Голая МАшка

26 августа 2020, 00:13
|
GOLD

Делюсь бэктестом голой МАшки.

Беру миллион пятиминутных свечей ришки, сишки, брента и сбера. Накладываю простую МАшку. Получаю до боли известную картину:

Если MAшка идет вверх, открываю лонг на открытии каждой свечи.
Если MAшка идет вниз, открываю шорт на открытии каждой свечи.
Закрываю сделку на закрытии каждой свечи.
Простой и заманчивый (для новичков) алгоритм.

Бектест перебирает период MAшки от 3 до 500 и складывает все сделки (их чуть меньше миллиона). Естественно, по каждому фьючу выбираю самый прибыльный вариант.

Результаты этого простого упражнения выглядят примерно так:

Денег нет.

Любой желающий может повторить расчеты и поделиться мнением, почему голая МАшка не дает профит))

спецраздел:
трейдинг

1.7К | ★2

18 комментариев

А она должна давать?
Может тейк ввести, или с отклонения возврат к средней

Алексей

26 августа 2020, 00:21
Ответить

Алексей, пробовал с равноудаленным тейк-стопом… результат такой-же — хрен с маслом… поэтому в посте об этом писать не стал, чтобы не усложнять картину.

если тестить тейк и стоп на разном расстоянии от входа в сделку, то можно вытянуть профит… но это фуфлыжный профит… не него нельзя ставить реальное бабло)

GOLD

26 августа 2020, 01:08
Ответить

Стоп.

А как понять, что МАшка идет вверх или вниз? Если посмотреть на график МА под увеличительным стеклом, то он окажется весь в зазубринах (МА, как классический фильтр высоких частот, подавила ВЧ, но не убрала их).
Считать МАшку от МАшки? И сколько раз так?

С уважением

Мальчик buybuy

26 августа 2020, 00:32
Ответить

Мальчик Buybuy, МАшка — это всего-лишь набор точек… каждая точка выше или ниже предыдущей… загнать их в массив — плёвое дело)

и да… мелко-периодная МАшка изрядно скачет… но начиная где-то с 9-го периода МАшка уже вполне гладкая

GOLD

26 августа 2020, 01:12
Ответить

Патаму шта не привязана к «фазам рынка».

Volahub

26 августа 2020, 00:50
Ответить

Возьму $1млн в ДУ, чё еще за фазы такие?))

GOLD

26 августа 2020, 01:13
Ответить

$100, ну бычья, медвежья, импульс, коррекция и т п

Volahub

26 августа 2020, 01:27
Ответить

Вторую сигму отклонения от машки в противоход торговать и все.

4kk

26 августа 2020, 01:59
Ответить

4kk, не 2я сигма, а 2й угол ПП рулит. Жарим в него!!!

ezomm

26 августа 2020, 03:22
Ответить

а что там на запястье, период машки или подпись художника?

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)

26 августа 2020, 03:19
Ответить

Про машку правду только Билл написал. Правильная машка фильтрует не только шумы, но и реакции толпы на новости.Оптимально красный аллигатор ref(mov(C,8,S),-5)

ezomm