Блог им. fintmaster

Историческая волатильность

Коллеги, помогите, пожалуйста.

Прошу не смеяться. Только сейчас решил для интереса пересчитать историческую волатильность в экселе и сравнить, с тем, что рисует индикатор HV в TradingView, с которым, собственно, совпадают и данные из остальных источников, в т.ч. из терминалов TWS и CQG. Для всех период — 10 рабочих дней. Чикагская мягкая пшеница, текущий фьюч. И сразу оказался в тупике.

Во-первых, из текущих значений индикатора HV в TradingView без учета сегодняшних (02.11.2020, т.е. на конец 30.10.2020) данных 10 дневная HV = 19.15, следовательно, стандартное отклонение за 10 раб дней 3.81% (19.15 * корень(10/252)). В экселе по тем же самым данным за 10 дней функция СТАНДОТКЛОН выдает 1.0564%.

Я пересчитал сам, без функции СТАНДОТКЛОН:

Историческая волатильность
Тоже самое. 1.0564%.

Из этой 10 дневной сигмы получается волатильность 5.30. А это далеко не 19.15.

Помогите, разобраться, что не так, а-то взрыв мозга.

818 | ★1
9 комментариев
Eugene Logunov, спасибо огромное!!!
avatar
Евгений опередил. Но у меня вопрос остался: а матожидание откуда такое?
avatar
tashik, это просто среднее ежедневных доходностей (изменений цены) за 10 дней
avatar
General Markets Group может я путаю, но будет корректно продлить таблицу и это «матожидание» окошком 10 использовать, начиная с 10-й строки и вниз. Соответственно и СКО считать с 10-й строки и вниз, а выше 10-й оно у нас не определено (в индикаторе тоже так будет, наверное)
avatar
General Markets Group, я думала, Вы целились совпасть с индикатором ) 
avatar
Eugene Logunov, матожидание всегда приравниваю к 0, потому и спросила про него. Ну и как-то странно вперед переносить значение, полученное из последующих измерений. В индикаторе, о котором говорит автор, СКО считаются со сдвигом на размер окна наверняка.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Первичный рынок ВДО в январе 2026 (4,6 млрд р. при средневзвешенном купоне 25%). Дефолты сильнее КС
Ключевая ставка или снижается, или снижалась. Купоны вновь размещаемых ВДО (розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше...
Фото
Товары с историей как рынок: логика работы МГКЛ
В основе бизнеса МГКЛ — работа с товарами, у которых уже есть история и сформированная ценность. Это управляемая модель, где каждый этап —...
X5 объявляет о размещении корпоративных облигаций на сумму 20 млрд руб.
X5 объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-16 на сумму 20 млрд руб. Ставка купона по облигациям с ежемесячным...
Фото
Пошли продажи… Изменения в портфеле
Последний раз писал про портфель 13 января и сегодня я совершил несколько небольших сделок. Структура портфеля на 13.01.2026г.:

теги блога General Markets Group

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн