Блог им. Buybuy

Вопрос к опытным опционщикам и/или сторонникам модели МБШ

Как вы собирались жить с отрицательными процентными ставками?

Как собираетесь жить с отрицательными ценами?

Если можно — просьба по делу и без банальностей.

Если нельзя — можно просто по"№; деть. Ну, в смысле, сегодня точно можно )))

С уважением
14 комментариев
lognorm -> norm, e^-rt -> e^-(-r)t
avatar
Что касается фьючерсов, там r = 0
avatar
как то так  
KarL$oH, как правило да, но не всегда

Кстати, нетрезвым и с бодуна — это 2 принципиально разных состояния.
Нетрезвый я добр и приветлив. С бодуна — злобен и агрессивен.

С уважением
avatar
Если введут отрицательные страйки, то никаких проблем. Логнормальная модель сильно заглючит. А если использовать нормальное распределение с поправками на длинные хвосты, то все работает.
Жаль, что сторонники логнормального распределения смогут понять глючность своей математики. Не на чем их теперь поиметь будет. :(
avatar
Eugene Logunov, Да, я влоатильность считаю через индикатор ATR. Он не зависит от цены БА. А зависит от разброса цен за период времени. Поэтому могу торговать отрицательные цены. За ноль у меня всегда текущая цена.
avatar
FZF, то есть у Вас страйки ползают вокруг прибитого гвоздями нуля, а не текущая цена ездит по зафиксированным страйкам?
avatar
ch5oh, Получается что так. Есть цена БА, а цена опциона рассчитывается через волатильность(ATR) и Х — расстояние от страйка до цены БА
При изменении цены БА меняется переменная Х
avatar
ну БШ изначально не рабочая, там ведь написано что торговля идет непрерывно.
avatar
Тут по телевизору уже бабушкам предлагают распечатывать кубышку и тарить:))
Интересно, а -$100 вообще реально?))
avatar

теги блога Мальчик Buybuy

....все тэги



UPDONW