Аксиома: чем дольше находишься в рынке, тем больше риски.

КБ Роботу посвящается.
В продолжение его публикации: smart-lab.ru/blog/467940.php



Ребята, у каждого свои взгляды и свой стиль торговли и аналитики. И только реальный профит рассудит, а не теоретики. Хочу рассказать о некоторой личной ситуации, которая нисколько не опровергает АКСИОМУ, выраженную в заголовке.

Однажды, когда все уверенно ждали неминуемого краха Америки, после прихода Трампа — я тоже его ждал, и даже готовился. На своем счете в IB, в самый разгар тотальной уверенности общества, что вот он НГ и все грохнется… в конце декабря 2017, взял и запилил в рынок бычий спред на UVXY (плечевой индекс страха).

А поскольку все-таки астролог, то сверился со звездами, которые подсказали… пилите Шура золотые гири до… экспирации 16.02.2018. Так как самый обвал ориентирован на 20-е числа января, а не как все подумали с 3 января.

Сказано, сделано. И вышел это спред в нормальные деньги RR = 1 к 5, или около того, аж к февралю. Рано прикупил, зато итоговые сроки не ошибся.

В то же время, я ПОСТОЯННО находился в рынке, торговал интрадей (опционами!), метался туда-сюда-обратно, комиссию перетратил неимоверно, нервы на пределе, каждый день фантастические идеи, иногда бредовое их исполнение. И хотя встречались жемчужины + бриллианты, но в общем потоке ПОСТОЯННОГО нахождения в рынке, я больше терял, чем зарабатывал. А потому — что аксиома правильно гласит.

Кстати, время — это уже деньги. Зачем-же его постоянно тратить?

Если бы поставил еще парочку спредов согласно астро-экпертизе… на недельку, где-то на месяц — тратил бы время только на их управление (проданной ногой улучшать эквити).

Потому лично у меня к «kbrobot» вопросов нет. А кто с нами не согласен — значит ему так больше нравится, хотя не факт, что для трейдинга подходит.

----------------------------------------------------------------------------
PS
конечно, всем хочется словить лебедя в свою сторону. И я не исключение.
А то простая торговля по заранее известным датам квартальных отчетов… приносит мало радости.

Пример:
вчера FB +10 % БА, а опцики только 1 к 4 по отдельным страйкам.
А все потому, что волу перед офиц отчетом накрутили.

А вот что было, когда FB упал всего -5 %, зато RR = 1 к 100 !



А все потому, что на это событие лебедь налетел. Неожиданно.
Маркет мейкеры не успели накрутить волу заранее.

Вот за такими крайне редкими птичками я охочусь.
Разве можно их поймать, торгуя постоянно каждый день?!
Аксиома — не требующая доказательств.

astro777.com