иГРЫрАЗУМа2018.4

1. Ликвидность. Спрэды по премиям доходили до 20 и 30% иногда… всё это дико съедает деньги и моё положительное МО, даже если в нем не сомневаться, что оно есть. Например, позавчера выходил из сишных путов, чтобы продать купленный опцион, пришлось отдать в рынок хорошую премию.

KiboR, мы работаем без направления симметричными (в основном) позами. А их можно только с ДХ получить.

А на трупы ковбоев мы еще полюбуемся в окно салуна. Под бой курантов помянем… =D

KiboR, мы покупаем — рынок встает колом. Пока как-то так получается. Уверен, следит за Стасом и мешает ему как только может.

Вчера вон "кровь-кишки-караул!". Кто мог подумать, что сегодня РИ начнет день с роста на тыщу пунктов и закономерным снижением волы?..

А. Г., это тоже самое.

Без разницы хеджить все время малую дельту или "включать ДХ только когда жареный петух клюнет".

Точнее, первый вариант предпочтительней.

А. Г., математика говорит, что «без разницы». Просто таким способом проблемы вытесняются в хвост распредления, хвост реализуется редко, поэтому создается иллюзия, что "все схвачено, все продумано, я всех умней".

ПС Сам иногда не против полудоманить (даже голой продажей краев). Но мне можно. Главное отчетливо понимать иллюзорность ситуации.

Вот Так, кроме того, что теперь куча богатых инвесторов при слове «опцион» будут сразу бить в морду? Ничем.

А! И еще биржа после этого инцидента ГО для краевых опционов подняла. По слухам непроверенным. Что уже напрямую меня затрагивает.

Робот Бендер, причина предполагаемого будущего слива уже 100 раз озвучена: недокапитализация портфеля + адское требование принимать риск 10% от депо каждую неделю.

И этот конкретный результат этих конретных 10 участников доказывает только одно: "Убивает депо не рынок. Убивает депо неправильный риск-менеджмент.".

KiboR, =) странно, что опытный трейдер упорно отрицает всем известный закон рынка… Ладно, бой еще продолжается.

 адское требование принимать риск 10% от депо каждую неделю

Борис Боос, вот как раз в ежеденевном вбивании чиселок и есть глубокий смысл. Иначе можно вообще упростить ситуацию: собрались, выпили, через квартал подвели итоги и разбежались.

Борис Боос, для меня это аналогия с линейным трейдингом: что толку заработать в конце года +10%, если внутри года была просадка 50% от депо? Или 90%?

В этом смысле чем чаще семплирование — тем лучше.

Но чаще 1 раза в сутки не реально.

Борис Боос, это вопрос, что его инвесторы просто всадники без головы. Расчеты возможны только после экспирации.

Если бы он торговал опциками на нефть — тогда еще можно раз в месяц расчитываться. Да и даже в этом случае не стоит. =)

Робот Бендер, это рассуждения непрофессионала. Если Вы хотя бы задумываетесь над привлечением средств в свой фонд, то такая логика не работает.

Вкладчик (инвестор) смотрит на текущую цену пая (оценку СЧА) — и просто уходит. А уход вкладчика — это принудительная необходимость зафиксировать убыток по позициям.

Спросите А. Г. 

Робот Бендер, Вы, похоже, вообще не шарите в алготорговле. Или не уловили нить дискуссии. Я лично про "нужно ставить стопы" ни разу еще не сказал.

Засим откланиваюсь.

Борис Боос, эти числа становятся очень даже реальными каждый день в 19:00, когда биржа с Вас вармаржу списывает. Не надо заблуждаться.

А то Вы сейчас еще скажете, что "лок-позиция — не убыток, потому что НЕ ЗАФИКСИРОВАНА".

Борис Боос, это Ваше мнение. Вы имеете на него право.

Но с моей точки зрения такая просадка недопустима. Поэтому нужен трек, что на самом деле происходит с эквити. А не только финальный результат.

Опять же отсюда всякие коэффициенты Сортино/Шарпа лезут и т.д.

Борис Боос, Стас имеет в виду, что это будет в итоге примерно 10% от стартовой суммы.

Для полного рекавери нужно будет примерно +2000% обеспечить. Но если Вы можете сделать +2000% со дна, то почему бы не начать сразу с +2000%? Вот в чем вопрос.

Борис Боос, Вы сейчас какую-то эфемерную ситуацию описываете. Это даже не интересно обсуждать.

На таком падении как в 2008 году Ваш счет должен вырасти раз в 10. Иначе грош Вам цена как трейдеру.

Что касается акций… Окей. Я тогда накину свою версию ситуации. Акции упали на 95%. И там, на дне происходит следующее.

Треть акций обанкротилась.

По трети акций прошел принудительный обратный выкуп по ценам около дна.

А остальное Вам пришлось продать, потому что кушать нечего и еще маме нужна срочная операция на сердце. А банк кредит не дает, конечно. Вы же безработный скорее всего в этот момент. Либо такой процент заламывает, что легче свое серде достать и отдать.

Так что все эти сказки про "сижу в акциях убыток не зафиксирован, полет нормальный" — это ровно из той же оперы, которую пели продавцы краев.

Только в случае с край-продаванами Вы все прерасно понимаете, а в случае с акциями одеваете розовые очки и мажете мозг розовым сладким зефиром.

ПС Простите за прямоту. Написал что думаю, не хотел Вас обидеть.

Вот Так, только они очень даже реальные минуса эти. И если не повезет, то выльются в маржин-колл очень даже реальный.

Ну, вы это и сами не хуже меня знаете.

Робот Бендер, это подход баранов на мясоперерабатывающем заводе. 7% годовых? Не смешите мои тапочки. Скоро банки даже по долларовым счетам будут давать 5%.

Но на самом деле я совсем не против такого подхода. Разумеется, не для себя. Пожалуйста, практикуйте его. И денег несите побольше, побольше.

это подход баранов на мясоперерабатывающем заводе. 7% годовых? Не смешите мои тапочки. 

Робот Бендер, >95%

KiboR, здрасьте приехали. Это кто не боится переносить фьючерс через ночь???

Есть вполне конкретные соображения, почему интрадей лучше овернайта. Но это другой разговор.