Блог им. kbrobotru

Трейдер по продаже опционов потерял много денег из-за санкций США. Как этого избежать




 

Описал взаимосвязь между временем и рисками в торговле
Видео о стратегии продажи опционов



Инстаграмм про переезд трейдера в Сочи

★5
Продавать опционы нужно тогда, когда всем страшно это делать. Например, сейчас))
Евгений Ворончихин, В принципе, есть что то верное тут
 Там ещё не купаются?
Александр НеПушкин, Я купаюсь во всю уже.
Инста
Минусанул бы этот бред про время нахождения в рынке и риски, да функционал сайта не позволяет.

Эта ущербная логика применима только, если ты сделал один трейд и убежал на 5 лет. А если ты заходишь в рынок на сколько угодно короткий срок, но делаешь это постоянно, то риски никуда не уходят. В этом плане разницы между постоянным нахождением (в т.ч. реверсивными стратегиями) и дискретным нет.

А опционы — это вообще отдельная тема. О ней лучше вообще не говорить, если нет никакого понимания процесса.
avatar

bstone

bstone, КОровин год назад тоже мне так говорил  :-)
kbrobot.ru, я не про опционы, а про остальной бред.
avatar

bstone

bstone, да и я про риски и время сказал
bstone, шикарно сказано, коллега!
удачных трейдов!
avatar

Dio

Dio, Да можете поддерживать друг друга сколько угодно. Вам депозит потом обнулять
kbrobot.ru, чего вы злой такой то?, ))там же все конструктивно  человек объяснил, не вижу никаких разногласий!
насчет депозитов, так проходили, знаем, но вам такого не желаю, пожелаю успехов и удачных трейдов!)) правда, не коллега))
avatar

Dio

Dio, В этом плане разницы между постоянным нахождением (в т.ч. реверсивными стратегиями) и дискретным нет.
Это по вашему конструктив что ли?
kbrobot.ru, именно в этом плане да, в этом контексте!
avatar

Dio

Dio, спасибо коллега, пусть удачные трейды не перестают преследовать и вас!
avatar

bstone

bstone, Благодарю!
avatar

Dio

Dio, суси-пуси пятничные прямо какие-то тут у вас))
avatar

KarL$oH

KiboR, )))))
нееее,  Deep Purple никто не отменял !))), и уж тем более Оззика!
avatar

Dio

Какая тупая примитивизация. которая убивает всё сказанное.
Можно быть в рынке всего 5 минут с плечём 1:100 и у вас ничего не останется, а можно сидеть без плеча 10 лет и не иметь риска.
А в опционах  в первую очередь погубило ПЛЕЧО.
avatar

Буратин

Буратин, А опционы это в первую очередь ПЛЕЧО.
Опционы это вообще не про плечи.  Держитесь от них подальше
Буратин, Можно быть в рынке всего 5 минут с плечём 1:100
Вполне логично. Я рассмотрел лишь взаимосвязь между временем и риском.
kbrobot.ru, в опционах  в первую очередь погубило ПЛЕЧО о не время
avatar

Буратин

Буратин, Еще раз. Опционы это вообще не про плечо. Опционы это торговля теттой, волатильностью
kbrobot.ru, Ну а зачем тогда вы  в видео преплели Коровина с опционами, ради хайпа?
А во- вторых главное не время. а изменение цены во времени т.е  волотильность. Если цена волотильна, то можно проиграть и за минуту.
avatar

Буратин

Буратин, ничего подобного. Точно так же, как за 5 минут с плечом 1:100 может ничего не остаться — точно так же может ничего не остаться и без плеча за 5 лет. 
Вообще, если примитивно и грубо говоря, то риск равен времени в рынке, помноженному на плечо. 
Буратин, не плечо погубило а выросшее вразы ГО. Коровин всегда грузит ГО на 85-90%.
avatar

athlant64

athlant64, а какая разница? Все равно на это всегда нужно закладывать.

А в этой стратегии — не нагрузишь ГО — мало заработаешь
Чтобы продать что-нибудь ненужное,  надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет.©
avatar

sam nepomnyashchiy

sam nepomnyashchiy, в точку )
avatar

Ruscash

Ruscash, Что в точку?
kbrobot.ru, фраза
avatar

Ruscash

Никак не избежать!!! Рано или поздно всех продавцов опционов это ждет.
Алексей, Об том и речь
Чем меньше в рынке, тем меньше рисков. Ну тогда вообще в рынок не суйтесь. Рисков вообще не будет. А еще можно в ТЦ вообще не ходить, чтобы не попасть в пожар. И на самолетах не летать. И тогда риска разбиться не будет. 
В чем суть? Почему Вы решили, что в Ваши 10% кризиса не произойдет? Да легко. Вы обманываете себя тем, что просто вероятности попасть в кризис в 10 раз меньше если Вы в рынке всего 10% времени. Но она же есть. Вероятность выпадания зеро в рулетке вообще не большая, но ведь выпадает... 
Дело не во времени. А в том, что Вы там делаете в этом рынке. Опционы высокорисковый инструмент. Потому, что плечо есть. Загрузил Коровин депо на 80% (то есть рисковал много) и получил. Я так же продавал волу. Только депо было загружено на 20% И чего? живой. И тоже в рынке долго. А еще я покупаю волу. И в рынке все 100% и ничего. Даже рекордный профит забрал.
Нет… если не знать чего и как делать, то и в 10% времени можно наломать дров. А если ты покупаешь без плеча акции и на каждом черном лебеде усредняешься, то ничего тебе не будет. 
avatar

Юрий М.

Юрий М., Нет… если не знать чего и как делать, то и в 10% времени можно наломать дров. 
Само собой
Юрий М., го и как делать, то и в 10% времени можно наломать дров. А если ты покупаешь без плеча акции и на каждом черном лебеде усредняешься, то ничего тебе не будет. 
Угу. Таких инвесторов вперед ногами выносят на рынке периодически
kbrobot.ru, куда их выносят? плеча-то нет. Сколько акций ликвидных за последние 10 лет исчезло?
avatar

Юрий М.

Юрий М., Посчитай свой фин рез если бы вы вошли в покупку в 2009 году. Вот тогда и поговорим.
kbrobot.ru, нормальный был бы результат. Что будет-то. Если без плеча усредняешься. 
avatar

Юрий М.

Юрий М., Проблем в том, что усреднились бы явно вы не на дне. В где то в верхней трети
kbrobot.ru, ну если откупать не на падении, то конечно проблема. Над ж посчитать все. А не как попало.
avatar

Юрий М.

Юрий М., Опционы высокорисковый инструмент. Потому, что плечо есть. 
Торговля опционами — это вообще не про плечи ни разу.
kbrobot.ru, говорю же, завязывай обсуждать опционы. Ты же про балет не пишешь. Тот же случай :)
avatar

bstone

bstone, Опционами лично занимался в инвестиционной компании 3 года. ПОэтому знаю о чем пишу
kbrobot.ru, а я вижу, что Вы не знаете о чем пишете. И Вы либо обманываете, что занимались, либо вот такая стремная инвестиционная компания была, либо Вас поперли оттуда, потому, что не разбираетесь. 
avatar

Юрий М.

Юрий М., Обычная инвест компания. Ничего не обычного
kbrobot.ru, ну окей, если знаешь, то расскажи какие ужасные риски будут у меня, если я куплю опцион и буду все время находиться в рынке.

Про время и риски, вот тебе эксперимент:

Кидай монетку 100 раз и посчитай, какова вероятность увидеть и орел и решку за всю серию испытаний. Повтори этот опыт сто раз и я тебе гарантирую, что в не менее чем 99.99% повторов ты увидишь и орла, и решку.

Теперь снова кидай монетку 100 раз, но смотри на нее только каждый 5-й раз. Отмечай, если за серию увидел и орла, и решку. Теперь повтори 100 раз и ты сильно удивишься, хотя ты все знаешь про время, риски, и опционы. Ты увидишь и орла, и решку снова в не менее чем 99.99% повторов, а не в 20%, как ты всегда считал. 

Теперь представь, что орел — это белый лебедь, а решка — черный. Только каску надень, чтобы мозг не взорвался :)
avatar

bstone

bstone, ну окей, если знаешь, то расскажи какие ужасные риски будут у меня, если я куплю опцион и буду все время находиться в рынке.
Все таки когда я писал пост, то рассчитывал на адекватность читающих. И то что кто то предложит случай, когда на 2%  от депозита что-куплено — я не ожидал
bstone, угарно))
avatar

KarL$oH

kbrobot.ru, вам тут не один человек уже указал, что вы не бум бум в опционах, но упёртости вам не занимать…
avatar

Dio

Dio, Потому что я работал с опционами три года и первый миллион как раз сделал на опционах. Описано тут 
kbrobot.ru, Господи, поздравляю!
я не буду говорить, когда купил коллов на сиплого ещё в далеком 1998 году, как раз весной было, колы дальние были..
и сколько я заработал)
вы ещё тогда, наверное не значили что такое вообще рынок фиктивного капитала)), не говоря про деривативы..
но хвастаться вы умеете, этого не отнять))
avatar

Dio

kbrobot.ru, А вы когда-нить торговали опционами? Посмотрел я Ваше видео про то, что Вы выполняли стратегию по продаже волы (как я понял) а в пояснении какую-то ерунду несете. Например, как при роллировании опасного края у Вас шапка прибыли становится больше первоначальной конструкции? 
Дальше смотреть не стал, этого хватило. 
А теперь Вы говорите, что плечи тут не причем. Людей закрывало не потому, что опцион в деньги выходил, а потому, что ГО не хватало. И тут-то уж точно про плечи. 
Сразу видно, что Вы даже примерно не знаете о чем говорите. 

avatar

Юрий М.

Юрий М.,  вы когда-нить торговали опционами? 
3 года
Юрий М., Например, как при роллировании опасного края у Вас шапка прибыли становится больше первоначальной конструкции? 
Это вы докапываетесь. Это просто набросок.  Что бы смысл понять. ФАктически шапка сдвигается

kbrobot.ru, Ну как докапываетесь. Вы озвучили, что она становится больше. А в действительности там не только шапка сдвигается. Там есть одна проблема, да посущественнее. 

avatar

Юрий М.

Юрий М., А теперь Вы говорите, что плечи тут не причем. Людей закрывало не потому, что опцион в деньги выходил, а потому, что ГО не хватало.
«ГО не хватало» и понятие плечо — cуть разные вещи. Когда говорят о плечах — речь идет о направленно торговле
kbrobot.ru, Так а от чего тогда по Вашему пострадал тот же Коровин? Ведь он продавал 90 путы. А на 90 000 ртс не падал…
avatar

Юрий М.

Юрий М., От выросшей волатильности. Трейдеры вообще забывают, что торговля опционами — это во-первых торговля волатильностью, а потом уже всем остальным
kbrobot.ru, ну раз Вы так считаете, то мне сказать нечего. Не вижу смысла в этом.
avatar

Юрий М.

Юрий М., Просто с опционами вам лучше не работать
kbrobot.ru, Я сам решу с чем мне работать, а с чем нет. К совету человека, который при ролловере прибыль получает я прислушиваться не собираюсь.
avatar

Юрий М.

Юрий М., Вы можете ПОТЕНЦИАЛЬНО прибыль получить к экспатриации, потому что часто трейдеры просто наращивают проданную позицию. Некоторое подобие усреднения. 

На такой вариант не рассчитывали?
kbrobot.ru, 3 года экспатриации в инвест компании это наверное что-то :)
avatar

bstone

kbrobot.ru, Жень, ну блин ну че лажать то так? 
ЭКСПАТРИАЦИЯ? СЕРЬЕЗНО? 

каждый кто торгует деривативы знает слово — ЭКСПИРАЦИЯ!
но блин, нидайбог никому из нас встретиться к экспатриацией.. 
Жень (( вы походу совсем не трейдер? 
Тихая Гавань, ЭКСПАТРИАЦИЯ? 
Оговорился наверное. На какой минуте то?
kbrobot.ru, ващето чуть выше коментом
Тихая Гавань, Но вот у вас есть предположение почему так могло быть написано? Или вы взяли первую, вам понравившуюся версию?
kbrobot.ru, я понимаю это вездесущий Т9 )) 
но тем не менее будьте внимательней )) 
С интересом смотрел твои ролики, если смотрел, но тут ты конкретно лажанулся.



Стратегия частичного нахождения в рынке может и уберет часть рисков от внезапных кризисов, но также уберет и существенную прибыль от лучших дней. На скриншоте показано научное исследование на эту тему.

Ну, а по поводу «не продавайте опционы» — если на них однажды погорели, то это не повод отказываться от них совсем.

avatar

mav1984

mav1984, Стратегия частичного нахождения в рынке может и уберет часть рисков от внезапных кризисов, но также уберет и существенную прибыль от лучших дней. На скриншоте показано научное исследование на эту тему.
Менеджеры JP могут идти летом. Эта статистика ничего не имеет общего с реальным трейдингом
mav1984, Ну, а по поводу «не продавайте опционы» — если на них однажды погорели, то это не повод отказываться от них совсем.
Так я и не призываю отказываться. Речь идет про постоянное нахождение в рынке при продаже опционов
я смотрю, тут все накинулись на честного КБробота, который искренне выражает свою точку зрения. Быть может он глубоко заблуждается, а может и прав.

Лично я могу рассказать свой перcональный опыт под его сакраментальную фразу: «чем дольше находишься в рынке, тем больше риски». Пойду-ка и накропаю топик. На эту темку.
smart-lab.ru/blog/467991.php = готово.
avatar

Astrolog

Astrolog, Окей. Жду
Astrolog, Спасибо! Ознакомлюсь сейчас
В вопросе времени и риска имеет место Гауссово распределение. Да, короткий промежуток времени — низкий риск, но и очень большой промежуток времени — это тоже низкий риск, фондовый рынок всегда растет в долгосрок, это его главная задача, расти и развиваться. А вот временные промежутки что называются «ни туда ни сюда», это действительно высокий риск, самый высокий. Но и куш конечно по быстрому сорвать можно. Как повезет… и кому-то вот не повезло.
avatar

Денис Иванов

Денис Бочков, Но просто у тебя кто держит акции большой шанс пересидеть убытки. Это факт
Южное Бутово, Не важно. В таких стратегиях надо на такое закладывать
Что в Лоо не выступаете?
avatar

Ned500

Ned500, жена не захотела ехать
Ned500, А Вы выступаете?
Зря, парень мог бы тут народ порвать.
avatar

Ned500

Ned500, Что именно имелось ввиду?
А во сколько раз обычно ГО подымают  при лебледях?
avatar

Евгений

Евгений, Раза в 2
Евгений, А то и в 3
Евгений, дак на все депо нельзя открывать позиции в которых есть ГО. оно все время меняется…
all_trade(Светлана), Коровин открылся на 85
kbrobot.ru, да чет полно историй что в опциках ГО меняют когда хотят и в разних вариациях. Схлапывают позы и дальше без пассажиров
all_trade(Светлана), Об этом и речь
kbrobot.ru, А смысл из Коровина пугало делать?
all_trade(Светлана), Что бы люди знали, что может случиться. А за долгую карьеру трейдера ТАКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛУЧИТЬСЯ
kbrobot.ru, Так может вам про свой фейл написать. У вас карьера трейдера не короткая. Тем более говорите «ТАКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛУЧИТЬСЯ»..
До Коровина мне особо дела нету… Да и полно народа кто и без «Лебедей» доторговался…
kbrobot.ru, У Романа Андреева стратегия реверсивная… Вроде живой. Ничего с ним не случилось

Евгений, Вообще-то раз в 10 а то и больше было 9 апреля. Вола роста ра в 15 на некоторых страйках. А не в 3 никак. В 3 было бы никто не пострадал.

 

avatar

Юрий М.

Юрий М., Коровин как говорят был загружен на 85%
kbrobot.ru, Причем тут Коровин. Чего Вы к нему прикопались. Я говорю про рост ГО 9 апреля. Я тоже там был в продажах волы.
avatar

Юрий М.

Южное Бутово, стаканы пустеют в страйках
Это просто усложняет дела. Основной фактов все таки оценка опционов
и этот человек еще роботов клепает и продает… жуть, конечно, ежели раз в пять лет чет происходит, и из-за этого вести тактику «трусливой» торговли
all_trade(Светлана), Смысл какой садиться играть в игру, итог которой известен? Именно поэтому   я на рынке 12 лет уже, а не 3-4
kbrobot.ru, 
ок. Вы детектнули разворт в себре на 140 (завал прошлогодний). После этого вся тележка покатилась на 280. В чем риск? Просто взять дно и выскочить на паре процентов роста??
После такого разворота самый большой риск — потерять позицию (лонг в случае сбера). Да позиция будет долго в рынке и что страшного? «А может быть.., а вдруг лебедь.., а вот Коровин». Волков боятся — в лес не ходить.
all_trade(Светлана), Никто не отговаривает Вас от торговли. Спич о том, что бы помнить о всех возможных рисках
kbrobot.ru, Дак этих рисков — миллион и маленька тележка. Начиная от обрыва интернет соединения, заканчивая банкротством биржи и военных действиях.
Я уже и не знаю, кому было не понятно, что после выборов занавес случится... 
Уже все знали формулу — дорогая нефть — крепкий рубль. На 56 это все перестало работать. Поменяли правила…
kbrobot.ru, По видео про опцики. Чет я не понимаю как схлопнуть депозит, ежели позиции разнонаправленные и по противоположной позе профит. Почему «кастрюля» в дисбалансе?
all_trade(Светлана), Потому что профит там мизерный. А убыток огромный
kbrobot.ru, нарастание убытков понятно… Ладно. Мне похоже не дано понять эти опционы. Черт с ними)))
kbrobot.ru, ну, в смысле хорошо сыграть в турнире. нас тут под 40 чел. детей и куча родителей.
avatar

Ned500

Ned500, Удачного турнира
Только не экспотенциально, а ЭСКПОНЕНЦИАЛЬНО.
avatar

fiser


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW