Блог им. smart4trader

В поисках Грааля (часть 1)

В поисках Грааля (часть 1)

Большое количество трейдеров находится в поиске Грааля рынка и зачастую не видят, что очень простые вещи для заработка на финансовых рынках лежат на поверхности. Возможно ли заработать на достаточно ликвидных рынках сегодня? Если да, то давайте разберемся. Сегодня я предлагаю заглянуть не на валютный рынок форекс или на криптовалюты, а посмотрим на индексы.


Возможно вы слышали, что на рынке зарабатывают инвестиционные фонды, крупные игроки и конечно маркет-мейкеры. Однако сложилось неправильное мнение в отношении того на чем именно эти участники делаю свои состояния, приумножая капитал.


Думаю каждый трейдер или даже инвестор слышал про Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и прочие индексы. Но ответьте теперь лично себе сами. Что кроется под этими громкими названиями? Почему о них так часто говорят на профессиональных форумах и блогах? И как лично мне поможет в торговле понимание этих вещей?


Итак, эти названия скрывают за собой целый мир различных формул цен акций фондового рынка, с которым я хотел вас познакомить. Самый старый и самый известный или как его еще называют “Генерал” — это фондовый индекс Dow Jones. 


Индекс Dow Jones Industrial Average является одним из наиболее тщательно отслеживаемых показателей США. Это взвешенная цена на индекс, который отслеживает динамику 30 крупных и известных компаний США, перечисленых в основном на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс Dow Jones Industrial Average имеет базовое значение 40.94 по состоянию на 26 мая 1896 год. Чуть позже появились и другие индексы и в частности S&P 500 о котором пойдет речь далее.


Этот индекс долгие десятки лет был основным индикатором экономики США и по нему ориентировались профессиональные участники рынка, чтобы отслеживать динамику своих портфелей акций. Это был лишь показатель и им нельзя было торговать. Однако со временем предприимчивые люди решили сделать возможным торговлю не только акциями, но и самим индексом. Зачем? А все просто. Торговля индексом становилась неким подобием покупки пакета акций входящим в его состав. То есть отпала необходимость покупать сами акции, чтобы затем их продать подороже. Можно было купить лишь сам индекс как один инструмент, а затем закрыть сделку по нему, когда это было необходимо. Чуть позже появилась возможность не только покупать индекс Dow Jones, но и открывать Short позиции (торговля на понижение), чтобы заработать, а не потерять если фондовый рынок падал. 


Со временем даже появились рыночно-нейтральные торговые стратегии, в которых покупались сами акции в той же пропорции в какой они входил в формулу расчета индекса и при этом делалась продажа самого индекса. Зачем такие сложности спросите вы? А за тем, что имея акции на руках и при этом имея шорт позицию по индексу, можно быть спокойным в отношении того, куда пойдет рынок. А где же прибыль тогда если одно опустошает счет, а другое его пополняет? Дивиденды. Именно на них и делался весь акцент в торговле. То есть можно было просто жить на дивиденды и не переживать за свои инвестиции. Если фондовый рынок рос, то прибыль давали акции, а индекс давал убыток равный прибыли самих акций, но дивиденды давали дополнительный заработок и наоборот.


Однако в рамках этой статьи мы не будем подробно разбирать эту стратегию, а рассмотрим, чем же привлекательны индексы нам сегодня и как на этом сделать деньги. Прежде всего я хочу обратить внимание, что в современном мире именно рынок форекс стал очень популярен среди начинающих трейдеров. Однако это не говорит, что этот рынок тот на котором нужно инвестировать. И поверьте, инвестиционные фонды используют рынок форекс не для инвестиций, а для покупки и продажи валют с целью входа в фондовый рынок той страны к которой принадлежит акция или для покупки облигаций той же страны. Есть еще и чисто обменный рынок, на котором нет кредитного плеча и существует этот рынок лишь только с одной целью — обмен денег.


Но зачем же вся эта информация и зачем индексы лично нам если и так у нас могут быть проблемы с торговле на форексе, а тут еще и индексы. Сейчас давайте сравним два графика EURUSD и SP500 (самый популярный фондовый индекс США, показывающий по сути экономику страны) на промежутке в 10 лет.

В поисках Грааля (часть 1)

Что у нас получается? А то, что если бы вы инвестировали в EURUSD то по сути у вас не было бы прибыли на дистанции. Единственным способом заработать было бы постоянно менять направление сделок и быть всегда начеку если рынок будет разворачиваться. А вот если бы вы просто использовали стратегию покупок на SP500, то прибыль  постоянно бы росла. С чем это связано? Тут множество причин. Одна из самых первых, это то, что в этот индекс входят компании которые имеют огромный успех. В индекс не попадают компании с плохими показателями. Также рост населения страны увеличивает ВВП и все большее число людей вкладывают в лучшие компании свои средства с целью получать дивиденды (пассивный доход) или просто для того, чтобы капитал не “таял” при инфляции. Есть еще ряд причин, но о них не сегодня.

 

Я еще хотел бы обратить ваше внимание на статистику в цифрах этих двух инструментов за десять лет. Принцип этой статистики довольно прост. Берем 2 инструмента. В нашем случае EURUSD и SP500 и смотрим процентное изменение от цены открытия дня до цены закрытия, чтобы определить какую стратегию использовать.

 

Данный дневных графиков с 21 октября 2009 по 21 ноября 2019

 

EURUSD = 2361 (торговых дней)

растущих дней = 1307 (или 49.68% времени)
падающих дней = 1305 (или 49.60% времени)

дней без изменений = 19 (или 0.72% времени)

 

Итого: нет тренда на долгом промежутке времени и торговля по принципу открыл сделку и держи не принесет прибыли!

 

SP500= 2314 (торговых дней)

растущих дней = 1426 (или 54.55% времени)
падающих дней = 1157 (или 44.26% времени)

дней без изменений = 31 (или 1.19% времени)

 

Итого: видно ясный значительный перевес в сторону растущих дней. Это также видно было на графике выше. Если вы мне не верите тот вот ссылка на онлайн-таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRaT_5vb3JSBUgG4G-HVuuGMoIKQAO_Oni35xeEgZI4-xzi9opbvwMzjYfWrdzsl16V9ch2fbm16If3/pubhtml#

 

В этой статье мы рассмотрели сравнительную статистику двух различных рынков и увидели неоспоримый перевес индекса SP500 перед валютной парой EURUSD. Но это лишь одна из граней преимуществ о которой мы поговорили в этой статье. В следующей статье можно будет продолжить знакомство с индексами и возможностями для заработка на них. Мы поговорим о простейших методах торговли не проникая в дремучие дебри технического анализа, а воспользуемся действительно эффективными инструментами, которыми я пользуюсь лично и мои ученики прошедшие обучение по стратегии торговли на фондовых индексах на достаточно долгом промежутке времени. Если вам тоже интересно научиться торговать в плюс за короткий промежуток времени под моим внимательным наставничеством, то пишите мне лично. Меня довольно легко найти в интернете. Наберите в поисковике Артем Яськив или SMART4TRADER и вы увидите ссылку на мой сайт или социальные сети.

 

неоспоримый перевес индекса SP500 перед валютной парой EURUSD. 

так грааль не ищут…
avatar

qxr1011

qxr1011, Я взял сравнительную статистику между EURUSD и SP500 и если в валютной паре по сути можно только краткосрочно спекулировать и посвящать этому все время, то на SP500 можно просто инвестировать или накапливать позиции во времени. Я именно об этом перевесе.
Серьезно? Ты сравниваешь индекс (фактически всей страны), с отдельно взятой валютной парой? Ну да… у нас же все индексы состоят только из денег…
Prohor_link, На всех мажорах и кросс-курсах картина одинаковая — флет долгосрочно. Индексы существуют конечно же разные. SP500 — это фондовый индекс широкого рынка и я говорю именно про него. Индекс это формула цен акций с весом в корзине равной процентному весу рассчитанному по капитализации компаний. 
и чего? Ни чего не мешает индексам развернутся. Если этого не было долго «вчера», не значит, что этого не будет завтра…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, Все верно может развернуться, но на сколько? Месяц- два? В кризис 2008 индекс год падал, а затем все равно рост. Посмотрите на историю Dow Jones за 100 лет. Рост и только с некоторыми коррекциями.
smart4trader, 
я про это и написал — где гарантия, что следующие 100 лет он не будет падать? Потому что мы это ПОКА не видели?
И Вам же очень важно, что бы 99 лет рынок падал, в 100 год выдал прибыль…
Вот это даже прикольно, падающие дни на индексе акций и валютной паре:) перевес индекса:)
avatar

wrmngr

 Фондовые индексы кстати неплохо коррелируют с парой usdjpy
Будет продолжение. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМОЙ.

....все тэги
UPDONW