбывших из игры. Есть и ещё нюансы, но это уже дробя.
avatar
3Qu, тут такое дело

Гипотеза эффективного рынка эквивалентна мартингальной гипотезе, которая вроде как тупо не выполняется (это можно проверить руками).

С уважением
avatar
Можно проще и точнее.М(дельта С) =0. Практически случайное блуждание.
avatar
3Qu, Ленин до сих пор лежит в Мавзолее потому, что умел говорить простым и понятным языком… я беру с него пример))
avatar
$100, вообще-то, он совсем не потому лежит. Он бы там лежал, даже если бы говорить совсем не умел.))
avatar
Хммммм

Походу на СЛ все опять стали зарабатывать на случайном блуждании...
Весеннее обострение началось...

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, весной заработают… осенью молча сольют… и так по кругу)

или пять лет зарабатывают, а потом за год все сольют и начнут пилить видосики на ютубе… тоже вариант)
avatar
Мальчик Buybuy, ну, вроде, кроме Тоддлера никто здесь на СБ это делать не планирует.))
Я у него в ЧС, кстати. Что-то сказал про СБ, на котором Тоддлер запросто зарабатывает. Ему мешает только, что рынок не СБ.
Вы, кстати, тоже рискуете у него в ЧС оказаться.))
avatar
Один математик — откажется от игры в длинном периоде.
Другой математик поймет, что в коротком периоде — это Грааль.

Примерно в этом разница между богатыми и нищими математиками. Умение смотреть на вечные формулы в разрезе времени.
avatar
Kolya Marketolog, речь о заработке на длинном периоде... 

короткий период отличается от длинного, как сантиметр от километра… при этом, километр складывается из сантиметров))
avatar
$100, вот второй математик и будет зарабатывать по копеечке каждый день, а первый будет перманентно ныть на длинном периоде что путин всё украл а избушки надувают клиентов…
avatar
Да какая нахрен математика? Тут психология главное.
Это же рынок.
Серёга Ростовский, про то и речь… люди не думают… они верят))

вместо умения считать люди умеют нервничать, жадничать, ненавидеть, завидовать, радоваться, бояться, любить))
avatar
$100, Вот именно всё перечисленное-это психология.
Какая разница какого они цвета, если у них длина разная? :)
avatar
Денис Г., «средняя длина свечи за период» — знакомы с таким понятием?))
avatar
Знак + тут лишний, вместо него должно быть =.
avatar
Ask, подумайте еще раз)

а еще лучше, сами посчитайте… возьмите исторические данные, залейте в Excel и через пару минут увидите ключевые соотношения
avatar
$100, Еще бы был критерий как эти пары считать. В 4-х барах сколько пар — 2, 3 или 4?
avatar
Ask, кхм...

1 свеча = 0 пар

2 свечи = 1 пара

3 свечи = 2 пары

4 свечи = 3 пары

4000 свечей = 3999 пар

40000 свечей = 39999 пар
avatar
alm, согласен… для большинства формула слишком сложная… и потому выглядит бессмыслицей, не смотря на картинки
avatar
Не знаю, насколько это полезно, но за пищу для ума спасибо!
Тимофей Мартынов, законы физики в быту совершенно бесполезны. Но их игнорирование не позволит создать что-либо полезное. А попытка создания закончится тратой денег, времени и сил))

Так и с этой формулой...

В бытовом (идейном, событийном и/или техническом) трейдинге она бесполезна. Но она вылазит в полный прост при поиске научно-обоснованного ответа на вопрос:

Можно ли с помощью обработки исторических данных рассчитать вероятность будущего движения цены?

ДА или НЕТ? В книгах об этом не пишут. А это как раз пища для ума))

После двух лет эмпирических исследований я пришел к ответу — НЕТ. Но нужно было теоретическое обоснование — ПОЧЕМУ НЕТ?

Так и появилась эта чертова формула.
avatar
$100, ну это точно не так

На коротких барах (минутные и тиковые свечи) можно с очень высокой вероятностью предсказать направление будущего движения цены, но не его размер.

К сожалению, для зарабатывания денег в реале такая метода не подходит. Но много чего говорит в пользу отличия движения цены от случайного блуждания.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, еще раз повторяю…

речь идет о расчетах и тестах, а не о мнениях и ощущениях

если вам кажется, что вы способны достаточно достоверно предсказывать будущее движение цены на минутках или тиках, то ПРОСЧИТАЙТЕ свою способность на исторических данных за 3 года, а потом протестируйте ее рандомным многоповторным WFT с учетом накладных расходов… гарантирую 100% — ваш оптимизм мгновенно  улетучится
avatar
$100, еще раз повторяю...

речь идет о расчетах и тестах, проведенных более чем на сотне активов за большие промежутки времени (сотни тысяч баров), так что метод WTF нам не нужен, а не о мнениях и ощущениях

Рецепт прост. Если бар не длиннее минуты, то
— если цена выросла на предыдущем периоде, встаем в продажу
— если цена упала на предыдущем периоде, встаем в покупку
Приращение эквити составит -(X(t+1)-X(t))*sgn(X(t)-X(t-1)).
Для получения эквити приращения надо просуммировать, ессно.

Моделирование в Эксел занимает пару-тройку минут.

Для некоторых классов активов стратегию приходится инвертировать (покупать, если росло, и продавать, если падало).

Таким образом, как правило, в среднем за свечой идет свеча другого цвета, но для некоторых классов активов происходит наоборот...

С уважением

P.S. Повторюсь, к зарабатыванию денег это слабо применимо. Но все же)
avatar
Мальчик Buybuy, без прогона через WFT, алгоритму нельзя доверять деньги…

не важно какую красивую эквити он рисует на простом бектесте
не важно какой длины бектест

имеет значение только эквити по результатам многоповторного WFT (минимум 20 шагов)
avatar
$100, ну не так это

Предложенный алгоритм стационарный, т.е. вообще не имеет настраиваемых параметров.
Так что для него что бэктест, что форвард-тест — все едино.

Это просто закономерность рынка.
А упомянул я ее только потому, что Вы утверждали, что не существует рыночных закономерностей, позволяющих предсказывать будущее изменение цены.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, я просчитал в экесле 56 545 минутных свечей во фьюче сбера по вашему алгоритму без учета накладных расходов...

результат: -3 628 рублей

только время потерял… блть…
avatar
$100, значит, неверно считали

Формулу я указал. Сбросьте таблицу — проверю правильность расчета.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, ваше утверждение похоже на «в среднем после черного выпадает красное».
avatar
Русский, да, и на рынке это так

Только обратите внимание на формулу для приращения эквити
Поэтому правильнее говорить «в среднем после большого черного выпадает красное, ну и наоборот»

С уважением
avatar

теги блога $100

....все тэги



UPDONW