лебедь

Этот фрагмент публиковал раньше, в день юмора.
Однако призрак черного лебедя-2021 не оставляет никого равнодушным.

Вернемся к признанию Талеба Ивановича.



Да уж, предсказуема… миллиарды убытков, рынок получил серию ударных шоков. Однако Талеб утверждает, что лебедь был… белый. И совсем не песец.

( Читать дальше )

Белый лебедь.

При Оптимизации ТС можно нарываться на такие ситуации.

Общая прибыль имеется, но получена она на очень коротком промежутке. На скрине показал подробно — это меньше часа (минутный таймфрейм).

Понятно, что здесь нет никакой системности, несмотря на плюс бэктеста. Это просто белый лебедь, который прилетел по причине кривого индикативного котировативания или еще по какой-то причине. Настраивать ТС на белых лебедях — чревато. Поэтому, как правило, белых лебедей стараются резать: либо просто запрет на торговлю, либо история белого лебедя подменяется на серую мышь. В общем, делается все, чтобы граальность не искажала результат и не мешала находить закономерности. Ровно также поступают и с черными лебедями — в статье упомянуто.

 

Реальность белого лебедя.

Но всегда же интересно, что будет, если в реале столкнешься с этой птахой. Особенно, когда техническая инфраструктура и со стороны брокера и со стороны алготрейдера на очень высоком уровне: отсутствие отрицательных проскальзываний у лимитников, адекватная обработка со стороны брокера реджектов, ТС на основе тиков без пропусков, виртуальная торговля в реальном времени и другие ухищрения, которые могут помочь даже при HFT-торговле.

( Читать дальше )

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...»
Тем не менее, дела идут, причем в гору.



Знаю, вам лень ходить бродить по моему сайту,
поэтому он пришел к вам сюда (фрагментарно).



( Читать дальше )

Я позиционирую свою астро-финансовую деятельность — вроде охотника за черными и белыми лебедями. Кто-то решит — ищу дату мега супер обвала всех времен и народов. Типа октября 1929 года. Или на худой конец — взрыв башен Близнецов. Или вообще, конца света.



Вовсе нет. Мне достаточно микро обвальчика той же Тесла, но обязательно неожиданно, и весьма желательно с четверга на пятницу. Тогда эффект RR (риск/ревард) подобен взрыву маленькой бомбы, но в очень замкнутом пред_экспирационном интервале. Эффект получается потрясающим!

Итак, веду картотеку многих блю чипсов, лидеров американского рынка в разных отраслях. Иногда глаза разбегаются, когда какую акцию вставит, причем в неожиданном для публики ракурсе. Иначе эффект RR самый обычный. А мне надо коэффициент 1 к 100.

Вот и в среду, рылся по сусекам, выбрал для лебединой песни ТЕСЛА. Купил его на 220 usd. БА тогда находился на уровне 305, после дошел на 315, и вчера застрял около 310. Тут я думаю… экспира тикает, жалко денег, спасу хоть 35 usd, и то хлеб…

( Читать дальше )

Сегодняшнее снижение отечественного рынка при открытии на новости о возможности введения санкций в отношении основного владельца АФК Система Владимира Евтушенкова возвращает нас к вопросу: является ли наш рынок сильным? В США драйвером роста рынка является сезон отчетности, у нас подобный драйвер роста отсутствует. В фаворе у инвесторов нефтянка и частично сектор металлургии. Энергетика и банки не в фаворе. Рынок очень разнородный. Акции ЛУКОЙЛа и Роснефти ставят рекорды, а акции Аэрофлота ставят в это время «антирекорды». Акции ведут себя как «лебедь рак и щука», поэтому рекордов роста индекса МосБиржи можно не ждать.

 
А вот в США все хорошо. Во вторник индекс S&P-500 приблизился к рекордному максимуму, чему поспособствовали рост акций Alphabet и Microsoft, Amazon, а также сильный сезон корпоративной отчетности за второй квартал, который укрепил оптимизм в отношении американской экономики. В последний раз S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне 26 января. Обновление этого максимума успокоит инвесторов, которые в последние несколько месяцев переживают о том, что рост американского фондового рынка, который длится уже почти десять лет, может подойти к концу. С начала 2018 года рост индекса S&P-500  составил почти 7%. Сильный рост акций технологического сектора уже поспособствовал тому, что индекс Nasdaq Composite восстановился от февральских массовых продаж гораздо быстрее, чем широкий рынок, дойдя до рекордного максимума в прошлом месяце. S&P 500 «может дойти до рекордного максимума и превысить его. Если продолжат выходить сильные финансовые результаты американских компаний и в корпоративном секторе не возникнет неожиданных проблем, то ничего не будет указывать на прекращение роста рынка и потенциал роста рынка будет оставаться высоким еще длительное время», – говорит старший инвестиционный стратег в BNY Mellon Investment Management Лиз Янг.

( Читать дальше )

Я бы не задавался этим вопросом, если бы самолично не проверил — букмекерские ставки и взрывные опционы.

К примеру, многократно тестировал типа ставки ЭКСПРЕСС:


В данном примере, Германия-Италия, били в створ ворот часто в первом тайме, но основное время завершилось 1-1.

А тут новые соблазны, опционы.
Вот и вчера 3 июля, мой закадычный друг Микрон (MU) снова задал жару.



( Читать дальше )

КБ Роботу посвящается.
В продолжение его публикации: smart-lab.ru/blog/467940.php



Ребята, у каждого свои взгляды и свой стиль торговли и аналитики. И только реальный профит рассудит, а не теоретики. Хочу рассказать о некоторой личной ситуации, которая нисколько не опровергает АКСИОМУ, выраженную в заголовке.

Однажды, когда все уверенно ждали неминуемого краха Америки, после прихода Трампа — я тоже его ждал, и даже готовился. На своем счете в IB, в самый разгар тотальной уверенности общества, что вот он НГ и все грохнется… в конце декабря 2017, взял и запилил в рынок бычий спред на UVXY (плечевой индекс страха).

А поскольку все-таки астролог, то сверился со звездами, которые подсказали… пилите Шура золотые гири до… экспирации 16.02.2018. Так как самый обвал ориентирован на 20-е числа января, а не как все подумали с 3 января.

Сказано, сделано. И вышел это спред в нормальные деньги RR = 1 к 5, или около того, аж к февралю. Рано прикупил, зато итоговые сроки не ошибся.

( Читать дальше )

Мировые финансовые рынки полны неожиданностей, и иногда инвесторы сталкиваются с так называемыми «черными лебедями». Так принято называть редкие и труднопрогнозируемые события, которые могут всколыхнуть рынки. Их «оперение» может иметь и другую окраску, например, серую или даже оранжевую. Сегодня же мы расскажем вам о другом уже «красном лебеде» – Китае.

Обратимся к приведенному ниже графику. Он опровергает точку зрения Wall Street, согласно которой мировая экономика ускоряется, а рост корпоративных прибылей оправдывает недавний разгон рынков.

Все что происходит, на самом деле, связано с краткосрочным глобальным импульсом кредитования, исходящим из Китая. В начале прошлого года Пекин запаниковал и открыл кран капитальных расходов в государственных компаниях (SOEs) из-за опасений, что экономика страны остановится в самое неподходящее время – во время съезда Коммунистической партии, который запланирован на конец осени 2017 года. Это событие, которое случается каждые пять лет, имеет большую значимость для Пекина.

( Читать дальше )

 
                                     «Рыжий лебедь прилетел»,-



                                           подумал Савелий.)

Риэлтор запретил въезд на 90 дней из 9 государств
Возможно в течение этого периода будет предпринято, что то такое, что может вызвать исключительно мощный исход из региона
Внешняя непроработанность решения может также свидетельствовать об этом
Ну сам то я пажеских корпусов не кончал так что хз
У меня все