Блог им. neophyte

Ошибаются ли методы ТА

Ошибаются ли методы ТА

Пару фраз по этому вопросу.
Методы ТА не ошибаются. Ошибаются люди, интерпретируя ситуацию и отбрасывая альтернативные варианты, которые всегда есть. Поэтому важен контроль риска, дающий право на ошибку интерпретации.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
579
10 комментариев
Как кискино здоровье?
avatar
Кирилл Сизов, хреново.
Операцию сделали, прошла удачно. Опухоль удалили. Но метастазы.
Николай Скриган, надо ему подругу завести, чтобы не углублялся в болезнь.
avatar
Николай Скриган, кстати да, есть такое эффект. завести еще котенка в дом. предыдущий начинает стараться выжить «на зло», и это активирует механизмы выздоровления. но часто хозяину не до того. в любом случае после операции шансов больше стало?
avatar
Игральные кости не ошибаются и всегда выигрывают, ошибаются лишь игроки неправильно их бросающие…
avatar
Методы ТА можно под любой график подстроить и подрисовать и под любое его движение, но оно никогда не несёт 100% успеха. В этом и его прелесть, это просто пустышка, которая людям даёт надежду на заработки, это можно с религией сравнить.
avatar
Все решает усреднение меньшего  большим таймом и ЦЗ.
avatar
Ошибаются ли методы ТА? — Канешна ошибаются, но только за исключением тех случаев, когда не ошибаются..)))  
avatar
Владимир Спицын, всегда интрепретатор ошибается. А метод показывает то что показывает. Он не может ошибаться. Индикатор идет за ценой… График идет куда идет…
Не собираюсь завязывать дискуссию про ТА. Просто выскажу одно замечание. Можно ли назвать детерминированным метод решения, например, квадратичного уравнения, который предполагает возможность «ошибочной трактовки или неверной интерпретации» метода человеком, использующим этот метод?  Для приведенного примера любой скажет, что это не метод решения уравнения, мягко говоря. 
   Если метод оставляет право по разному интерпретировать его результат, то как можно говорить о том, что метод не дает ошибок? Переформулирую наоборот утверждение: А может в том случае, когда метод дал правильный результат, он был неверно истолкован? И правильный результат — случайное совпадение? )))
   Ни один из методов, используемых для анализа поведения цены на бирже, не имеет четкой формализации. Все они основаны на обобщении исторических данных и носят характер «наиболее вероятного дальнейшего поведения цены при сложившемся поведении цены за последние интервалы времени». Т.е. методы носят, по сути, вероятностный характер. А значит по определению не могут претендовать «на безгрешность».
   

Читайте на SMART-LAB:
🔥 Astra Linux — в экосистеме «Софтлайн Цифровой актив»
Расширяем сотрудничество с «Группой Астра» $ASTR: операционную систему Astra Linux теперь можно приобрести на нашей платформе «Софтлайн...
Фото
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Дмитрий Пучкарёв Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
💬 Как рост бизнеса помогает МГКЛ обслуживать долг
За время обращения первых облигационных выпусков МГКЛ существенно выросла: выручка и прибыль увеличились в разы, а суммы к погашению...
Фото
⚡️Flash Note: Кто пострадает от повышения налогов?
Сегодня вышли новости о повышении налогов. Вот несколько ссылок: РБК: Минфин предложил распространить прогрессию НДФЛ на «пассивные» доходы...

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн