Вопрос к опытным опционщикам и/или сторонникам модели МБШ

20 апреля 2020, 22:27
|
Мальчик buybuy

Как вы собирались жить с отрицательными процентными ставками?

Как собираетесь жить с отрицательными ценами?

Если можно — просьба по делу и без банальностей.

Если нельзя — можно просто по"№; деть. Ну, в смысле, сегодня точно можно )))

С уважением

Ключевые слова:
Общее развитие

1.2К

14 комментариев

lognorm -> norm, e^-rt -> e^-(-r)t

wot

20 апреля 2020, 22:32
Ответить

Что касается фьючерсов, там r = 0

Dmitryy

20 апреля 2020, 22:33
Ответить

как то так

Добрый человек

20 апреля 2020, 22:37
Ответить

KarL$oH, как правило да, но не всегда

Кстати, нетрезвым и с бодуна — это 2 принципиально разных состояния.
Нетрезвый я добр и приветлив. С бодуна — злобен и агрессивен.

С уважением

Мальчик buybuy

20 апреля 2020, 23:14
Ответить

Если введут отрицательные страйки, то никаких проблем. Логнормальная модель сильно заглючит. А если использовать нормальное распределение с поправками на длинные хвосты, то все работает.
Жаль, что сторонники логнормального распределения смогут понять глючность своей математики. Не на чем их теперь поиметь будет. :(

FZF

20 апреля 2020, 23:15
Ответить

Eugene Logunov, Да, я влоатильность считаю через индикатор ATR. Он не зависит от цены БА. А зависит от разброса цен за период времени. Поэтому могу торговать отрицательные цены. За ноль у меня всегда текущая цена.

FZF

20 апреля 2020, 23:31
Ответить

FZF, то есть у Вас страйки ползают вокруг прибитого гвоздями нуля, а не текущая цена ездит по зафиксированным страйкам?

ch5oh

04 мая 2020, 19:11
Ответить

ch5oh, Получается что так. Есть цена БА, а цена опциона рассчитывается через волатильность(ATR) и Х — расстояние от страйка до цены БА
При изменении цены БА меняется переменная Х

FZF