Блог им. Buybuy

Вопрос к опытным опционщикам и/или сторонникам модели МБШ

Как вы собирались жить с отрицательными процентными ставками?

Как собираетесь жить с отрицательными ценами?

Если можно — просьба по делу и без банальностей.

Если нельзя — можно просто по"№; деть. Ну, в смысле, сегодня точно можно )))

С уважением
14 комментариев
lognorm -> norm, e^-rt -> e^-(-r)t
avatar
wot
Что касается фьючерсов, там r = 0
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
как то так  
avatar
Добрый человек
+1
KarL$oH, как правило да, но не всегда

Кстати, нетрезвым и с бодуна — это 2 принципиально разных состояния.
Нетрезвый я добр и приветлив. С бодуна — злобен и агрессивен.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+2
Если введут отрицательные страйки, то никаких проблем. Логнормальная модель сильно заглючит. А если использовать нормальное распределение с поправками на длинные хвосты, то все работает.
Жаль, что сторонники логнормального распределения смогут понять глючность своей математики. Не на чем их теперь поиметь будет. :(
avatar
FZF
+1
Eugene Logunov, Да, я влоатильность считаю через индикатор ATR. Он не зависит от цены БА. А зависит от разброса цен за период времени. Поэтому могу торговать отрицательные цены. За ноль у меня всегда текущая цена.
avatar
FZF
FZF, то есть у Вас страйки ползают вокруг прибитого гвоздями нуля, а не текущая цена ездит по зафиксированным страйкам?
avatar
ch5oh
+1
ch5oh, Получается что так. Есть цена БА, а цена опциона рассчитывается через волатильность(ATR) и Х — расстояние от страйка до цены БА
При изменении цены БА меняется переменная Х
avatar
FZF
ну БШ изначально не рабочая, там ведь написано что торговля идет непрерывно.
avatar
Люфт
Тут по телевизору уже бабушкам предлагают распечатывать кубышку и тарить:))
Интересно, а -$100 вообще реально?))
avatar
bozon

полезные записи за 24 часа

★10 13 Крах рубля, ожидание ключевой ставки 25% и доступность жилья на минималках. Дивиденды, облигации, инфляция, биткоин. Субботний инвестдайджест
★8 33 Как менялся курс доллара к российскому рублю за последние 100 лет
★6 45 Всё ещё надеетесь на пенсию?
★4 6 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 0 МТС (MTSS). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 27 Размышления Федора Михайловича о русской лжи
★2 0 Индекс протестировал новые минимумы, дивиденды Магнита, парад отчетов за 3 квартал, новые размещения облигаций: обзор главных событий недели
★2 65 Субботнее ниочём
★2 20 АФК Система: Есть признаки того, что ресурс повышения ставки ЦБ исчерпан
★2 25 Самые слабые акции, которые не надо держать в портфеле. Личный антирейтинг
+123 34 Что за вой на болотах?
+105 241 По уму, по совести и по правилам (о Смарт-Лабе и модерации)
+103 123 Обвал закончился? Главное дожить до января теперь
+92 55 Портфель 10 лет назад...
+88 65 Субботнее ниочём
+82 45 Всё ещё надеетесь на пенсию?
+68 24 Почему деньги с депозитов не хлынут резко на фондовый рынок и на потребление
+63 10 Анализ собственного портфеля. Подробный комментарий по позициям.
+59 25 Самые слабые акции, которые не надо держать в портфеле. Личный антирейтинг
+53 40 УК ПЕРВАЯ: SBMM - продукт первого выбора в условиях высоких ставок

самые обсуждаемые сегодня

10к Трамп обкатал свой сценарий на Аргентине... и похоже у Милея получилось это....Сказки на ночь глядя....
7к Трамп обманул всех...ФРС похоже конец...
5к Келлог поддержал частичное снятие санкций с России в обмен на прекращение огня
3к Инфляция майонеза к заседанию ЦБ РФ
2к Газпром вернется к дивидендам?
2к Девальвация!
6к а стоит ли сейчас покупать? ..или цифры не лгут.
16к Анализ среднесрочной тенденции EURUSD.
5к Чего я жду по рынку
3к Финансовый кризис в Греции: помощь отложили

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн