Блог им. rfynututkm

Торговая система, итог 3 лет


К памятной дате. Системка, запущенная в публичный мониторинг с июля 2017 года. 460% доходности при 15% просадки. Инструмент только контракт рубль-доллар (но это на данной эквити, так-то на нефти в этом году работает еще лучше). Максимальный сайз был сначала 400% капитала, с этого года 300%. На повышенной волатильности максимальный сайз режется, может до 100%, может еще меньше.


Торговая система, итог 3 лет



Она и до мониторинга работала, еще лучше (старожилам не надо объяснять, что все трендовушки на Сишке в 2014-2015 гг. были еще лучше, чем ныне).

460% доходности — это любой дурак может, честно. Здесь важны скорее: а). срок 3 года, б). число сделок несколько тысяч, в). просадка и сама форма эквити. Т.е. это не случайность, не «удачный период», доказано статистически. Это нормальный бизнес. Даже если оно сломается, оно никогда не заберет назад столько, сколько уже принесло.

Одна беда, что я перестраховщик (все выжившие трейдеры обычно немного трусы, увы), и не взял от жизни все, как говорится. Выводил прибыль, докладывал в инвестиционную часть. Без этих штук смелый парень взял бы от стратегии куда больше.

Я к чему, кроме того, чтобы похвастаться? Сергей Спирин и Андрей Мовчан в моей картине мира — персонажи скорее положительные. Но вот их тезис, что маркет-тайминга не существует, бьется одной этой картинкой. Да, с оговорками: реально большие деньги (более 1 млрд. рублей) в такие штуки не лезут, и эту кошку надо уметь готовить, это кошка-алгошка, и только так.

P.S. Ну и рекламная пауза. Без нее мне такое писать скучно, надеюсь, это понятно и простительно. Вот эта системка — она впервые мной продавалась как раз в 2017. Массово — с октября 2019-го. Как видим: масштабирование ничего не сломало в ней в 2020, и похожее эквити могли себе взять все желающие. И сейчас еще могут. Хоть в лайтовой форме (автоследование на Комоне), хоть целиком систему на блюде. Подробнее, кому интересно: smart-lab.ru/blog/568144.php
★11
Она и до мониторинга работала, еще лучше (старожилам не надо объяснять, что все трендовушки на Сишке в 2014-2015 гг. были еще лучше, чем ныне).


А что после 2014 поменялось?
Не, просто интересно.



Народ стал больше любить спекулей?

avatar

Lgner

Не понял вопроса, если честно. 2014-2015 гг. это прекрасное сочетание трендовости и волатильности в этом инструменте, кто помнит — тот не забудет.
сколько зарабатываете с подписчиков?
avatar

Гриша

Гриша, не люблю это обсуждать. И не потому, что там дикие хулиарды. Как раз наоборот, там позорно мало сравнительно с каким-нибудь Хомяком и его плечевым шапито… Такое ощущение, что народ вообще не видит, где реальная работа, а где нереальная везуха. А мне лень объяснять это на каждом углу. 
если целиком на блюде, то каковы технические требования — квик, тслаб и т.д.?
avatar

stssmr

stssmr, Квика достаточно, подробности smart-lab.ru/blog/568144.php
Млрд надо в Сиплого пихать. Туда все залезает)
avatar

Алексей

«460% доходности — это любой дурак может, честно.»

Думаю, что многие тут неплохо разбираются в трейдинге. Мы читаем книги, в них написано, что таких доходностей не бывает. Странные какие-то.

Но мы вам с радостью поверим, если вы хоть немного расскажите про принципы на которых построена ваша ТС.
avatar

gazprom

gazprom, я сам написал книгу, в которой написано, почему этого не бывает, если что www.alpinabook.ru/catalog/book-555670/ В смысле — не бывает для всех, не бывает в бесконечной перспективе, не бывает на крупных деньгах… Ну как индекс не может расти на 30% годовых реальной доходности. А отдельный бизнес какое-то время — может. Так и здесь. Про систему, что не жалко было рассказать, давно рассказано smart-lab.ru/blog/568144.php

gazprom, а касательно дурака с 460%, это просто надо сделать ряд случайных ставок НА ФСЕ, и чтоб повезло. Доблести и ума в этом нет. Обратите внимание, что я горжусь не доходностью, а сроком, числом сделок и просадкой.
Александр Силаев, Спасибо. Теперь все понятно. С этим невозможно спорить. Несколько ставок на все могут дать 460%.
avatar

gazprom

Скажите, а алгоритм объяснен? Смогу я его переписать на другой язык?
Денис Михайлов, сможете
Александр Силаев, тогда вопрос, если мне нужен только сам алгоритм, даже без оптимальных параметров, сколько будет стоить? Можно в личку)
Робот под квик мне не нужен.
Коллега — шикарная эквити, шикарный результат по просадке и доходу!!! Удачи во всем.
avatar

Scorpion

Scorpion, спасибо!
Александр, это доходность с учетом издержек (комиссий)? Если без, то какая то какая доходность реальная?
avatar

Sir Dasfig

Sir Dasfig, с учетом издержек. Они там даже в худшее время были в пределах 10% от прибыли.
Это же бэктестинг на истории, это же не реальный доход правда же
У меня таких систем тоже через одну — а как выпускаю на реал, так сразу что-то идёт не так.
avatar

Simix

Simix, у вас проблемы с восприятием информации? или слова «мониторинг реального счета на Комоне» можно трактовать как бэк-тест?

на реале там еще раньше, чем мониторинг, с 2014
Александр Силаев, презентацию стратегии можете прислать на sergeym69@mail.ru  ???
avatar

Sergeyka

Sergeyka, спасибо за внимание, выслал
Александр Силаев, Ok. А можете сказать сколько процентов прибыли было за 2017 год и макс %просадки в 2017?
Если есть такие данные.
avatar

Sergeyka

Sergeyka, там вроде есть на графике… а почему вас так именно 2017 год волнует? год как год, скорее плохой, но терпимый, закрыт в ощутимый плюс, просадка в пределах 15%
Александр Силаев, ну вот потому что 2017 год был плохой и интересно.
Если просадка была 15%, то прибыль была больше 15%?
avatar

Sergeyka

Sergeyka, больше

У Мовчана другой интерес, ему лучше чтобы не верили в алготрейдеров. Тут проблема что точно нельзя доказать кто прав.

Система может хорошо работать и 20 лет, но это в итоге может оказаться очень удачным стечением обстоятельств.
avatar

MixStyleTrader

Почему вы еще не миллиардер и почему вы этот грааль продаете
Александр non, миллиардером я и не стану — все системы на Мосбирже ограничены по ликвидности, и она кончается задолго до списка Форбс. И я зарабатываю в разы меньше, чем мог бы, кстати — из-за осторожности, даже трусости. Это проблема многих, у кого на дневное колебание капитала можно жить неделями (этой-то планки я достиг).  Ну, я же описал в посте. Не читали, что ли, но осуждаете? 

Продаю, потому что ничего на этом не теряю. Несколько лишних физиков ликвидности не помеха, я проверял. Вот опять — вы не читали пост, там все отвечено...




Александр non, рекомендую почитать книгу автора. Подобные вопросы отпадут, и в целом на пожалеете.
avatar

ipsnow

Александр, добрый день!
Заинтересовал пост про продажу системы. У Евгения-пратрейдера реально дорого, и есть подозрение, что переоптимизировано, своего добра хватает.

Собственно по данной системе в Si пара вопросов, буду рад если ответите:
1. Скрипт перекомпилирован у вас под lua 5.3 (quik 8.5+?)
2. Бэктест реально такой себе. Я так понимаю, что это потому что с плечами перебор? При том, что в реале офигенные показатели у вас. Нормировал по просадке 15% свои системы на Si (только лонг) — получилось профита 82% с середины 2017-ого при просадке в течение почти всего 2019-ого. Как отработал только лонг у вас в этот период, сколько максимальная длительность просадки, сколько минусовых кварталов? (у меня 4)

Можно или в личку, или сюда же.
Спасибо.
avatar

krolix

1. есть под Квик 7, сейчас только сделали под Квик 8, вроде работает

2. Я не помню нюансы, точную статистику поквартально не веду. Но вы же видите график. Там есть 2019. Вроде там порядка 30% в итоге и росло без каких-то жутких спадин. Разделять лонг и шорт считаю неуместным, важно, что все работает вместе, страхуя друг друга. То есть в любом случае — там лучше, чем у вас.

3. Реал, кстати, реально ЛУЧШЕ, чем моделирование в тестере. Потому что модеоирую я там грубо, один вариант системы, в реале — работает несколько вариаций, с ними все лучше и глаже. 

У вас бузусловный успех. Но на коммоне есть не менее выдающиеся стретегии. И их не мало. Например:



Очевидно, 800% или 600% тоже любой дурак сможет?))

Нет… не сможет...  такая удача сваливается на голову единицам. Посмотрим, что покажут  Демарко и Путь самурая за второе полугодие 2020.
avatar

$100

$100, полгода не срок. Ну, допустим, будет минус за полгода у меня, или еще у кого — и что это отменяет?

Александр Силаев, для вас — ничего. Вы — самурай трейдинга. Таких людей очень мало. Но для подписчиков это меняет многое. Согласитесь.
avatar

$100

$100, механика этого бизнеса хорошо известна. Новые мотыльки с надеждой слетаются на такие продукты;)
avatar

Intrinsic value

Александр,

А на других инструментах, например EUR/USD, Ваша система работать будет?
Плантатор Мигель, на нефти будет, в этом году там лучше чем на Сишке. На фьюче РТС, на фьюче Сбера — то хорошо работает, то так себе. Я бы ограничился сейчас сишкой и брентом. На  EUR/USD точно нет.
Александр Силаев, А к буржуйской бирже Вашу систему на Брент можно подключить?
Можно в личку цену узнать?
А протестировать робота до покупки, имеется ли такая возможность?
Александр (Lowryder), нет. Я и так слишком клиентоориентированный, начиная с цены.
Такие посты просто обязаны время от времени появляться на этом ресурсе:))
avatar

Intrinsic value

На американских индексах ваша система работает (SPY, QQQ)?
avatar

dmitry71

dmitry71, нет.
С конца апреля в Си хороший тренд (укрепление рубля) был. Но Ваша трендовая система показала по сути боковик 420-440.

Похоже, что основа — к началу роста Си максимальная загрузка, потом берется девальвационный кусок, почти полностью. Отсюда и скачок резкий в эквити. А дальше уже все. Но хорошо, что боковик, и что не сливает на укреплении рубля.

2019 год тоже показательный, по сути весь год тренд на укрепление рубля, но система толком его не взяла. Опять же, хорошо, что не слила предыдущее.
Анастасия К, а вы теоретик-наблюдатель, или сами торгуете? если хоть немного торгуете, и представляете, как обстояли дела у трендовиков на Сишке в 2019, то сравнительно со средним результатом примерно 30% прибыль с просадкой примерно 10% — хороший результат. 

Другое дело, если вы чисто теоретически воображаете, как взяли бы некий «тренд». Ну-ну.

На практике между теорией и практикой есть некое расстояние. И оно обычно больше, чем кажется в теории ))

Александр Силаев, 

Рубль резко валится, а потом идет долгий период укрепления — много месяцев, а то и пару лет. И каждый раз, после мощной девальвации появляются вот такие вот продавцы торговых систем.

Жаль, у вас нет данных за 2016 год, тогда при сильном тренде на укрепление многие «трендовики на Си» здорово слили почему-то

А переход на личности никого не красит. Торгую как умею. Околорынком не занимаюсь, а картинку потом сотру, мне нет нужды всем подряд доказывать что-то о _своей_ торговле. Пусть околорыночники этим занимаются

Другое дело, если вы чисто теоретически воображаете, как взяли бы некий «тренд». Ну-ну.

Такие домыслы говорят прежде всего о Вас. Странно отреагировали на мое замечание о привычном уже поведении рубля (мощный обвал, потом долгое и медленное укрепление) и о том, что стратегия несимметрична: хорошо берет обвалы, но потом не будет никаких мега-успехов (хорошо, что не сливает, хотя 2015-2016 год был бы более показателен). При этом положительный момент я отметила: ваша стратегия не слила в боковике и при укреплении рубля, что уже лучше, чем у других любителей трендов в Сишке.
Но что сейчас получат наивные покупатели — а ничего, никаких сотен процентов, которые Вы тут рекламировали. До следующего обвала ярких результатов вряд ли увидят.
Александр Силаев, 
Было бы хорошо, вместо перехода на личности, услышать объяснение, почему трендовая система так плохо работает с трендом укрепления рубля. Сходили с 81 до 68, а по эквити это не видно.

Мне кажется, что дело в том, что система ловит лишь короткие тренды, т.е. девал. Укрепление, хоть и по силе сравнимое с обвалом, тянется долго, а система уже не выдерживает почему-то долгие тренды.

Пока выглядит как «аккуратно покупаем Сишку при уходе ниже неких уровней и ждем следующего девальвационного всплеска».
Анастасия К, система примерно одинаково работает в обе стороны. На лонге и на шорте Си заработано почти одинаково, 2015 год был прекрасен, 2016 похуже, но примерно как 2019.

Вообще, 2016 год — предмет особой гордости. Хорошо, что вы его помните. Именно тогда слились почти все «трендовушки на Сишку», а моя — нет, разве что упала доходность, и  после него я пошел делать автоследования и т.д. На 14-15 гг. любой дурак мог заработать, это вы замечаете верно. Не верно относитесь незнакомого вам человека в их категорию.  

Уточню, на реале система с 2014 — это лишь публичный мониторинг на Комоне с 2017.

Система ловит не «короткие» или «длинные» движения, а те, где есть трендовость, под которую она заточена. Средний горизонт удержания позиции сутки, если это что-то Вам говорит.

Ну и вот, вот честно — мне не интересно обсуждать это с Вами. Сама ваша интонация с наездами, подозрениями и разоблачениями — отвращает от разговора. Нормальную беседу таким образом не начинают.
Доброго! А как поживает Ваша торговая система № 2? Как себя вела в периоды скачков? Это все-таки больше не прогнозируемые движения, обусловленные даже больше политикой…
avatar

Rincewind

Rincewind, и №2, и №3 — все в хорошем плюсе с начала года… Год такой. Тут важнее скорее, что в 2019 или 2016 — не ушли в минус. А системы на то и системы, что не «прогнозировать».

Добрый день, Александр.
Я по поводу покупки системы.
Если покупать не робота, а просто описание идеи, описание логики, описание входов выходов и т.д., то возможно ли таким образом купить дешевле чем 50000 рублей?

P.S. Можете в личку ответить. Мне не хватает рейтинга для того, чтобы в личку вам написать
Наталья Сурикова, в личку ответил. Как вариант, можно еще писать Вконтакте.

теги блога Александр Силаев

....все тэги



2010-2020
UPDONW