Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
20 апреля 2020, 22:27

Вопрос к опытным опционщикам и/или сторонникам модели МБШ

Как вы собирались жить с отрицательными процентными ставками?

Как собираетесь жить с отрицательными ценами?

Если можно — просьба по делу и без банальностей.

Если нельзя — можно просто по"№; деть. Ну, в смысле, сегодня точно можно )))

С уважением
14 Комментариев
  • wot
    20 апреля 2020, 22:32
    lognorm -> norm, e^-rt -> e^-(-r)t
  • Dmitryy
    20 апреля 2020, 22:33
    Что касается фьючерсов, там r = 0
  • Добрый человек
    20 апреля 2020, 22:37
    как то так  
  • FZF
    20 апреля 2020, 23:15
    Если введут отрицательные страйки, то никаких проблем. Логнормальная модель сильно заглючит. А если использовать нормальное распределение с поправками на длинные хвосты, то все работает.
    Жаль, что сторонники логнормального распределения смогут понять глючность своей математики. Не на чем их теперь поиметь будет. :(
  • Люфт
    21 апреля 2020, 01:59
    ну БШ изначально не рабочая, там ведь написано что торговля идет непрерывно.
  • bozon
    21 апреля 2020, 19:10
    Тут по телевизору уже бабушкам предлагают распечатывать кубышку и тарить:))
    Интересно, а -$100 вообще реально?))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн