иГРЫрАЗУМа2018.4
Всем привет!
Нас не много и не мало, имя нам легион!
Позади уже месяц....
На текущий момент только двое участников имеют не меньше стартовой суммы. Остальная восьмерка болтается ниже. Кто-то болтается мастерски как канатоходец под цирковым куполом, а кто-то типа меня как в проруби.
Про себя. Сперва я немного полудоманил поверх системы в плюс, потом подлудоманил в минус. Всё честно. Если бы я не добавлял к системности лудоманства в первые недели, то сейчас у меня был бы такой же отрицательный финрез, но пришел бы я к нему с меньшей дисперсией. За это же время на БА в трендовых системах я неплохо заработал денег: от +3 до +13%. В чем проблема на опционах:
1. Ликвидность. Спрэды по премиям доходили до 20 и 30% иногда… всё это дико съедает деньги и моё положительное МО, даже если в нем не сомневаться, что оно есть. Например, позавчера выходил из сишных путов, чтобы продать купленный опцион, пришлось отдать в рынок хорошую премию.
2. Неавтоматизированность. Запаздываю. Ночные сигналы пропускаю, ибо сплю. Днем не всегда слежу за сделками и с запазданием вхожу. Иногда вхожу лучше, но по сумме хуже.
3. Оценивать влияние тэты не берусь, хотя и она присутствует.
Получается, наши опционы подходят больше для ММ-стратегий и для позиционной (до экспирации) торговли, при которой активная часть торговли ведется на ликвидных фьючерсах, а опционная часть позиции меняется крайне редко.
Продолжаем. Всем добра, хорошего настроения и улыбок, от которых хмурый день светлей:)
Привет! У Стаса с Антоном -17%, а не +8%![]()
Я ведь давно писал о том, что недельки в Си совершенно не ликвидные, если даже умудришься купить, то потом хрен дадут выйти из них, а мне никто не верил
Именно поэтому я в самом начале и предлагал только лишь на РИ рубиться, а так получается, что все вместе снова колесо изобретаем:
Пригодились вам вообще фьючи для сделок в качестве хеджа или можно их будет в следующий раз вообще выкинуть за ненадобностью?
Я понимаю, если вы от продажи работаете, то фьюч полезная штука, но тут ведь ковбои одни собрались с ЛАССО, мы и без фьючей могем быка за рога, пока он того… сам нас за одно место не схватит!)
KiboR, мы работаем без направления симметричными (в основном) позами. А их можно только с ДХ получить.
А на трупы ковбоев мы еще полюбуемся в окно салуна. Под бой курантов помянем… =D
Желаем всем дожить до боя курантов! =)
Почему народ сливает (и я тоже), так это — неумение выбрать момент входа. Вон за последние 2 недели их было 2 отличных момента — 3 и 10 октября… Среда, опцики дешевые, техника рисует возм прорыва… НО НИКТО НЕ РАЗГЛЯДЕЛ ((
KiboR, мы покупаем — рынок встает колом. Пока как-то так получается. Уверен, следит за Стасом и мешает ему как только может.
Вчера вон "кровь-кишки-караул!". Кто мог подумать, что сегодня РИ начнет день с роста на тыщу пунктов и закономерным снижением волы?..
Ну и второй вывод классический — трейдинг, это прежде всего правильная работа с убытками, а потом всё остальное. Если у тебя ограничен убыток, даже при самой идиотской стратегии ты будешь сливать счет долго и мучительно.
На самом деле молодцы.Истина познаётся в практике.
Сольётесь- и мы будем недельных опционы боятся
Не сольётесь-сядем за их изучение.
Как то так
С голыми продажами эксперимент в лице Коровина-Анохина можно считать завершившимся… а было интересно!
smart-lab.ru/blog/466487.php
Если конечно, как правильно заметил автор корневого топика, выравнивать позицию ликвидным фьючем, а не неликвидными опционами.
а. фьючерс ликвиден
б. на фьючерсе нет гэпов
Другое, что надо иметь запас под ГО под это управление с непредсказуемым временем возникновения его необходимости.
У меня мнение такое, что — нет. Ибо управление заведомо сожрет всю (и без того малую) прибыль. Любое вмешательство — фикс убытка. Да, маржина не будет, но в долгосроке эта стратегия будет стабильно сливать.
А. Г., это тоже самое.
Без разницы хеджить все время малую дельту или "включать ДХ только когда жареный петух клюнет".
Точнее, первый вариант предпочтительней.
А. Г., математика говорит, что «без разницы». Просто таким способом проблемы вытесняются в хвост распредления, хвост реализуется редко, поэтому создается иллюзия, что "все схвачено, все продумано, я всех умней".
ПС Сам иногда не против полудоманить (даже голой продажей краев). Но мне можно. Главное отчетливо понимать иллюзорность ситуации.
Вот Так, кроме того, что теперь куча богатых инвесторов при слове «опцион» будут сразу бить в морду? Ничем.
А! И еще биржа после этого инцидента ГО для краевых опционов подняла. По слухам непроверенным. Что уже напрямую меня затрагивает.
Робот Бендер, причина предполагаемого будущего слива уже 100 раз озвучена: недокапитализация портфеля + адское требование принимать риск 10% от депо каждую неделю.
И этот конкретный результат этих конретных 10 участников доказывает только одно: "Убивает депо не рынок. Убивает депо неправильный риск-менеджмент.".
Ничо ничо, тренируемся, потом будем все вместе чечетку отплясывать))
В следующем году уверен куда лучше будет результат! У всех!
Введем специальные задания. Для троешников. Чтобы отрабатывали только их!
KiboR, =) странно, что опытный трейдер упорно отрицает всем известный закон рынка… Ладно, бой еще продолжается.
Учись, как нужно, вот это настоящие еженедельно опционные профи выступают!
На войне все средства хороши, в том числе и не быть на войне…
Яб как старый шланг уж в крайнем случае открыл- закрыл бы через минуту на 10% и идёт оно всё лесом.
— увеличиваем рабочий счет раза в 2-3;
— добавляем возможность работы фьючем. хотя это можно делать и сейчас, просто нечем;
— убираем идиотское требование обязательного входа раз в неделю. когда считаешь нужным, тогда и входишь, сиди хоть месяц вне рынка.
— убираем фиксированный мин. риск. рисковые параметры — на личное усмотрение участников.
— внесение данных в таблицу — в пятницу после экспирации. нет необходимости ежедневно вбивать никому не нужные промежуточные данные.
Борис Боос, вот как раз в ежеденевном вбивании чиселок и есть глубокий смысл. Иначе можно вообще упростить ситуацию: собрались, выпили, через квартал подвели итоги и разбежались.
Борис Боос, для меня это аналогия с линейным трейдингом: что толку заработать в конце года +10%, если внутри года была просадка 50% от депо? Или 90%?
В этом смысле чем чаще семплирование — тем лучше.
Но чаще 1 раза в сутки не реально.
это как с биткойнщиками — у меня было стопяццот процентов прибыли! ты их зафиксировал? — нет. прибыль вывел? — нет. сколько сейчас на счету? -80% убыток. мультимиллиардеры мля…
Вот как тут поступить? Где грань, когда эфемерные цифры становятся реальными? Универсальное решение одно — все цифры реальны и чем они чаще и точнее, тем реальнее.
поэтому, старая Резвяковская школа выживания — до закрытия позы я не смотрю на денежный счет, там нет никакой полезной информации, а нервы треплет
Борис Боос, это вопрос, что его инвесторы просто всадники без головы. Расчеты возможны только после экспирации.
Если бы он торговал опциками на нефть — тогда еще можно раз в месяц расчитываться. Да и даже в этом случае не стоит. =)
На фонде цифры могут быть и виртуальными во многом.К примеру я держу портфель, дивы меня устраивают, времени вагон, переоценка не так важна ибо я не кому ничего не должен.
Робот Бендер, это рассуждения непрофессионала. Если Вы хотя бы задумываетесь над привлечением средств в свой фонд, то такая логика не работает.
Вкладчик (инвестор) смотрит на текущую цену пая (оценку СЧА) — и просто уходит. А уход вкладчика — это принудительная необходимость зафиксировать убыток по позициям.
Спросите А. Г.
Робот Бендер, Вы, похоже, вообще не шарите в алготорговле. Или не уловили нить дискуссии. Я лично про "нужно ставить стопы" ни разу еще не сказал.
Засим откланиваюсь.
Борис Боос, эти числа становятся очень даже реальными каждый день в 19:00, когда биржа с Вас вармаржу списывает. Не надо заблуждаться.
А то Вы сейчас еще скажете, что "лок-позиция — не убыток, потому что НЕ ЗАФИКСИРОВАНА".
Борис Боос, это Ваше мнение. Вы имеете на него право.
Но с моей точки зрения такая просадка недопустима. Поэтому нужен трек, что на самом деле происходит с эквити. А не только финальный результат.
Опять же отсюда всякие коэффициенты Сортино/Шарпа лезут и т.д.
Борис Боос, Стас имеет в виду, что это будет в итоге примерно 10% от стартовой суммы.
Для полного рекавери нужно будет примерно +2000% обеспечить. Но если Вы можете сделать +2000% со дна, то почему бы не начать сразу с +2000%? Вот в чем вопрос.
Борис Боос, Вы сейчас какую-то эфемерную ситуацию описываете. Это даже не интересно обсуждать.
На таком падении как в 2008 году Ваш счет должен вырасти раз в 10. Иначе грош Вам цена как трейдеру.
Что касается акций… Окей. Я тогда накину свою версию ситуации. Акции упали на 95%. И там, на дне происходит следующее.
Треть акций обанкротилась.
По трети акций прошел принудительный обратный выкуп по ценам около дна.
А остальное Вам пришлось продать, потому что кушать нечего и еще маме нужна срочная операция на сердце. А банк кредит не дает, конечно. Вы же безработный скорее всего в этот момент. Либо такой процент заламывает, что легче свое серде достать и отдать.
Так что все эти сказки про "сижу в акциях убыток не зафиксирован, полет нормальный" — это ровно из той же оперы, которую пели продавцы краев.
Только в случае с край-продаванами Вы все прерасно понимаете, а в случае с акциями одеваете розовые очки и мажете мозг розовым сладким зефиром.
ПС Простите за прямоту. Написал что думаю, не хотел Вас обидеть.
Вот Так, только они очень даже реальные минуса эти. И если не повезет, то выльются в маржин-колл очень даже реальный.
Ну, вы это и сами не хуже меня знаете.
В данном случае вы критикуете подход к торговле мирового капитала, т.е большей части денег планеты.Да они проседают, убытки у них виртуальные, и они самые успешные и богатые и все форбсе отмечены.
Робот Бендер, это подход баранов на мясоперерабатывающем заводе. 7% годовых? Не смешите мои тапочки. Скоро банки даже по долларовым счетам будут давать 5%.
Кстати вы хоть реально знаете какой долей компании должен обладать мажор, что бы принудительно выкупить на дне? Чем вы пугаете.
Робот Бендер, >95%
и знаю, что сложный процент в формате олл-ин в течение продолжительного времени — слив с вероятностью 100%, без долей погрешности
KiboR, здрасьте приехали. Это кто не боится переносить фьючерс через ночь???
Есть вполне конкретные соображения, почему интрадей лучше овернайта. Но это другой разговор.