Блог им. Bishop

Лень против робота

    • 30 декабря 2020, 11:26
    • |
    • Bishop
  • Еще
Посмотрите на приведённый ниже скриншот. Он показывает интервал времени примерно равный трём месяцам. Тикер выбран случайным образом исключительно для примера. Если в начале трейдер купит FEES и «забудет» про него, то в конце он получит доходность на уровне 13%. Это самый «ленивый» способ, дающий возможность (и только) заработать на исторически растущем фондовом рынке.

Лень против робота

Если посчитать все более мелкие отклонения цены в указанном интервале, то доходность получится уже намного интереснее. Нужен только алгоритм, забирающий весь потенциал движения инструмента вверх и вниз. Для этих целей использую робота на минутном таймфрейме, потому что сидеть сутками у терминала нет никакого желания. :)

Разумеется, у алгоритма не получится настолько точно переворачиваться на экстремумах цены, но с хорошо просчитанными параметрами смещение от «идеальной доходности» составляет менее десяти процентов. Получается больше количество точек входа, потому что задаётся фиксированный размер прибыли на одно движение. Исхожу из того, что наши желания рынку не известны, мы не можем прогнозировать будущее, исторические данные бесполезны, значит нужно частями забирать (не упускать) накопленную прибыль.

Ничего кроме отклонения цены на заданную параметрами величину не использую. Логика очень простая: рынок пошёл против открытой позиции — режем маленький убыток, «переворачиваемся» и «плывем по течению» до нужного уровня доходности. Сейчас на московской бирже торгуется примерно 45 относительно ликвидных российских тикеров, которые удобно шортить и чуть меньше американских аналогов на петербургской бирже.

Конечно, будут чаще совершаться сделки, будут выше комиссионные издержки, будет плата за овернайт по коротким позициям. Но чистая прибыль всегда будет существенно выше банального «купил и держи».

Опытные трейдеры должны спросить про утренние гэпы. И у меня есть что им ответить. :) Как показала статистика (это не первый робот, но пока лучший из всех), утренние гэпы в среднем приносят прибыль. Часть разрывов цены идёт в направлении позиции, часть против. Но профитных больше! Чем выше норма прибыли (меньше сделок, дольше ожидание), тем меньшее воздействие оказывают гэпы на итоговый результат.

В портфеле можно использовать плечи, сейчас получается примерно 1:3, что в перспективе может кратно увеличить итоговую доходность.

Лень против робота
★3
31 комментарий
режем маленький убыток, «переворачиваемся» и «плывем по течению»

а если это не течение? просто маленький бульк и круги по воде...
опять режем убыток и переворачиваемся + комисия
avatar
Pringles, когда в работе 50-70 тикеров, то в моменте «маленькое бульканье» нескольких из них счёт-депо даже не заметит. :) С каждым новым торговым днём цена стремится уйти от точки входа, следовательно резко сокращаются перевороты позиций и комиссионные издержки. Например, самый первый день входа всеми тикерами из портфеля отличается в 3-5 раз по количеству переворотов в сравнении даже со следующим днём. Амплитуда «пилы» тоже может быть профитной, если правильно рассчитаны нормы убытка и прибыли.
avatar
А логика входа какая? Где входим и почему?
Размеры стоп тейк как определяете?
avatar
Igr, мы не умеем предсказывать будущее, поэтому вход осуществляется по принципу «здесь и сейчас», дальше уже логика робота переворачивает позиции по достижению маленького убытка или большой прибыли.
avatar
Если промерять берег с лупой, то периметр озера устремится к бесконечности…
avatar
Влажный ГРААЛЬ, пример специально привёл на часовом таймфрейме. Это уже сильно крупнее чем «смотреть через лупу».
avatar
Готов поспорить на деньги?
На трёх месячном интервале сравним одну банальную сделку с супер-пупер алгоритмом который должен сделать по крайней мере 17 сделок, почти с равным количеством покупок и продаж чередуя друг друга.
avatar
но с хорошо просчитанными параметрами смещение от «идеальной доходности» составляет менее десяти процентов

Не верю ©
Все совпадения случайны ©
--------
Вот когда не растущий канал возьмёте (тут используется заглядывание в будущее — «откаты есть, но всё равно в итоге вырастет»), а сгенерируете случайные последовательности цен 1000 раз и на них продемонстрируете.
avatar
svgr, посмотрите топик, добавил табличку. Для робота «универсала» без разницы падающий или растущий рынок, и даже пилообразный он конвертирует в деньги благодаря правильно выбранным уровням убытка и прибыли.
avatar
Bishop, 1. Как я понял, все эти тикеры на той же фазе рынка взяты, растущей, постфактум. Ещё раз подумайте о заглядывании в будущее.
2. Про правильно подобранные параметры — самообман. Эффект от подбора есть, но он очень невелик, убедитесь позже, когда подобранные параметры, например в 1-м квартале 2021, покажут минус.
avatar
svgr, именно подбор параметров позволяет терять меньше и зарабатывать больше. Согласитесь, резать убыток часто на уровне 0,5% или реже на уровне 1,5% — это абсолютно разные величины и несравнимая итоговая доходность портфеля в целом. Моя задача — практическим путём подобрать оптимальные значения, возможно уникальные для каждого тикера.
avatar
svgr, без разницы! Главное — хоть какое-нибудь направленное движение. Вся фишка стратегии во времени нахождения в позиции. С каждым новым днём котировки стремятся убежать от цены входа. Необходимо вовремя оказаться в этом «поезде». Да, мы можем замешкаться «на перроне» и сесть не в тот «вагон», но мы быстро выскакиваем оттуда и запрыгиваем в правильный. Только для этого нужны роботы, потому что руками такое количество тикеров нереально обрабатывать.
avatar
Bishop, ОК, вернитесь к этим записям года через два хотя бы, если продолжите копать. Вы пока в начале пути и в плену типичных заблуждений. Начало неплохое.
avatar
svgr, если вы обратили внимание, то «на растущей фазе рынка» несколько тикеров находятся в шортовой позиции и при этом показывают профит. Точно также на падающем рынке будут тикеры, которые заработают в лонге. В моменте в каждой акции участники рынка реализуют свои собственные идеи в отрыве от общего вектора движения. Например, идёт скупка бумаги крупными лотами на просадках. Вот это движение и заберёт робот на лонгах, хотя в целом рынок будет падать. И гадать на кофейной гуще не нужно, здесь и сейчас робот будет «держать нос по ветру».
avatar
svgr, если на случайной последователности удалось получить альфу.
то это показывает что последователность не случайна.

думаю что альфа и есть лучше доказательство неслучайности ценового ряда.
(или неслучайности выделенной торгуемой компоненты )
avatar
Антон Б, любой более-менее ликвидный инструмент имеет дневной/недельный/месячный максимум и минимум, что означает блуждание цены в определённом диапазоне в конкретный промежуток времени. Задача робота — максимально точно с минимальными потерями конвертировать это движение в деньги.
avatar
Bishop, я сам занимаюсь примерно тем-же.
роботами.
в том числе на крипте.

и по этому знаю что это возможно.
меня не надо убеждать.

правда нарисованной доходности в 67% в квартал не получаю.
и даже 13% в квартал получается не каждый квартал.

тойесть для меня даже Ваша нарисованная сделка купил и держи 13% в квартал скорее хороший квартал.

не прям звездный но однозначно хороший.
avatar
Антон Б, в примере 67% — доходность максимально возможная, большую часть которой должен уметь забирать робот. Мне нравится как двигается валютный рынок и его огромная ликвидность, подозреваю, что там результаты будут очень хорошие, но пока не тестировал. Это в планах на ужасный 2021й год. :)
avatar
Сергей Сергаев,
Копыркина помню. Интересно где он сейчас ?

А зигзаг с ATR-ом еще до Копыркина вовсю торговали.

Update: Вот вспомнил NRTR называется.
daytradingschool.ru/trejderu/biblioteka/indikator-nrtr/
avatar

Хм, а мне нравится эта идея, вернее не эта, а связанная — мерить стратегию тем, сколько % она забирает от суммы движений инструмента разного порядка. 

 

По идее это как-то можно использовать при сопоставлении стратегий между собой, и главное на разных инструментах. Надо обмозговать в общем).

avatar
Replikant_mih, это самое простое, что можно реализовать на рынке. Зачем делать больно мозгам, когда решение лежит на поверхности. :)
avatar
Три месяца падения Газпрома. «Купил и держи» -10% против +50% всего движения вверх-вниз. Даже если алгоритм заберёт только 2/3 от всего потенциала движения, получится очень хорошая доходность. Робот «разбивает» каждое такое движение на примерно равные участки. Параметрами необходимо добиться оптимального количества переворотов, чтобы минимизировать потери и максимизировать прибыль.

avatar
На сегодняшний день мне представляется, что у робота должен быть только один тумблер — вкл/выкл.
avatar
bocha, так и есть, в 10:05 Вкл — 18:35 Выкл для мосбиржи, и 17:35 Вкл — 23:55 Выкл для спб.
avatar
Сергей Сергаев, у меня скриптик простукивает днс-ки гугла, яндекса и сервера брокеров, пищит если связь поломалась и врубает резервный канал. Против проблем у брокера бессильны все методы, только ждать. :)
avatar
сколько переворотов и комиссии в среднем уходит за день? 
avatar
Vadim S, например, сегодня 04.01.2020 в портфеле на 44 тикера 70 переворотов, комиссий на уровне 7% от прибыли. Использовано 2/3 от первого плеча. Сегодня понедельник после праздничных выходных. В такие дни всегда высокая волатильность. С каждым последующим днём резко падает количество сделок. Кроме того, чем больше указана ожидаемая прибыль, тем меньше сделок в целом за торговую сессию.
avatar
Интересная у вас картинка ) а это какой терминал брокер ?)
avatar
а на чем у вас робот написан, чтобы сразу отслеживать 50-70 тикеров? Quik такое потянет?
avatar

теги блога Bishop

....все тэги



UPDONW