Блог им. Buybuy

Вопрос к опытным опционщикам и/или сторонникам модели МБШ

Как вы собирались жить с отрицательными процентными ставками?

Как собираетесь жить с отрицательными ценами?

Если можно — просьба по делу и без банальностей.

Если нельзя — можно просто по"№; деть. Ну, в смысле, сегодня точно можно )))

С уважением
14 комментариев
lognorm -> norm, e^-rt -> e^-(-r)t
avatar
wot
Что касается фьючерсов, там r = 0
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
как то так  
avatar
Добрый человек
+1
KarL$oH, как правило да, но не всегда

Кстати, нетрезвым и с бодуна — это 2 принципиально разных состояния.
Нетрезвый я добр и приветлив. С бодуна — злобен и агрессивен.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+2
Если введут отрицательные страйки, то никаких проблем. Логнормальная модель сильно заглючит. А если использовать нормальное распределение с поправками на длинные хвосты, то все работает.
Жаль, что сторонники логнормального распределения смогут понять глючность своей математики. Не на чем их теперь поиметь будет. :(
avatar
FZF
+1
Eugene Logunov, Да, я влоатильность считаю через индикатор ATR. Он не зависит от цены БА. А зависит от разброса цен за период времени. Поэтому могу торговать отрицательные цены. За ноль у меня всегда текущая цена.
avatar
FZF
FZF, то есть у Вас страйки ползают вокруг прибитого гвоздями нуля, а не текущая цена ездит по зафиксированным страйкам?
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, Получается что так. Есть цена БА, а цена опциона рассчитывается через волатильность(ATR) и Х — расстояние от страйка до цены БА
При изменении цены БА меняется переменная Х
avatar
FZF
ну БШ изначально не рабочая, там ведь написано что торговля идет непрерывно.
avatar
Люфт
Тут по телевизору уже бабушкам предлагают распечатывать кубышку и тарить:))
Интересно, а -$100 вообще реально?))
avatar
bozon

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★8 62 Ситуация на текущий момент
★7 0 Как выбрать облигации для покупки?
★6 12 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★5 12 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 22 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
★4 175 О Карпове и Медсестре............
+201 62 Ситуация на текущий момент
+113 44 Индекс МБ сегодня
+100 40 Азия. Пятница.
+91 175 О Карпове и Медсестре............
+86 4 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+76 17 Компания с самым большим дивидендом
+67 47 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+64 12 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+57 12 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+56 65 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).

самые обсуждаемые сегодня

67к Высокая ставка - верный путь к инфляции
65к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
62к Ситуация на текущий момент
44к Индекс МБ сегодня
40к Азия. Пятница.
30к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
22к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
20к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
17к Газпром набирает обороты
14к Участвую в IPO МТС Банка. На что рассчитываю и при чем тут МММ

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн