SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
Как стать настоящим опционщиком?
- 27 февраля 2021, 12:27
- |
На смартлабе любят сопли жевать, подводя итоги за месяц, у кого -5%, у кого -3%, кому это вообще интересно?
Всех этих соплежевалок, которые годами торгуют возле нуля, нужно было давно сдать в утиль. Алексей дал вам в своё время капитал, чтобы вы поторговали, и чего? Всё слили? Кому нужна теперь ваша статистика?
Ладно, это всё лирика.
Вот, берём фотошоп и рисуем что душе угодно:
Но сегодня мы поговорим о тру-опционщиках. Кто это такие?
В «Опционном чате» провели опрос, результат получился следующий:
87% людей, которые интересуются опционами, имеют возраст 30+. Почему так?
Да очень просто. Опционы — это интеллектуальный труд, до него нужно дорасти.
Кто помнит себя в 22 года? Закончил институт, пошёл на работу, у тебя полно интересов в жизни, хочется купить машину, иметь свою квартиру, клубы, девушки, запрещенные к употреблению предметы, хочется всё попробовать и сразу. Многие торгуют форекс с 100-ым плечом, потом идёт слив, важно при этом свой капитал не растерять, хотя, о каком капитале может идти речь в 22 года? Люди торгуют 1000 $ и мечтают из них сделать 1 000 000 $.
А что происходит ближе к 30 годам?
В этом возрасте ты уже понимаешь свою профессию, за 8 лет ты дорос до начальника отдела, у тебя есть подчиненные, ты уже им начинаешь передавать свой опыт, машину ты купил, квартиру тоже купил, у тебя копится кое-какой капитал и ты думаешь куда бы его пристроить.
Если вы начинаете изучать опционы раньше 30 лет, то эта тема вам точно не зайдёт. К опционам нужно быть готовым и в физическом, и в моральном смысле. Нужно напрячь мозг на работу и получить от него за это отдачу.
Какую отдачу?
Если ты торгуешь опционы, то твоя доходность должна быть минимум 50% годовых. Минимум.
Нет, дорогой друг, ты не ослышался. Если ты, торгуя опционы, не получаешь 50% годовых, то ты ЛОХ, а не опционщик. Знай об этом, распечатай на стену и пусть висит такой плакат всегда рядом.
Почему так? Да потому что опционы сжирают очень много времени, ты их грызешь-грызешь, бац, вроде бы всё понял, потом рынок перевернул всё кверху тормашками и ты понимаешь, что вообще ничего не понял и опять потом грызешь-грызешь.
Чтобы стать специалистом по опционам нужно затратить, минимум, 2 года!
Кто-то уложится в этот срок, а кому-то понадобится гораздо больше, например, тугодумам типа меня. Для себя я ставлю срок 3 года, чтобы подвести потом черту разобрался я в этой теме или нет.
Что в моём понимании разобраться в опционной теме?
Нужно понять, что пишут опционщики-классики, Деды, короче говоря, в литературе и отточить это всё на практике, благо, хороших книг не так уж и много.
Вот, в «Опционном чате» провели ещё один опрос, всего-то 4 книги нужно прочесть, чтобы стать Гурой:
Запомните этих авторов, их всего 4:
Обратите внимание, мало кто добирается до Халла, чаще всего человек сдаётся раньше, хотя именно в Халле есть много чего полезного с практической точки зрения для тру-опционщика.
Халл — это вершина. Кто познал Халла, тот познал весь опционный мир.
Что касается лично меня, то я пока где-то на середине пути, даже чуть не дошёл до середины, потому что считаю, что экватор у Опционщика (о с большой буквы, это важно!) это где-то после прочтения и осознания всего того, что написано было в Саймоне и Натенберге, а Коннолли и Халл это уже вторая сторона нашей опционной медали.
Ставил себе цель добить к концу 2020 года Натенберга, но, к сожалению, так 130 страниц и остаются непрочитанными, двигаюсь очень медленно, но каждый день стараюсь читать по чуть-чуть.
Грызите гранит науки и пусть у вас всё получится!
Дорогу осилит идущий.
p.s. кому интересно, свои гениальные мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
Всех этих соплежевалок, которые годами торгуют возле нуля, нужно было давно сдать в утиль. Алексей дал вам в своё время капитал, чтобы вы поторговали, и чего? Всё слили? Кому нужна теперь ваша статистика?
Ладно, это всё лирика.
Вот, берём фотошоп и рисуем что душе угодно:
Но сегодня мы поговорим о тру-опционщиках. Кто это такие?
В «Опционном чате» провели опрос, результат получился следующий:
87% людей, которые интересуются опционами, имеют возраст 30+. Почему так?
Да очень просто. Опционы — это интеллектуальный труд, до него нужно дорасти.
Кто помнит себя в 22 года? Закончил институт, пошёл на работу, у тебя полно интересов в жизни, хочется купить машину, иметь свою квартиру, клубы, девушки, запрещенные к употреблению предметы, хочется всё попробовать и сразу. Многие торгуют форекс с 100-ым плечом, потом идёт слив, важно при этом свой капитал не растерять, хотя, о каком капитале может идти речь в 22 года? Люди торгуют 1000 $ и мечтают из них сделать 1 000 000 $.
А что происходит ближе к 30 годам?
В этом возрасте ты уже понимаешь свою профессию, за 8 лет ты дорос до начальника отдела, у тебя есть подчиненные, ты уже им начинаешь передавать свой опыт, машину ты купил, квартиру тоже купил, у тебя копится кое-какой капитал и ты думаешь куда бы его пристроить.
Если вы начинаете изучать опционы раньше 30 лет, то эта тема вам точно не зайдёт. К опционам нужно быть готовым и в физическом, и в моральном смысле. Нужно напрячь мозг на работу и получить от него за это отдачу.
Какую отдачу?
Если ты торгуешь опционы, то твоя доходность должна быть минимум 50% годовых. Минимум.
Нет, дорогой друг, ты не ослышался. Если ты, торгуя опционы, не получаешь 50% годовых, то ты ЛОХ, а не опционщик. Знай об этом, распечатай на стену и пусть висит такой плакат всегда рядом.
Почему так? Да потому что опционы сжирают очень много времени, ты их грызешь-грызешь, бац, вроде бы всё понял, потом рынок перевернул всё кверху тормашками и ты понимаешь, что вообще ничего не понял и опять потом грызешь-грызешь.
Чтобы стать специалистом по опционам нужно затратить, минимум, 2 года!
Кто-то уложится в этот срок, а кому-то понадобится гораздо больше, например, тугодумам типа меня. Для себя я ставлю срок 3 года, чтобы подвести потом черту разобрался я в этой теме или нет.
Что в моём понимании разобраться в опционной теме?
Нужно понять, что пишут опционщики-классики, Деды, короче говоря, в литературе и отточить это всё на практике, благо, хороших книг не так уж и много.
Вот, в «Опционном чате» провели ещё один опрос, всего-то 4 книги нужно прочесть, чтобы стать Гурой:
Запомните этих авторов, их всего 4:
- Саймон Вайн;
- Шелдон Натенберг;
- Коннолли;
- Халл.
Обратите внимание, мало кто добирается до Халла, чаще всего человек сдаётся раньше, хотя именно в Халле есть много чего полезного с практической точки зрения для тру-опционщика.
Халл — это вершина. Кто познал Халла, тот познал весь опционный мир.
Что касается лично меня, то я пока где-то на середине пути, даже чуть не дошёл до середины, потому что считаю, что экватор у Опционщика (о с большой буквы, это важно!) это где-то после прочтения и осознания всего того, что написано было в Саймоне и Натенберге, а Коннолли и Халл это уже вторая сторона нашей опционной медали.
Ставил себе цель добить к концу 2020 года Натенберга, но, к сожалению, так 130 страниц и остаются непрочитанными, двигаюсь очень медленно, но каждый день стараюсь читать по чуть-чуть.
Грызите гранит науки и пусть у вас всё получится!
Дорогу осилит идущий.
p.s. кому интересно, свои гениальные мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
теги блога KarL$oH
- karpov72
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Seven_17
- Si
- US500
- zorro
- Алроса
- армагеддон
- Армагедон будет но чуть позже
- аукцион закрытия
- АФК Система
- Бабочки
- башнефть преф
- биткоин
- Блэк-Шоулз
- Валеев Ренат
- Ванга
- Василий Олейник
- Вася Олейник
- веселый молочник
- Вестников
- Витя
- Высшее образование
- Газпром
- гуру
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- Доллар рубль
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- иис
- инвесторы
- Коровин
- коэффициент Шарпа
- красный циркуль
- кризис 2020
- кукл
- Лукойл
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- Магнит
- маржин колл
- Мартынов
- математика на рынке
- медвежий рынок
- ММВБ
- мобильный пост
- мозг трейдера
- нетленочка
- Нефть
- новичкам
- обучение
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- попрошайка
- потеря денег
- промсвязьбанк
- психология трейдинга
- Распадская
- рецензия на книгу
- роботы
- Ростелеком
- Ростелеком а.о
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- ситуация на текущий момент
- смартлаб
- Солодин Дмитрий
- Тарасов
- теханализ
- трейдинг
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- хомяк
- черная метка
- шорт - дело веселое
Это про мурманского с Булыгиной?
Аллихвост, Коровин уже претендует на лавры Иисуса Опционного?
Урок — не доверять слепо
Настоящий опционщик — тот, кто УЖЕ не опционит. Рассуждения аналогичны предыдущим.
А самому торговать времени нет — учебный процесс все время отнимает
Когда в баксах на штатах за 2 месяца 30% рублевые Карлсона опционы выглядят лютым говном ))
«чистить сапоги» — опять крайность. Баффет например просто порадуется достижениям коллеги или посочувствует неудачам.
Надо управлять чужими деньгами, продавать края. Часть прибыли класть себе в карман. Когда придет день Х и чужие деньги превратятся в дымку над Химками — вздохнуть, пожать плечами и взять паузу, чтобы опять найти новые чужие деньги для повторение цикла.
где слабые места в этой схеме? очень всё надёжно. а фактор незаконного вмешательства брокера это чёрный лебедь, который невозможно было даже предположить (кидняк на доверии), учитывая прошлый опыт. когда в 2014 не крыли в аналогичной ситуации. как ты подстрахуешь кражу на доверии?
было добро на отсрочку, видно по логике. почему стали крыть в разрез? тут тяжело разобрать, потому что брокер игнорит вопросы.
да и про депошки, что есть где-то статистика сколько было, сколько слито и почему критики не упомянут (равновесия для), что он эти депошки пополнял с десяток лет?
Этого мало?
Тогда все опционщики смартлаба лохи, кроме, разве, Старого Беса, и то не факт. Посмотрим Игры Разума 2019 для проверки.
Аланес в лучшие времена 40 процентов зарабатывает, если не ошибаюсь. При этом находясь постоянно в рынке. Причем при его стратегии эти проценты приходится периодически отдавать обратно (может больше, может меньше, он особо не афиширует)
Какой такой Алексей?
Всё ещё проще, опрос отражает (с некоторыми искажениями, но тем не менее), возрастную структуру общества. Россия как европейская страна, является стареющей, и средний возраст живущих в ней прямо сейчас около 40 лет, а молодёжи до 30 лет просто существенно меньше чем более возрастных групп населения.
Вот и весь секрет результатов опроса.
А тут теории про «великих энтиликтуалов» строются на полном серьёзе )))
Вот и мне интересно, зачем автор поста постоянно постит свой финансовый результат за 1-2месяца на счете в 250 т. рублей.
Кому столь короткий срок инвестирования и столь маленькая сумма вообще интересны
Он быстро понял, что контент телеграмм каналов не попадает в среду глобального поиска с помощью браузеров.
То есть, это не сайт, и не канал ютуба, и не фэйсбук, и даже не вконтакте — где, написав пост про опционы, у тебя появляется шанс — что твой пост нагуглят, и прочитают.
Остается только одно, кидать ссылки на свой канал на других ресурсах — чтобы собрать паству.
Лично мне не понятен другой вопрос — зачем автор циклится на опционах, эта тема малопопулярна, и никогда не будет популярной, в первую очередь из за непопулярности самих опционов в русскоязычном ПФИ.
Быстрее можно набрать подписчиков на более традиционном контенте, или придумать контент, какой то новый, который выстрелит.
Ведь даже посты про инвестиции в недвигу больше лайков собирают.
Например такой опционщик, как Старый Бес — он из года в год торгует, показывает реальный счет (а не на 100к), и каждый год, независимо от состояния рынка показывает плюс.
И таких долгожителей успешных на ЛЧИ более чем достаточно.
Как раз ЛЧИ и показывает статистику вероятности успешности — какая в среднем годовая доходность достижима стабильно без просадок, и тем более, сливов
Это ты мне, человеку который 9 раз в ЛЧИ участвовал
Какая нахрен сотка, это минимальная первоначальная сумма. Счет на ЛЧИ может быть любой. Хоть миллиард заведи.
просим, просим!
Если ты мне сейчас скажешь, что он в оставшиеся 9*9=64 месяца сливает, то в ответ на это я тебе отвечу — если бы он сливал 9 месяцев из 12, а только три месяца из 12 был бы в плюсе, при этом сливал бы он с той же линейностью, как и зарабатывал (что означало бы слив 30% за 9 месяцев, против заработка 10% на ЛЧИ), то в таком случае его 5 млн просто тупо не протянули бы 9 лет, даже если бы он довносил регулярно.
Почему бы его 5 млн не протянули бы 9 лет, даже если бы он довносил?
Потому что если бы у него внешний источник дохода превышал сумму сливов, то тогда очевидно, что его счет бы каждый год увеличивался, не смотря на сливы.
И наоборот.
Тот факт, что счет все время на одном уровне, означает с вероятностью, стремящейся к 100%, что он реинвестирует доходы о спекулятивного счета в счета с консервативными инструментами типа ОФЗ.
Нормальный хард-трейдер не градусник
он «торгует» жестко в минус!
Базаров нет, это тоже может быть интересно в контексте убивания времени (раз я и сам этим занимаюсь).
65 коллы недавно так рванули что я чуть с кресла не упал).
Но насчет слитых депо опционщиков нефти я вам так скажу вот тут картинка, 2/3 нефтяничков наших опционщиков слили под ноль все...
При этом это редкий момент, нужно не пихать все в одну позу, хеджировать, бабло главное выводить постоянно, подушка типа. А такой картинке быть еще и не раз я уверен как 24 вечером...
Должны быть жесткие правила, постоянный вывод бабла, хедж. И опять же опционщиком может стать только трейдер, как можно без базы и опыта лезть в опционы? Знаю таких, там без шансов… Если только хусситы долбанут в их сторону по арамко и тд...
Может москухонька наша специально удаляет старые картиночки контракты открытые позы чтоб репу не зачесали?
Более того я там заметил 10% разницу при волатильности нашей биржи и пиндоской по нефти. Это маркетмейкер опционов нефти или сама москухня приторговывает там автоматически роботов копируя сделки и имея 10%?
А так то собака лает караван плывет, работать надо пахать и все будет. Наше время наступает снова, время супер волатильности! Волна вероятности
Тут не пишу т к культуры тут не хватает, сразу надо было банить всех жестко и ок было бы. Десяток хамла забанили бы сразу и в мозгах у толпы прояснилось бы.
Ну к меня своы метод из 3 теорий. А сами опционы нефти я торгую глядя на wti. Торгую только месячные наш брент опционы на москухне через Универ брокер где я после Цриха теперь партнер.
Никак не понимаю фртс. Нравится евро доллар. Сейчас там тоже тема путов!
Только покупаете опционы?
Недельные — неликвидные или по грекам не устраивают?
там много непрогнозируемого шума (45 акций + бакс).
Я участвовал 5 раз. Диагноз то какой?
В свою очередь могу поставить диагноз тем, кто не участвует в лчи.
1. Это те, у кого нет денег, они вообще не торгуют.
Это персонажи, сидящие перед телеком из нашей раши.
2. Это личности без амбиций и соревновательного духа, в ситуациях когда на всех не хватает, этим людям никогда ничего не перепадает. Это ничтожества, тряпки, ссыкло, люди, которые обычно занимают места у параши, извини за грубость, люблю называть вещи своими именами
Откуда такие выводы?
Сам лично участвую в ЛЧИ только исключительно ради пьянки на награждении ЛЧИ, где можно отлично отдохнуть и пообщаться с интересными людьми.
Кстати, в этом году пьянки не было, что меня очень сильно расстроило.
а вот это вообще меня рассмешило
Я торгую исключительно бондами, лишь под часть маржируемых бондов торгую фьючами на микс и ри. Стратегия ОЧЕНЬ консервативная. Торгую ее последние 2.5 года.
Такой же как и у тебя — аналогичный
почему неЛОХ >= +50.0%, а не >= +44.0% ??
мой лчи за 5 лет на месте, надо, смотри.
В том то и все дело.
Как два пальца обоссать.
те кто торгует на лчи, не важно как, они есть, в смысле реальные .
А те кто не торгует, их нет, и звать их никто.
Их уровень, это примерно как бот, который в сбербанке на номере 900 отвечает.
Ещё их можно сравнить с чирикающим у меня за окошком воробьем, ну он как бы есть, и я даже его слышу, но в моем в реальном мире от этого воробья вообще ни холодно ни жарко
— формулировка «кто не делает на опционах 50% тот лох» для меня не просто некорректна, а говорит о недостаточном понимании трейдинга как самой идеологии. я бы перефразировал так — на опционах можно вполне спокойно и комфортно, с очень скромными параметрами риска собирать годовую доходность в 40-50 %. а можно и не собрать. тут в какой рынок и с чем зайдешь, рынок крутил, крутит и будет далее крутить на причинном месте и не таких гавриков. )при росте рисковых параметров потенциал доходности так же увеличивается (как и убыток, собственно). ни один другой инструмент таких параметров риск/прибыль дать не сможет.
— по собственно принципам торговли самого автора — это высокорисковая торговля. загрузка ГО под крышку предполагает как повышенную доходность, так и вариант полного обнуления счета. пока на фоне анализа того, что в прошлом году внезапно прекратились публикации эквити и понимая суть стратегий автора, вижу что такой подход имеет сильно отрицательный баланс на истории. что не удивительно, ибо это ближе к казино, а не трейдингу. есть большой вариант, что эти публикации тоже внезапно оборвутся, к огромному сожалению автор — не боец )
Причем здесь деньги, туда (на награждение) билеты не продают
Как ты попадешь на закрытое мероприятие?
Вход только для участников, плюс «халявщики» (от биржи и брокеров)
Я пару раз в середине нулевых, когда сам не участвовал, просил меня провести на награждение ЛЧИ (типа достать билет). Хрен кто помог пройти.
а я бы поменялся бы с ним… доходностями
И это ты мне
Человеку, который в 2015 году устроил у себя на даче вечеринку на 20 человек со Смартлаба (причем прийти мог любой желающий) на 2 дня с ночевкой, баней, едой за свои деньги не взяв ни с кого не рубля.
Человеку, который за свой счет на всех последних (лет 5-6) конференциях угощает нахаляву выдержанным ромом (3-4 бутылки) всех желающих.
Человеку, который всегда на всех посиделках платит за стол сумму в 2-3 раза больше, чем выпил и поел сам.
Да..., видно, что ты меня совсем не знаешь.
После Натенберга на Вайна вполне можно не тратить время. Лучше изучить спецификацию контрактов, ба, регламенты работы бирж.
Еще важным представляется абстрагироваться от математического описания действительности в виде всяких сложных формул (это всего лишь средство, не правда ли?!), а постараться вникнуть в природу таких понятий, как «риск» и «волатильность». Ответить себе на некоторые вопросы, например: что такое цена? почему она меняется? как меняется? меняется ли характер изменений? почему? я меняю будущий доход на риск или риск на доход? и так далее. Здесь много того, что я называю фундаментальным творчеством.
Я счастлив возможности выразить свои взгляды на эти основы с помощью, в том числе опционов.
Про 50% годовых: сложно представить человека или институт, который системно имеет такую доходность более 2-х лет. Неужели вы не будете рады 10 лет расти на 20% в год?! Или, скажем так, ежегодно приращивать по 10-30 inflation rates к вашему капиталу?!
и тут вот месяца три назад, а ну в декабре он тут толкал опять для новичков. почитал внимательно и щас просто счастлив. честно.
я думаю со временем это как минимум свежая тональность в рыночном пространстве. мирового масштаба.
может и ошибаюсь, но это классно что есть такой человечек.
у тебя там список книг видел, надо вникать, а то вот сегодня мне написали такой аргумент:в контексте этого:
"… обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.
Таким образом:
При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.
При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей
А при росте — зарабатываем на колах."
подскажи, справедливо указали на слабое место по тете. тяжело отбить фьючами этот распад?
Ну извини…
1. зачем торговать контртренд? мы ж там зарабатываем на колах.
2. убыток по стрэддлу не компенсируется прибылью на колах если резкий рост?
3. во флете без стопов, прибыль от продаж фьючерса. неправильно?
нравится тебе именно так проводить выходной-на здоровье, но всё же Горчакова тебе выманить в свой топик так и не удалось, он тебя проигнорировал, хе-хе.
ЛЧИ -это хорошее развлечение, хоть и деградирует в последние годы.если хочешь набить авторитет или понтануться -самое оно.
бобры собрались у плотины
глядят вокруг разинув рты
венец творенья место силы
саяно шушенская гэс
я пошёл спать
расскажи лучше своё мнение про данную модель:где там слабые точки?
Ну и про слабые точки тоже расскажу, не влом:
— направленная позиция вверх за счет колов может принести профит только если этот рост происходит практически сразу после открытия позиции и ты берешь профит сразу, а не ждешь туземуна до посинения. Это практически делает этот пункт недостижимым, т.к. туземуны бывают слишком редко, а жадность не даст взять небольшую прибыль сразу;
— при колебаниях рынка на месте ты будешь зарабатывать заметно меньше, чем ты будешь терять на тета-распаде — второго 2011-го года уже не будет;
— заработок на неснижаемой части шорта фактически возможен только при тех же условиях, что и заработок на росте, т.е. при разком падении сразу после открытия позиции и отсутствии жадности.
По другому еще можно сказать так: если веришь, что можно заработать на росте колов или падении (за счет неснижаемой части шорта), то проще покупать обычные стрэдлы. Толку будет больше.
1 колы страхуют позу от резкого полёта.
2 торгуем продажами фртс. (будешь зарабатывать заметно меньше? 500 пунктов не найдёшь?)
3 резко падаем, тоже не плохо.
4 можем досрочно свернуть, если цели на прибыль взяли.
где ошибки? пожалуйста попробуй ещё раз.
примерный расчёт:есть ошибки?
Во-первых, 500 пунктов найти не так просто. Ты вот выйди на улицу, подойди к первому встречному и скажи: «Дай мне 500 пунктов по Ри!» — никто не даст.
Во-вторых, чтобы найти свои 500 пунктов, ты будешь откупать фьючерсы при снижении, которые будут залипать на уровнях, к которым цена может не вернуться неделю-две, иногда месяц-другой. А тебе надо найти свои 500 пунктов в день! Поэтому ты будешь откупать еще в надежде отыграть 100-200 пунктов нужное количество раз в день, чтобы получить 500+. Накопленные покупки фьючерсов все больше и больше будут перекрывать прибыль от движений вниз. Тоже самое, только в противоположном направлении будет происходить при движении цены вверх — накопленные продажи будут сжирать профит от движения цены вверх. Поэтому я, собственно, и сказал тебе, что резкий рост/падение может принести прибыль только вначале, когда ты еще не успел наоткупать/напродавать фьючей, долбя свой «прикрытый» интрадей.
В-третьих, резко свернуть, если цена у цели, может не получиться из-за вменяемой волатильности и специфики опционных стаканов.
В-четвертых, тета в районе страйка колов будет конкретно нарастать, а это значит, что в день тебе надо будет находить уже не 500, а все больше и больше пунктов.
=============================================
залипло, если цена пошла против моих продаж. тут работают колы и управление капиталом. правильно?
=============================================этой хренью не страдаю.
===============================================этот бред откуда? фьюч от продаж!
==============================================
подумай, тут снова колы+ управление.
===============================================
про 500 пунктов.
их найти будет не сложно, потому-что на оператора не давят мифы (прогнозы, стопы, плечи и сказочные аппетиты)
я так понимаю, этот хлам (мифы), тебе мешают независимо мыслить.
это пройдёт если будешь стараться.
ну и конечно же, что-бы не конфузиться нужно владеть темой, а ты либо не читал совсем, либо намеренно искажаешь.
==============================================
ответишь на все мои вопросительные знаки, продолжим. буду рад.
и ты действительно полагаешь, что так всегда происходит — продаёшь на росте, а цена всё выше и выше, а ты как не продашь так цена сука выше и выше! смешно.
цена всё выше и выше, а колы вяленько как-то растут!!! я в ахуе!
ну лады! пусть так! и что это по твоему ВЕСЬ ГОД такая не пруха!???
ну закрыл период, пусть с минусом около нуля это катастрофа???
ты ни чего не перепутал в жизни, глобально?
если нечем аргументировать, то не выдавливай чушь всякую.
вникнешь всегда рад общению!
Потом еще ИгРыБеЗуМа были, тоже ж опционные. Так что не надо ля-ля! :)
у тебя цель то какая, опционщик или 1 миллиард?
ты сегодня немного не допонял брат.
правильные цели это сделать деньги на бирже.
так вот вот тебе ссылочка иди почитай внимательно, а потом поговорим.
www.h2t.ru/blog/2233.html
я думаю, чо это его так грызут? тут у людей цели другие родной!
во как! оказывается это тебе предназначалось!
пробуй глубже вникнут в «Торговлю Временем», это квинтэссенция трейдинга!
очень многое упрощает! и эти книжки тяжёлые, возможно не понадобятся.
невероятно трудно иногда вытряхнуть из башки хлам мифический.
Аллирог это поворотная точка в рыночных реалиях.
представь со временем, отомрут мифы (прогнозы, стопы, плечи)!!!
какие трансформации последуют? давай допустим и пофантазируем.
это революция!
у тебя цели нужно подредактировать. стремись к 1 млрду, а не званию Настоящий Опционщик!
не ну или на другой сайт. тут люди деньги пришли делать. врубись!
давай не ссы! всё будет ништяк!
«При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.
При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей
А при росте — зарабатываем на колах.»
я собрал: коллы+фртс и ищу свои 500п/д, торговлей от шорта. как повлияет это на мою торговлю (по точнее. прям вот, что будет происходить с моими шортовыми сделками, они перестанут продвигаться в сторону тейка?) -
ну не повезло закрылся период в минус не далеко от нуля. бывает. катастрофы ведь не должно быть вроде?
я на это смотрю через призму «Торговли Временем» — и это многое упрощает!
Рынок хаос и прогнозам не поддаётся!
исходя из этого волу также не возможно учесть, только лишь во благо себе. будут и просадки. главное степень разрушения, тот урон счёту в острые моменты!
врубончики?
«ну не повезло закрылся период в минус не далеко от нуля». — это если повезет на такой ТС.
Катастрофа ПИ не в том, что вас вынесет вперед ногами в один прекрасный месяц (от этого как раз наоборот, будет профит), а в том, что этот прекрасный день может не наступить, или наступить, но когда ваш счет уже будет растаян. Монотонно, ежемесячно, постоянно. Как Снегурка по весне.
Такая извращенная торговля временем.
П.С. давайте без фамильярностей.
это извращённая вера в твоей голове, а не торговля временем!
а зачем официоз? общаемся по техническим вопросам в узком кругу.
это извращение, обращаться к друг другу на вы.
я с Богом на ты.
так что извиняйте.
в анкете укажи свой пол, а то местоимение приходиться подбирать.
1. Тетта распадается не линейно. это раз. ПИ это не учитывает.
2. Цена опциона зависит в т.ч. и от волатильности. Ею нельзя пренебрегать. ПИ это также не учитывает. от слова совсем. Это два. (можете помоделировать изменение волы в опшен.ру. Отрезвляет знатно).
3. Коровин предлагает торговать минимум 24/12 контрактов. Даже сейчас, если построить стреддл на РТС это убыток по центру 120к рублей. За шестнадцать дней до конца надо отбивать по 7,5к рублей (это если тупо поделить 120/16) фьючами. И это выходные считаются как рабочие. То есть реальность еще хуже.
Поторгуйте. Потом можете пост выложить об успехах (или нет). Меня отметьте в комментах потом пожалуйста (чтобы я увидел).
неправильно? (грубо)
у меня речь не о ПИ как он есть. я не знаю нюансы и тонкости ПИ.
в моём вопросе обрывок ПИ. в таком виде и с таким приблизительным расчётом, где ещё проблемы вылезут?
если часть контрактов залипла это значит коллы в плюс работают.
цена пошла в другую сторону, значит залипы в тейк с играли.
Если вы влупите 12 контрактов сразу, то что будете делать, если базовый актив протащит вас дальше, но до того уровня, когда опцион даст прибыль будет еще не достаточно?
Еще раз говорю, протестируйте в программах свои идеи, и они сами отпадут, как неэффективные.
Время — это враг опциона, как и для любого инструмента срочного рынка. Как его захеджировать я не знаю. Коровин тоже.
там очень много интересного. зря ты встал в такую однозначно/скептическую позу. надо несколько раз перечитать и обсудить с людьми с независимым мышлением, а не с упёртыми одноклеточными!
всегда на связи. звони.
в стиле Коровина, можно говорить обо всём что происходит в рыночной плоскости. «Торговля Временем» это платформа здравого смысла на рынке!
пока не врубишься не сможешь понять холодное, так и будешь мыслить мифами.
расслабься, сядь поудобней и вдумчиво не спеша прочти.
мне красное не интересно, потому-что это иллюзии основанные на мифах (прогнозы, стопы, плечи и сказочные филка/хотелки)
www.h2t.ru/blog/2233.html
«Коровин предлагает торговать минимум 24/12 контрактов».
«TachunkaVitko, если возьму 500п/день, 12-тью контрактами = приблиз. 9000р (к = тыщь?)
неправильно? (грубо)»
«я же не настолько тупой, как ты предпологаешь. зачем лупить сразу всем объёмом, если в «Торговле Временем» расписано управление капиталом».
Объясните мне пожалуйста, как при конструкции 24/12 торговать 12 фьючами?
У Коровина в ПИ — это 4 фьюча. Теоретически можно до 11. 12 контрактов — это уже синтетический пут или кол.
По поводу «красного и холодного». Квинтэссенция торговли временем у Коровина — это его ПИ (не я сказал, он сам). То о чем вы пишите получается к ПИ не имеет отношения. Его алгоритм тетта-хеджа путем отбивания фьючами -тетту не сработает. Попробуйте отбить 120к (по 7,5 к в день) четырьмя (в перспективе) фьючами на РТС по его (Коровина) методе. Если хотя бы один день получится, то снимите видео этого и посрамите меня, «Фому не верующего».
если поподробней, может и пойму. тогда продолжим.
я приложил приблизительный расчёт, может с него начнём? где там 120к получаеться, там в пунктах вроде 500 по минимуму насчитали? (к- это косарь?) я просто не совсем понимаю арифметику этих расчётов. подскажи где ошибки (только прям по бумажке, а то я могу не правильно понять, туповат признаю. разумеется если есть время и настроение)
в моём расчёте где ошибка? если ошибки нет, то объясни 500 пунктов ри = 7500р?
максимальный убыток — 120к (к — тыщи). Всего можно задействовать фьючей в одну из сторон до 4 (это на примере 24/12). Допустим на расстоянии 500, 1000, 2000, 4000 пунктов (это чисто ради примера). Коровин учит, что если есть на графике локальные вершины/низины то можно торговать от них (контртрендово по отношению к основной конструкции) так что пункты эти условны.
Вот и делим 120к на кол-во оставшихся дней — 16 = 7,5к. По факту надо больше, так в выхи не торгуем. Простая арифметика. (да, первые дни, тетта съедается меньше, да допустим рынок стрельнет… но надо исходить из самых худших сценариев, а не надеяться на авось).
я не имею ввиду ПИ в чистом виде. просто вот такой набор купленные коллы против шорта фьючей.ты вот запутал изначально, что в ПИ так-то и так-то. я не знаю что там в тонкостях. когда мне понадобится я у Аллирога пройду обучение по курсу ПИ.
щас разговор о «покупке колов против шорта фьючей»