Блог им. kiselev

Как вы выставляете заявки на FORTS по фьючерсам и опционам?

Как вы выставляете заявки на FORTS по фьючерсам и опционам?

выставляю вручную
автоматизировал выставление с помощью спец программ (OprionWorkshop или др.)
заявки выставляет мой торговый робот
Всего проголосовало: 71

Если вы хотите получить выгодную цену по опциону, то стоять в стакане нужно достаточно долго. Возможно даже несколько торговых сессий.
Однако одной из особенностей рынка FORTS является автоматическое снятие всех ваших заявок в вечерний клиринг.
В начало вечерней сессии нужно выставляться заново.

Как вы выставляете заявки на FORTS по опционам?
Автоматизировались?
Или снятие и выставление заявок может являться ограничением ликвидности в стаканах?

У меня имеется уже несколько десятков заявок, которые хочу выставить. Сейчас выставляю с помощью Qlua-скрипта для терминала QUIK.

Первая версия скрипта имеет функционал:
  1. Выставление лимитированных заявок по кодам инструмента и заданной цене
  2. Проверка даты экспирации контракта
  3. Сравнение цены заявки с теоретической ценой. Блокировка заявки в случае отклонения от теоретической.
  4. Запись событий в лог-файл


Стоит ли дальше изобретать этот велосипед или перейти на специализированное программное обеспечение?
★1
26 комментариев
Да, вот так мы и выставляем заявки:
 Даже обведённое красным, ещё точнее отобразит сущность.
avatar
EdvardGrey, 
Защита от снятия в конце сессии — ставить заявку со сроком, хоть до самой экспиры
avatar
Андрей К, терминал QUIK?
когда пьяный тогда и выставляю. на трезвую на фортсе трудно торговать
avatar
Жери, отважно! 
Жери, торговля случайным тыком тоже может быть прибыльна. Возможно, что бухло окупите )
avatar
примерно так торгуем)

avatar
Если алгоритм несложный, то лучше, наверное, самому скрипт на луа сделать, чем бабки за спецсофт платить.
В случае чего спецы скрипт за недорого допилят.
avatar
Himmel, Заявки же убивает биржа? А квик получается имеет функцию восстановить из памяти — поставить заново.
По сути:
Расширенное окно ввода заявки QUIK - это же тоже специальное программное средство.
Himmel, Не после клиринга, а до открытия торгов. Стакан «включают» до 19.00 (19.05) а там в стакане уже стоИт ваша лимитка. Притом в той очерёдности, что и до клиринга. Поставьте, проверьте…
avatar
Не привязывайте заявку к теоретической цене при продаже опционов, привязывайте к целевой волатильности. Софт, который продаётся, умеет это делать. Но можно и своё написать.
avatar
привязывайте к целевой волатильности.
tashik, это по веге опциона или по IV базового актива? К сожалению греков из таблиц quik в программу Qlua не вытащить. Можно считать математически, но там же очень сложные формулы. Сходу эти формулы не осилю...
Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона.
Например: средняя цена IV на Si — известна около 15%. Как спрогнозировать изменение цены опциона при изменении IV на Один процентный пункт?
kiselev, целевую волатильность подставить в формулу БШ на место сигмы и посчитать цену опциона. Есть ли где-то реализация формулы БШ на Lua — тут
У базового актива нет IV, у него только HV и RV,  IV — подразумеваемая, вмененная волатильность опционов, это вола, которую продавец и покупатель закладывают при расчете цены, это ставка опционных игроков, в частности Ваша, прогноз будущей RV базового актива. А цена опциона зависит еще от кучи параметров, таких как текущая цена базового актива, время до экспирации и тп,  и они меняются каждый тик. Поэтому если вы поставите фиксированную цену опциона, разброс по волатильности, которую вы купите или продадите, может быть значительным и в итоге для Вас абсолютно не выгодным
avatar
tashik, спасибо 
kiselev, 
Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона
может Вам это поможет


avatar
tashik,
Когда Вы выставляете заявку по «целевой волатильности» Вы что на  Bid и Ask в Стакане не смотрите ?
Или все же сверяете как-то вычисленную Цену с Bid и Ask в стакане.
avatar
_sg_, смотрю, цены бида и аска у меня пересчитываются в волатильность, ну и робот не выставит задачу, если моя цена покупки выше, чем лучший оффер, или если моя цена продажи ниже, чем лучший бид. При котировании берется тоже либо цена по целевой волатильности — либо бьем сразу в имеющуюся в стакане чужую заявку.
avatar
tashik, Спасибо, понятно.
Но я все равно понять не могу одного.
Если Биржа уже рассчитывает IV по bid/ask и транслирует ее в Квик, в Доску Опционов, Колонка Волатильность.
Зачем ее второй пересчитывать. Какой в этом смысл.
Есть в стакане Bid и Аsk, в колонке соответствующего страйка есть текущая IV. Зачем эту IV еще раз пересчитывать ?


avatar
_sg_, потому что биржа косячит довольно сильно и довольно часто. Улыбки стакана и биржи могут друг от друга в полутора вегах находиться в моменте. Мне с моим интрадеем такое чувствительно.
avatar
_sg_, иллюстрирую, чтобы не быть голосоловной. Черная — биржа, синяя — стакан, зеленая — моя (СБ), вообще не редкость такое. Картинка старая, но не суть.


avatar
tashik,
спасибо, я Вам и так верю.
Картинка очень наглядная.
avatar
Пользуйтесь готовым опционным софтом и сосредоточтесь на торговле, а не на программировании.
avatar

теги блога Алексей Киселев

....все тэги



UPDONW