Блог им. kiselev

Как вы выставляете заявки на FORTS по фьючерсам и опционам?

Как вы выставляете заявки на FORTS по фьючерсам и опционам?

выставляю вручную
автоматизировал выставление с помощью спец программ (OprionWorkshop или др.)
заявки выставляет мой торговый робот
Всего проголосовало: 72

Если вы хотите получить выгодную цену по опциону, то стоять в стакане нужно достаточно долго. Возможно даже несколько торговых сессий.
Однако одной из особенностей рынка FORTS является автоматическое снятие всех ваших заявок в вечерний клиринг.
В начало вечерней сессии нужно выставляться заново.

Как вы выставляете заявки на FORTS по опционам?
Автоматизировались?
Или снятие и выставление заявок может являться ограничением ликвидности в стаканах?

У меня имеется уже несколько десятков заявок, которые хочу выставить. Сейчас выставляю с помощью Qlua-скрипта для терминала QUIK.

Первая версия скрипта имеет функционал:
  1. Выставление лимитированных заявок по кодам инструмента и заданной цене
  2. Проверка даты экспирации контракта
  3. Сравнение цены заявки с теоретической ценой. Блокировка заявки в случае отклонения от теоретической.
  4. Запись событий в лог-файл


Стоит ли дальше изобретать этот велосипед или перейти на специализированное программное обеспечение?
★1
26 комментариев
+4
Да, вот так мы и выставляем заявки:
 Даже обведённое красным, ещё точнее отобразит сущность.
avatar
EdvardGrey
Популярный автор
+1
EdvardGrey, 
avatar
Алексей
+2
Защита от снятия в конце сессии — ставить заявку со сроком, хоть до самой экспиры
avatar
Андрей К
Андрей К, терминал QUIK?
avatar
Алексей
+3
когда пьяный тогда и выставляю. на трезвую на фортсе трудно торговать
avatar
Жери
Жери, отважно! 
avatar
Алексей
+1
Жери, торговля случайным тыком тоже может быть прибыльна. Возможно, что бухло окупите )
avatar
Врач-бондиатОр
+3
примерно так торгуем)

avatar
IgorRus
+1
Если алгоритм несложный, то лучше, наверное, самому скрипт на луа сделать, чем бабки за спецсофт платить.
В случае чего спецы скрипт за недорого допилят.
avatar
Врач-бондиатОр
Himmel, Заявки же убивает биржа? А квик получается имеет функцию восстановить из памяти — поставить заново.
По сути:
Расширенное окно ввода заявки QUIK - это же тоже специальное программное средство.
avatar
Алексей
+1
Himmel, Не после клиринга, а до открытия торгов. Стакан «включают» до 19.00 (19.05) а там в стакане уже стоИт ваша лимитка. Притом в той очерёдности, что и до клиринга. Поставьте, проверьте…
avatar
О'Грин
+2
Не привязывайте заявку к теоретической цене при продаже опционов, привязывайте к целевой волатильности. Софт, который продаётся, умеет это делать. Но можно и своё написать.
avatar
tashik
+1
привязывайте к целевой волатильности.
tashik, это по веге опциона или по IV базового актива? К сожалению греков из таблиц quik в программу Qlua не вытащить. Можно считать математически, но там же очень сложные формулы. Сходу эти формулы не осилю...
Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона.
Например: средняя цена IV на Si — известна около 15%. Как спрогнозировать изменение цены опциона при изменении IV на Один процентный пункт?
avatar
Алексей
+1
kiselev, целевую волатильность подставить в формулу БШ на место сигмы и посчитать цену опциона. Есть ли где-то реализация формулы БШ на Lua — тут
У базового актива нет IV, у него только HV и RV,  IV — подразумеваемая, вмененная волатильность опционов, это вола, которую продавец и покупатель закладывают при расчете цены, это ставка опционных игроков, в частности Ваша, прогноз будущей RV базового актива. А цена опциона зависит еще от кучи параметров, таких как текущая цена базового актива, время до экспирации и тп,  и они меняются каждый тик. Поэтому если вы поставите фиксированную цену опциона, разброс по волатильности, которую вы купите или продадите, может быть значительным и в итоге для Вас абсолютно не выгодным
avatar
tashik
+1
tashik, спасибо 
avatar
Алексей
+1
kiselev, 
Есть ли какой-то механизм интерполяции IV на цену опциона
может Вам это поможет


avatar
_sg_
+1
tashik,
Когда Вы выставляете заявку по «целевой волатильности» Вы что на  Bid и Ask в Стакане не смотрите ?
Или все же сверяете как-то вычисленную Цену с Bid и Ask в стакане.
avatar
_sg_
+2
_sg_, смотрю, цены бида и аска у меня пересчитываются в волатильность, ну и робот не выставит задачу, если моя цена покупки выше, чем лучший оффер, или если моя цена продажи ниже, чем лучший бид. При котировании берется тоже либо цена по целевой волатильности — либо бьем сразу в имеющуюся в стакане чужую заявку.
avatar
tashik
+1
tashik, Спасибо, понятно.
Но я все равно понять не могу одного.
Если Биржа уже рассчитывает IV по bid/ask и транслирует ее в Квик, в Доску Опционов, Колонка Волатильность.
Зачем ее второй пересчитывать. Какой в этом смысл.
Есть в стакане Bid и Аsk, в колонке соответствующего страйка есть текущая IV. Зачем эту IV еще раз пересчитывать ?


avatar
_sg_
+3
_sg_, потому что биржа косячит довольно сильно и довольно часто. Улыбки стакана и биржи могут друг от друга в полутора вегах находиться в моменте. Мне с моим интрадеем такое чувствительно.
avatar
tashik
+3
_sg_, иллюстрирую, чтобы не быть голосоловной. Черная — биржа, синяя — стакан, зеленая — моя (СБ), вообще не редкость такое. Картинка старая, но не суть.


avatar
tashik
+2
tashik,
спасибо, я Вам и так верю.
Картинка очень наглядная.
avatar
_sg_
+3
Пользуйтесь готовым опционным софтом и сосредоточтесь на торговле, а не на программировании.
avatar
ch5oh

полезные записи за 24 часа

★13 86 Как выжить на 30 тысяч рублей в месяц: лайфхаки и возможности
★9 32 💤 Замещающие Облигации: почему при падающем рубле все о них забыли? Причины и Перспективы
★8 9 Лучшие дивидендные акции по Индексу стабильности дивидендов
★8 2 В избранное. Топ накопительных счетов на ежедневный и минимальный остаток.
★7 234 Ситуация на текущий момент
★6 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 24-й.
★6 24 Налоговая теряет терпение из-за кредитной карусели
★6 21 ИИС 3 : вывод купонов и дивидендов.
★5 0 Итоги недели 07.11.2024. Трамп победил. Что дальше? Курс доллара и нефть
★4 2 Золотая лиха: Топ стран по добыче золота
+261 234 Ситуация на текущий момент
+133 169 Азия. Четверг.
+112 86 Как выжить на 30 тысяч рублей в месяц: лайфхаки и возможности
+100 45 Великий праздник!
+90 4 Рынок неожиданно начал расти🔥Акции и инвестиции
+83 160 Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)
+76 21 ИИС 3 : вывод купонов и дивидендов.
+72 41 Если бы Биржа вообще не открылась, всем бы было жить легче👍❤️
+70 32 Ну вот мы и узнали причину падения акций Позитива.
+66 7 Открыли разливайку, когда потеряли работу в ковид. Думаем закрывать

самые обсуждаемые сегодня

234к Ситуация на текущий момент
169к Азия. Четверг.
160к Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)
113к Что за шляпа опять? Почему торги сломались? Какая есть информация?
83к 7 ноября
86к Как выжить на 30 тысяч рублей в месяц: лайфхаки и возможности
57к 7 ноября . . . Некоторые участники рынка считают это праздником . . . Возможности, которые большинство не видит Мысли на 7 ноября
55к Трамп победил! Гудбай Россия!
53к Купите, купите хоть что-нибудь!
45к Великий праздник!

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн