Блог им. FineLogin

Голая МАшка

    • 26 августа 2020, 00:13
    • |
    • $100
  • Еще
Делюсь бэктестом голой МАшки.

Беру миллион пятиминутных свечей ришки, сишки, брента и сбера. Накладываю простую МАшку. Получаю до боли известную картину:

Голая МАшка
Если MAшка идет вверх, открываю лонг на открытии каждой свечи.
Если MAшка идет вниз, открываю шорт на открытии каждой свечи.
Закрываю сделку на закрытии каждой свечи.
Простой и заманчивый (для новичков) алгоритм.

Бектест перебирает период MAшки от 3 до 500 и складывает все сделки (их чуть меньше миллиона). Естественно, по каждому фьючу выбираю самый прибыльный вариант. 

Результаты этого простого упражнения выглядят примерно так:

Голая МАшка

Денег нет.

Любой желающий может повторить расчеты и поделиться мнением, почему голая МАшка не дает профит))
★2
18 комментариев
А она должна давать?
Может тейк ввести, или с отклонения возврат к средней
avatar
Алексей, пробовал с равноудаленным тейк-стопом… результат такой-же — хрен с маслом… поэтому в посте об этом писать не стал, чтобы не усложнять картину.

если тестить тейк и стоп на разном расстоянии от входа в сделку, то можно вытянуть профит… но это фуфлыжный профит… не него нельзя ставить реальное бабло)
avatar
Стоп.

А как понять, что МАшка идет вверх или вниз? Если посмотреть на график МА под увеличительным стеклом, то он окажется весь в зазубринах (МА, как классический фильтр высоких частот, подавила ВЧ, но не убрала их).
Считать МАшку от МАшки? И сколько раз так?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, МАшка — это всего-лишь набор точек… каждая точка выше или ниже предыдущей… загнать их в массив — плёвое дело)

и да… мелко-периодная МАшка изрядно скачет… но начиная где-то с 9-го периода МАшка уже вполне гладкая 
avatar
Патаму шта не привязана к «фазам рынка».
avatar
Возьму $1млн в ДУ, чё еще за фазы такие?))
avatar
$100, ну бычья, медвежья, импульс, коррекция и т п
avatar
Вторую сигму отклонения от машки в противоход торговать и все. 
avatar
4kk, не 2я сигма, а 2й угол  ПП рулит. Жарим в него!!!
avatar
а что там на запястье, период машки или подпись художника?
 Про машку правду только Билл написал. Правильная машка фильтрует не только шумы, но и  реакции толпы на новости.Оптимально красный аллигатор ref(mov(C,8,S),-5)
avatar
а прибыли нет — потому что вы постоянно в рынке))
avatar
Могли хоть триллион свечей смотреть, если не понимаете. Сделайте настройку машки путем сокращения периодов




avatar
 И не одного убытка
avatar
а если еще голову включить и добавить дополнительные сигналы других видов закономерностей, то будете в профите
avatar
 так что поставил бы я Вам минус, но не могу
avatar

Это на паре доллар-рубль. Практически на любом ликвидном инструменте работает.
avatar
 черная — верху, покупаем
черная — в низу, продаем.
Всё! Просто и сердито.
avatar

теги блога $100

....все тэги



UPDONW