Как вы выставляете заявки на FORTS по фьючерсам и опционам?

06 февраля 2021, 21:18
|
А.К.

Как вы выставляете заявки на FORTS по фьючерсам и опционам?

выставляю вручную

автоматизировал выставление с помощью спец программ (OprionWorkshop или др.)

заявки выставляет мой торговый робот

Всего проголосовало: 72

Если вы хотите получить выгодную цену по опциону, то стоять в стакане нужно достаточно долго. Возможно даже несколько торговых сессий.
Однако одной из особенностей рынка FORTS является автоматическое снятие всех ваших заявок в вечерний клиринг.
В начало вечерней сессии нужно выставляться заново.

Как вы выставляете заявки на FORTS по опционам?
Автоматизировались?
Или снятие и выставление заявок может являться ограничением ликвидности в стаканах?

У меня имеется уже несколько десятков заявок, которые хочу выставить. Сейчас выставляю с помощью Qlua-скрипта для терминала QUIK.

Первая версия скрипта имеет функционал:

Выставление лимитированных заявок по кодам инструмента и заданной цене
Проверка даты экспирации контракта
Сравнение цены заявки с теоретической ценой. Блокировка заявки в случае отклонения от теоретической.
Запись событий в лог-файл

Стоит ли дальше изобретать этот велосипед или перейти на специализированное программное обеспечение?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

1.4К | ★1

22 комментария

Да, вот так мы и выставляем заявки:

Даже обведённое красным, ещё точнее отобразит сущность.

EdvardGrey

06 февраля 2021, 21:25
Ответить

EdvardGrey,

А.К.

06 февраля 2021, 21:26
Ответить

Защита от снятия в конце сессии — ставить заявку со сроком, хоть до самой экспиры

Андрей К

06 февраля 2021, 21:47
Ответить

Андрей К, терминал QUIK?

А.К.

06 февраля 2021, 22:18
Ответить

Himmel, Заявки же убивает биржа? А квик получается имеет функцию восстановить из памяти — поставить заново.
По сути:
Расширенное окно ввода заявки QUIK - это же тоже специальное программное средство.

А.К.

07 февраля 2021, 18:33
Ответить

Himmel, Не после клиринга, а до открытия торгов. Стакан «включают» до 19.00 (19.05) а там в стакане уже стоИт ваша лимитка. Притом в той очерёдности, что и до клиринга. Поставьте, проверьте…

О'Грин

07 февраля 2021, 21:29
Ответить

Жери, отважно!

А.К.

06 февраля 2021, 22:08
Ответить

примерно так торгуем)

IgorRus

06 февраля 2021, 22:30
Ответить

Жери, торговля случайным тыком тоже может быть прибыльна. Возможно, что бухло окупите )

Врач-бондиатОр

06 февраля 2021, 22:44
Ответить

Если алгоритм несложный, то лучше, наверное, самому скрипт на луа сделать, чем бабки за спецсофт платить.
В случае чего спецы скрипт за недорого допилят.

Врач-бондиатОр

06 февраля 2021, 22:46
Ответить

Не привязывайте заявку к теоретической цене при продаже опционов, привязывайте к целевой волатильности. Софт, который продаётся, умеет это делать. Но можно и своё написать.

tashik

07 февраля 2021, 23:41
Ответить

привязывайте к целевой волатильности.

tashik, это по веге опциона или по IV базового актива? К сожалению греков из таблиц quik в программу Qlua не вытащить. Можно считать математически, но там же очень сложные формулы. Сходу эти формулы не осилю...
Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона.
Например: средняя цена IV на Si — известна около 15%. Как спрогнозировать изменение цены опциона при изменении IV на Один процентный пункт?

А.К.

08 февраля 2021, 06:59
Ответить

kiselev, целевую волатильность подставить в формулу БШ на место сигмы и посчитать цену опциона. Есть ли где-то реализация формулы БШ на Lua — тут
У базового актива нет IV, у него только HV и RV, IV — подразумеваемая, вмененная волатильность опционов, это вола, которую продавец и покупатель закладывают при расчете цены, это ставка опционных игроков, в частности Ваша, прогноз будущей RV базового актива. А цена опциона зависит еще от кучи параметров, таких как текущая цена базового актива, время до экспирации и тп, и они меняются каждый тик. Поэтому если вы поставите фиксированную цену опциона, разброс по волатильности, которую вы купите или продадите, может быть значительным и в итоге для Вас абсолютно не выгодным

tashik

08 февраля 2021, 09:04
Ответить

tashik, спасибо

А.К.

08 февраля 2021, 09:17
Ответить

kiselev,

Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона

может Вам это поможет

_sg_

08 февраля 2021, 14:12
Ответить

tashik,
Когда Вы выставляете заявку по «целевой волатильности» Вы что на Bid и Ask в Стакане не смотрите ?
Или все же сверяете как-то вычисленную Цену с Bid и Ask в стакане.

_sg_

08 февраля 2021, 16:11
Ответить

_sg_, смотрю, цены бида и аска у меня пересчитываются в волатильность, ну и робот не выставит задачу, если моя цена покупки выше, чем лучший оффер, или если моя цена продажи ниже, чем лучший бид. При котировании берется тоже либо цена по целевой волатильности — либо бьем сразу в имеющуюся в стакане чужую заявку.

tashik

08 февраля 2021, 16:23
Ответить

tashik, Спасибо, понятно.
Но я все равно понять не могу одного.
Если Биржа уже рассчитывает IV по bid/ask и транслирует ее в Квик, в Доску Опционов, Колонка Волатильность.
Зачем ее второй пересчитывать. Какой в этом смысл.
Есть в стакане Bid и Аsk, в колонке соответствующего страйка есть текущая IV. Зачем эту IV еще раз пересчитывать ?

_sg_

08 февраля 2021, 16:39
Ответить

_sg_, потому что биржа косячит довольно сильно и довольно часто. Улыбки стакана и биржи могут друг от друга в полутора вегах находиться в моменте. Мне с моим интрадеем такое чувствительно.

tashik

08 февраля 2021, 17:07
Ответить

_sg_, иллюстрирую, чтобы не быть голосоловной. Черная — биржа, синяя — стакан, зеленая — моя (СБ), вообще не редкость такое. Картинка старая, но не суть.