Блог им. Karpoff1978

Гадание на кофейной гуще. (AAPL + FOMC) S&P500

Гадание на кофейной гуще. (AAPL + FOMC) S&P500
Вчера произошло любопытное событие, джентльмены. А именно, рынок США никак не отреагировал на заявление (Твитт) Трампа о «железном» подписании Договора с Китаем на предстоящем G20 в Чили. 17 ноября. Ведущая Bloomberg Raio обратила на это внимание, видимо ожидая очередной хайп рынка на новостях +20 +30 СиПи. «А где же реакция? » «Рынок не реагирует » «Это что то новое...» И вскоре испугавшись собственной мысли, замолчала. 

Видимо, это была незапланированная акция, скажем прямо — отсебятина Трампа. Ведь Трамп — Король, а есть еще и Туз в колоде. Это — FED. И вообще такое ощущение, что Король Один остался, а Тузов еще много на руках. Я уже не говорю о раскладе с четвертой Дамой на одной руке, которая может сыграть перед началом Праймериз. 
Впрочем речь не об этом. 

Рынок уже заточен на FOMC, 30 Октября. Среда. А Тех.сектор NASDAQ ждет APPLE Q3 Earnings after the close. 4pm
Гадание на кофейной гуще. (AAPL + FOMC) S&P500

Если сравнивать реакцию рынка с FOMC в июле и сентябре с нынешней ситуацией, то можно сказать следующее; В Июле (blue ) Momentum уже скатывался вниз, на фоне Overbought. В Сентябре ситуация была стабильнее, уже после FOMC через пару дней рынок стал давать слабину — с ростом 52 weeks low on NYSE. При том, что индексы еще держались. 
Сейчас же и этого нет. Momentum LINE растет.  Моментум, динамика рынка и его Breadth не дают пока никакого намека на немедленное падение рынка. Поскольку этот фокус с обвалом после FOMC уже известен даже мне, предположу, что в этот раз, учитывая стойкость внутренней статистики рынка- этого НЕ произойдет. Более вероятен пролив и ролловер в середине след.недели...

К тому же я не заметил бешенного роста в ПН-ВТ перед FOMC/ Это давало бы мне больше повода для волнений в Четверг- и Пятницу. 
Рынок наоборот SOLD OFF. Tuesday  отыграв Overbought. Поэтому, на проливе 2PM ET  а возможно и раньше я покупаю S&P с целью 3050-3056
Если же рынок уйдет вниз и будет падать до закрытия- это еще лучше! Я покупаю CALLS SPY к этой пятнице эксп. 

Еще более интересная ситуация с отчетом APPLE Afterhours. 4pm
Вчера AAPL был минус 5 пунктов. -2% Неплохо кукл убрал самоуверенных быков- опционщиков. Calls (1 ноября эксп) упали на 40% и выше 

Я просмотрел данные с последних 4х Квартальных отчетов AAPL. Результаты следующие 

31 Октября 2018.   Если помните обвал рынка США начался с 3го Октября 2018. В районе 30-31 СиПи встретился с 200MA и оттуда пошло ралли совпавшее с FOMC 31 Октября 2018г.   Тем не менее, на этом фоне — AAPL рухнул после отчета на 10 пунктов. и целый месяц шел вниз, ралли по СиПи продолжалось до начала Ноября до 6-8 чисел ноября. 

29 Января 2019.   AAPL подошел в боковике  к отчету и на след.день открылся с гэпом +10  153-> 163 , и это было еще не все. В Четверг и Пятницу к экспирации (weekly) показал еще рост до 166-169

30 Апреля 2019.    AAPL накануне -2% (как и вчера) на отчете +10 (любимые) from 199 to 208. Далее к экспирации (ПТ) еще выше 212-215 (high) 

30 Июля 2019.       AAPL накануне в боковике. 208долл  На отчете, вы угадали опять +10!!! Извиняюсь, открытие +8 к закрытию +12. Суть это не меняет. и в 
                             следующие 48 часов — рост к 218-221 . 

Вчера AAPL минус 5 -закрытие 243.  любопытно, что W.D.Gann цель = 253, мои Фибоначии цели 255, 256. Downside risk to 240-239 на отчете — STRONG BUY. Если эти цифры нам дадут. Оттуда 10-15пунктов рост, а возможно и 20пуктов к Пятнице. 

Покупка just Out of the Money Calls 11/1/2019 exp. 245, 247.50 strike думаю могут дать 100-200% к Пятнице или вы можете потерять ВСЕ. Скажем 80-90% ставки в случае обвала на отчете. Поэтому, я привожу лишь свои выкладки, это черновик. 

Советуйтесь со своим финансовым консультантом и руководствуйтесь своим анализом и помните о Риск менеджменте. Удачи Всем ! 

P.S. Вот о самом главном забыл! Для тех, кто ждет коррекции. Она уже идет, в Транспорте! 5й день из 6ти down DJTRANS ее завершение- это начало роста рынка и поход СиПи к новым вершинам ! 

Update. 10:10am ET. Лонг рынка США, возможен только при завершении коррекции Транспорта. DJT =10490-10.535 imho. For now its Downtrend. значит ждем какой нибудь гадости от FEDa для завершения этих целей.

Update. 11:08am ET. DJTRANS уже близок к 10500. плюс /минус.  Этот индекс показывает, что произойдет с СиПи в ближайшие 24ч.  цель СиПи 3014… если Транспорт выполнит цель 10490, думаю в Четверг утром, оттуда начнется ралли Четверг-Пятница. Если 10490 выполнит в ПН, то с понедельника начнем ралли к вершинам. 3050… пока ситуация Bearish. Даже если будет отскок и ралли на FOMC… это фейк.  Минимальная лоттерея по AAPL (in the money calls- $500 и выше) поэтому я вне игры...

BREAKING. Summit in Chile CANCELED. (not confirmed by White House yet)
Update 11:38am ET.  При том, что вышла эта новость рынок не валится. И вола замерзла. Это позитив. Есть желание на проливе FOMC зайти в лонги СиПи… Да и в AAPL calls тоже… есть лоттереи по 330долл. это уже ближе...

UPDATE. FOMC — 0.25 CUT. ...ES = No man's land. 3019 first buy for longs, 

Итак, очередные рекорды. СиПи но покупать здесь просто смешно… имхо.  Любопытно, что последние два квартала, после Отчета AAPL на следующий день волатильность находила лоу и через 2-3 дня взлетала....29 января -нет, тогда еще неделю был рост… и падение волы. 






  • Ключевые слова:
  • S&P500
Трамп скоро будет мальчиком, который кричал «Волки, волки — помогите»
avatar

2153sved

2153sved, Да согласен. Сколько этот фокус еще будет работать? 
avatar

Вадим К.

Вадим К., грамотно расписал то в итоге, как оказалось!
Тимофей Мартынов, я взял профит, но сколько я оставил на столе AAPL!!! до сих пор пью… не могу в себя прийти. Об этом в следующем посте ))) 
avatar

Вадим К.

Вадим К., ну видишь, хорошо!
особенно хорошо когда тщательный анализ дает закономерный результат
Тимофей Мартынов, its a science and Art. Для этого нужна чашка кофе и часы тишины… обдумать все версии, все варианты… при определенном backgrounde, конечно.
avatar

Вадим К.

Китай уже давно отыгран — «baked in the cake»
avatar

Anton Shabunin

Интересно. Спасибо! Тем более как сейчас рынок в моменте дёрнулся под какую-то левую новость (то ли Чили отменяет саммит, то ли расследование Боинга).
Хочется крикнуть: Это же не ФРС! Чё вы дёргаетесь? =)
Вадим К здравствуйте, почему удаляете посты та, приходит письмо в почту а страница не найдена?
avatar

Pulat Jumaboev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW