Блог им. neophyte

Weekend: баблоруб

Weekend: баблоруб

В своей прошлой заметке ( Форекс по-белорусски. Взгляд изнутри. ) я писал о прогрессивном законодательстве, способствующем развитию форекс-индустрии в Беларуси.
Прозрачная схема работы без оффшорных прокладок и жесткий контроль государства в лице Национального банка и Национального форекс-центра не замедлили дать эффект.
Заключительная фраза публикации звучала так: 
На таких условиях предоставляется сервис. А остальное зависит только от вас.
И наиболее продвинутые клиенты поняли, что теперь списать свое неумение торговать на нечестного брокера получится только в собственных глазах, в крайнем случае перед женой (мужем). Поняли и начали искать варианты, как выйти из ситуации пусть с небольшой, но с прибылью.

Я уже неоднократно писал, что состав основной массы трейдеров за последние 20 лет претерпел некоторые изменения.
Раньше в эту индустрию на постсоветском пространстве шли высоколобые интеллектуалы, считающие себя самыми умными и желающие сделать деньги за счет своих знаний, образования и умения работать с информацией и считающие, что все это даст им несомненное преимущество в острой конкурентной борьбе за деньги. Эти люди находились в постоянном поиске, изучали толстые и не очень толстые книги западных звезд трейдинга, не гнушались пользоваться математикой и инструментарием из различных прикладных наук, и пользоваться квалифицированно. Другое дело, что весь этот инструментарий для высоколобых редко приносил реальные деньги.
Теперь контингент немного другой. Большинство книг не читает да и умение понимать прочитанное, особенно если мысль в тексте занимает более одного предложения,  постепенно утрачивается. Не зря в последнее время растет спрос на видеоинформацию — единственный способ передачи знаний, доступный для поколения привыкшего к клиповому мышлению.
Соответственно, спрос на сложные методы трейдинга, требующие работы мысли, со стороны основной массы трейдерского контингента сильно упал. Спрос есть на простые и понятные вещи, не требующие большой работы интеллекта.

Спрос есть, дело за предложением. 
И предложения посыпались. Это и пропаганда ПАММ-сервисов, различного рода инвестиционных счетов, простых инструментальных средств, требующих нажатия одной кнопки. не всегда это выражается в росте трейдерского счета, но простота инструментария часто перевешивает голос рассудка. Особенно если видишь, что в умелых руках эти простые инструменты приносят деньги.

Не минула сия чаша и меня.
Год назад я заключил контракт с белорусским дилером на предоставление его клиентам моих программных разработок, реализующих — SWT-метод.
Аванс был заплачен, пробная версия программ была передана для изучения персоналу компании.
Где-то через два месяца меня пригласили в офис и смущенно сказали, что продолжения не будет. Маcсовый клиент не поймет разработку двух кандидатов наук и не сможет ею пользоваться. Поэтому контракт был расторгнут, я остался при авансе. что тоже неплохо, а фирма сосредоточилась на более простых предложениях для своих клиентов.

Однако в этом году сотрудничество было возобновлено, правда с одним условием — сделать вещь, не требующую от клиента почти никаких интеллектуальных усилий.
Честно скажу, я поначалу встал в тупик, но потом решил — «попытка не пытка» — © Л.Берия (приписывается).
Основная моя проблема может быть выражена словами У.Баффета: «Никто не хочет богатеть медленно». Поэтому я всегда был склонен торговать с предельными рисками, вызывающими частые неудачи вплоть до полной потери капитала счета.
И это при полном осознании того факта, что стратегия со статистическим преимущество обязательно даст плюс, но при условии, что ты дашь ей время этот плюс реализовать. Времени чаще всего не хватало и сломать себя тоже не всегда получалось.
Аргументом, склонившим меня к принятию предложения, была демонстрация счетов группы трейдеров ( Рынок: быть правым или зарабатывать? ), зарабатывающих вообще в нарушение всех укрепившихся в общем мнении правил, но зарабатывающих при минимальных рисках сделок с минимальным использованием кредитного плеча. И я решил попробовать.

В результате у робота остался только один настраиваемый параметр — кнопка «Make Money».

Weekend: баблоруб

Два других используются для настройки визуализации режима торговли, чтобы для тех, кто хоть что-то понимает, сохранить возможность выключить робот в особо неблагоприятной ситуации.
И настройка стоимости тика — жизнь столкнула с ситуациями. в которых у некоторых ДЦ есть ошибки на сервере при работе с CFD нестандартного размера. Если не привести серверную стоимость тика в соответствие с реальной ценой, то могут возникнуть ошибки в объемах позиции и рисках.

Тест по EURUSD на интервале 20 месяцев с использованием данных всех таймфреймов от 1 минуты и старше и симуляцией тиковой истории в Метатрейдер 4:

Weekend: баблоруб

Риск 1% на сделку все еще достаточно велик, но предварительные результаты обнадеживают.
На интервале тестирования наблюдается одна просадка, вызванная глубокой коррекцией долгосрочного тренда и среднесрочным разворотом в сентябре-ноябре прошлого года. При малейшем соображении в анализе рынка этот фактор можно было учесть, выключив робот, или выключив учет долгосрочного тренда. Возможно режим выключения долгосрочного тренда будет добавлен в настройки, поскольку долгосрочный тренд меняет свое направление достаточно редко, примерно раз в 1-2 года.
Размер просадки можно уменьшить за счет снижения риска или работой по портфелю более-менее независимых инструментов. Данные тестов по работе с портфелем я приведу позднее.
Какие недостатки у робота под названием «Баблоруб»? Основной — требование достаточно большого депозита, для того, чтобы размер процентного риска на сделку находился в приемлемом диапазоне, примерно 0.5%  и меньше. Ну или работа на центовых счетах, если денег нет.

Работа делается по заказу по заказу компании OpenFX и клиентам компании инструментальные средства SWT-метода будут предоставляться бесплатно. Правда центовых счетов у компании нет…
★1
27 комментариев
Хотелось бы увидеть тесты без реинвестирования. Ведь задача любого зарабатывающего пользоваться профитом. Давайте протестим робота с ежемесячным выводом профита до прежних 10000.
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), в тестах МТ вывода нет. Можно сделать тест фиксированным объемом. Особой разницы нет, профит чуть меньше и просадка меньше.
Николай Скриган, немного «недопоняли». Три года назад я постил статью (можно ли жить с трейдинга), где я продемонстрировал тест робота. Первоначальное и неуменьшаемое депо было 3000 долл. Тест каждого месяца я начинал с 3000, профит выводился, чисто гипотетически.
smart-lab.ru/blog/291930.php
smart-lab.ru/blog/291938.php
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), а вы подумайте сами. При торговле фиксированным лотом разницы никакой. Что в лоб, что по лбу. По сути дела профит идет в пунктах. Независимо от того, сколько денег на счету сделки открываются одним объемом.
То что предлагаете вы технически не реализуется. Тест будет не чистый, поскольку придется крыть сделки при переходе с месяца на месяц. Это будет совсем другой режим…
А зачем весь этот гемор???
Я понимаю саму компанию им надо впаривать робота-мартина что бы клиенты покупались на красивый график ну а потом итог все знают слив)))
Конечно зачем еще другие параметры в советнике все по умолчанию стоит.
Этих советников мартинов на просторах сотни.
Тем более Николай вы же знаете что на реале он зарабатывать не будет!
avatar
Байкал, ему процент с слитых депо…
avatar

Байкал, отчего не продать оптом, если есть покупатель. :)

В чем компания точно не заинтересована, так это в сливе клиентов. Это не кухня, я писал о технологии работы и контроля в прежних публикациях. Компания заинтересована в обороте клиентов, потому что живет с комиссии.

P.S. Насчет мартингейла. Там на графике внизу объемы сделок...
Здесь реализован другой режим — сетка по тренду с промежуточной  фиксацией профита по пороговым значениям.
Управление объемами тоже делается, в частности блокировка входов при пороге убытка по эквити и еще пару фишек по разным типам сигналов, но мартингейла здесь нет. 

Николай Скриган, да сетка мартин тот же хрен только в левой руке)))
avatar
Байкал, особенно если руки хреновые.

P.S. Сетку можно отключить. Она дает примерно столько же сделок, сколько и по сигналам. Но с худшей ценой входа, поскольку торговля идет только в направлении сделки, инициированной по сигналу и только при продвижении цены в этом направлении. Это не та сетка, к которой вы прикладывали свои руки, правую или левую разбирайтесь сами.
В чем компания точно не заинтересована, так это в сливе клиентов.

Если все клиенты будут использовать вашего робота и зарабатывать — то на чём будет зарабатывать контора? ))
Евгений Гуревич, написано в процитированном вами комментарии. Вы просто не дочитали абзац.
И еще:  Форекс по-белорусски. Взгляд изнутри. :

По моему мнению действующее в Белоруссии законодательство в области регулирования форекс-компаний является наиболее прогрессивным в мировом масштабе и обеспечивает полную прозрачность операций на рынке и защиту интересов клиентов форекс-компаний.

Компании еженедельно представляют в Национальный форекс-центр и Национальный банк полную информация (в том числе, дата, время, цены исполнения и т.д.) по всем сделкам, совершенных клиентами. Национальный форекс-центр и Национальный банк осуществляют постоянный и тщательный мониторинг исполнения сделок клиентов на предмет соответствия законодательству. Одним из основных требований законодательства является исполнение сделок клиентов на лучших возможных условиях в данный момент времени,  и регулятор внимательно отслеживает исполнения компаниями данного требования. Кроме того, компании еженедельно предоставляют регулятору отчетность о финансовых показателях своей деятельности, на основании которой регулятор оценивает финансовую устойчивость и стабильность функционирования компании.   

Компании обязаны формировать обеспечительный капитал в размере не менее 50% от денежных средств клиентов. Этот капитал размещается на специальных счетах в банках республики и предназначен исключительно для возврата средств клиентам. Данные денежные средства не могут быть использованы компаниями в хозяйственной деятельности. Кроме того.компании отчисляют 5% внесенных клиентами средств в Гарантийный фонд, который формируется Национальным форекс-центром. Средства фонда хранятся на счетах в Беларусбанке и предназначены для погашения задолженности перед клиентами в случае неплатежеспособности форекс-дилера.

Николай Скриган, всё я дочитал ))

Контора набрала 1000000$ (цыфра условная). Клиенты, используя вашего робота, зарабатывают, скажем, 1% в месяц.

Где контора возьмёт через месяц 10000$, чтобы расплатиться с клиентами?

Евгений Гуревич, может и дочитали, но не поняли. Вы мыслите категориями кухни, а так уже давно никто из серьезных компаний не работает. Конечно, есть лимиты риска, которые компания может принять на себя. Может, но не обязана.

А по белорусскому законодательству, если мне не изменяет память, все сделки в обязательном порядке перекрываются у внешних контрагентов. В данном конкретном случае это компания PrimeXM.

В принципе я не думаю, что вас что-то может убедить, да и нет у меня такой задачи. 
Психологи говорят, что человек упорствует в своих заблуждениях тем сильнее, чем весомее аргументы, указывающие на ошибочность суждений.
Информацию я дал, а выводы делайте сами.
5400 ордеров за 20 месяцев — это 250-260 ордеров в месяц или 12-13 ордеров в день по одной валютной паре. При этом убыток больше прибыли в 2 раза. Т.е. тут уже и спред и проскальзование начинают играть значительную роль. И в таких невероятно сложных условиях Ваша программа умудряется показывать стабильно положительный результат.  Да ещё и без настроек. Чудны дела твои, Господи.

Ну что же, это прекрасный результат, Вас можно поздравить.
avatar
avror, вы ничего не перепутали?
При этом убыток больше прибыли в 2 раза. 

На самом деле ситуация еще страшнее, чем вам кажется, поскольку одновременно торгуется портфель из 20 инструментов. С одинаоквыми настройками ил без настроек, что одно и то же.
Николай Скриган, 
на Вашей же картинке: прибыль 7.8, убыток -13.7.

Так я и говорю — Вас можно поздравить, Вы проделали огромную работу и добились явного успеха.
avatar

avror, я вроде не такой тупой, как вам кажется. Что-то все-таки соображаю.

Есть такая наука, математика, а в ней раздел — теория вероятностей называется. И там есть такое понятие — математическое ожидание, которое помимо размера средней прибыли и среднего убытка использует еще вероятности того и другого. В данном случае это процент прибыльных и убыточных сделок.

Насчет спреда и проскальзывания. Объем позиции начинается от 0.01 лота. Т.е. средняя прибыль вполне достаточна, чтобы перекрыть все издержки торговли. Дальше нужно объяснять?

Николай Скриган, 
я отнюдь не считаю Вас тупым. Наоборот, я считаю Вас умным и успешным. Вы сделали отличную программу.

А тупой здесь я. Как сказано «человек с критически низким уровнем интеллекта». Отлаживаю сейчас свою программу и даже мечтать не могу о результатах, сопоставимых с Вашими.
avatar

avror, я некорректно выразился. Мои извинения. 

Что касается  ваших комплиментов, если они не содержат иронии, то я дилетант, а программа, сделанная дилетантом, не может быть отличной. Она и громоздка и наверное не оптимальна по быстродействию. Да мало ли что еще.

Я не программист и простейшие для программиста вещи иногда ставят меня в тупик. Все держится на идеях, а остальное тяжелый труд человека, занимающегося не свои делом. Хотя тот объем работы с программами, который я сделал за последние годы, на стороне мне обошелся бы очень дорого и занял бы гораздо больше времени. И не факт, что к настоящему времени вообще что-нибудь было бы сделано.

Преимущества самостоятельной работы — есть идея, тут же проверил. Есть ошибка, ищешь и исправляешь.

Николай Скриган, 
у меня конкретные вопросы:
— программа на мт4?
— 20 инструментов — это 20 экземпляров программы? Или как-то иначе организовали?

У меня 10 инструментов — замучился настраивать.
Кстати, это моя первая самоиграющая программа, программированием занялся этим летом.
avatar

avror, МТ4.
В лоб. На каждый график по советнику.

P.S. Пару лет пройдет будете писать не задумываясь. Я тоже не так давно этим занялся. 

Насчет спреда и проскальзывания. Объем позиции начинается от 0.01 лота.

Николай Скриган, каков типичный размер прибыли в пипсах?

Точнее, вот, что интересно узнать. Сейчас в отчёте указано, что при тестировании был установлен спред в 30 пунктов. Как изменится график, если прогнать при спреде в 40 пунктов и в 50 пунктов? 20 пунктов, 10 пунктов?

И каков минимальный размер депозита, чтобы робот испытывал минимальную нехватку необходимой ему «дробности» лотов, во всяком случае, чтобы влиянием на результат всё ещё можно было пренебречь?

Кстати, на сайте OpenFX в соответствующем разделе нет информации по размеру 1-го лота, значения минимального лота и значения минимального шага увеличения лота. Это выглядит очень странно.
avatar
Unworldly, см. спецификации контрактов. Чуть ниже того места, где вы смотрели.

Я тут создал хорошую кнопку «make money», но пользоваться ей конечно же не буду
avatar
AlexWest, всё уже сказано до нас, например такое: «Если вы такой умный — чего до сих пор не богатый??» )))
Ждун, моя репутация как у английской королевы, репутация которой по расхожему мнению вне подозрений.
Конечно, без косяков в моей жизни тоже не обходится. Но я их не прячу, а первый озвучиваю, не дожидаясь пока это сделают люди кристальной честности и чистоты, вы, например.

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн