Блог им. activeinvestor

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ СТОПЫ... ЧТОБЫ ИХ НЕ СНЕС МАРКЕТМЕЙКЕР.​

После нескольких торговых сессий в декабре, когда спекулянтов по нефти вывезли на стопы и маржинколы, возникло много кривотолков и слухов. 
Но самое интересное, что такие же шпильки и шипы по 3 и более процентов регулярно происходят на рынке и это уже мало кто замечает. Вот один из таких торговых дней в акциях ВТБ. Значение этого материала особо весомо для тех, кто торгует со стопами и переносит их через ночь. И отсюда явно следует что ни ТА, ни свечной или барный анализ, ни уровни или крупные игроки никакого отношения к расчету стопов не имеют… Как выяснится в следующих слайдах, важна волатильность предыдущих дней и некоторые другие факторы…
Смотрим 8-минутное видео по торгам фьючерсами на акции втб 6 февраля 2019 года в первую минуту вечерней сессии.

3.1К | ★15
13 комментариев
Не стоит искать врагов, какой то брокер мог реально нажать не на ту кнопку и слить деньги фонда )))))
avatar
Ola-la, вы полагаете что за 1 мсек можно нажимать на кнопку? Вы понимаете что такое 1 мсек… или даже 1 мксек… или 1 нсек?
Не стоит искать врагов
  если их не знать, то они вас сами найдут…
Активный Инвестор, может быть баг робота. Но в этом случае явно умышленно.
Активный Инвестор, это значит что ручная торговля обречена?
avatar
Ola-la, спекуляции вручную — это практически потеря здоровья и денег
Активный Инвестор, совершенно верно
avatar
Спасибо, убедился, что это законно. Волатильность, судя по формуле, HV 30дн. Поэтому никаких значительных изменений нет, равно, как и нарушений. Правильней назвать «манипулятор». Маркетмейкер не инициирует сделки. Здесь работа маркетТЕЙКЕРА. Система рабочая, но должна быть информация о выставленных стоп-заявках. Хотя, можно брать статистику, это обычно 10-20% от объёма в стакане. Нужно отслеживать тонкий рынок. Чтобы зарабатывать нужно думать не о том, как бы не снесли стопы, а как бы их сорвать или быть соучастником. )
Не стоит также забывать, что роботы реагируют быстрее человека, поэтому гипотетически, в этой шпильке могут сидеть и роботы, увидевшие резкое падение, а реальная шпилька могла быть на 1 процент меньше.
avatar
Виталий Б., согласен, роботы могут поучаствовать. Но те, кто это устроил этот праздник, заранее поставили лимитки под стопами. Поэтому у них приоритет. Любому HFT роботу нужно получить информацию, обработать (хотя это можно не считать, у продвинутых там мкс), отправить заявку. Описывал процесс с картинками: https://smart-lab.ru/blog/364061.php 
Удивительно, но 8-ми минутное видео длится целых 15 минут :-)
avatar
Сергей К., 
Смотрим 8-минутное видео по торгам фьючерсами на акции втб 6 февраля 2019 года в первую минуту вечерней сессии.
 остальное можете не смотреть… Но Папанов хорош, советую посмотреть и эти несколько секунд
Активный Инвестор, да я же просто так :-)
Мне видео тоже понравилось. Посмотрел полностью.
avatar
никак не рассчитать. куда поставишь туда и придут )
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
NAT.GAS: Газовый арбитраж на пороге взрыва — зажжет ли Европа американский хаб?
На европейских рынках котировки на природный газ (TTF) сегодня взлетели на 45%, превысив отметку €46/МВт·ч ($570 за 1000 м³). Европа критически...
Фото
Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 2025 год
Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 12 месяцев 2025 года, которая включает в...
Фото
Павел Крутолапов назначен генеральным директором ПАО "АПРИ"
Павел Крутолапов назначен генеральным директором ПАО «АПРИ» С 2023 года Павел занимал должность главного архитектора ПАО «АПРИ»...
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в феврале. Мы в … трудном положении
Вышла статистика рынка труда за февраль 2026 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...

теги блога Активный Инвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн