Блог им. melamaster

2017: мои июльско-августовские итоги

За июль получилось +3%.
За август получилось +8%.
В портфеле было три компоненты:
1. Фьючерсы
2. Акции
3. Опционы
«Было» — потому что по опционам я торговлю пока приостанавливаю. Напишу на днях об этом эксперименте. За полгода продажи опционов я немного опционного опыта набрался. Дальше надо подтянуть теорию, усилить расчеты, еще раз пересмотреть эту стратегию по опционам и принять решение, торговать ли эту компоненту в портфеле долгосрочно.

В июле фьючерсы сгенерировали минус. Опционы — маленький плюс. Акции — основу плюса.
В августе фьючерсы нагенерили небольшой плюс. Опционы — что-то около нуля. Акции — большую часть прибыли.
Опционы это продажа центральных стрэддлов + статистический хэдж трендовой системой на БА.

С точки зрения своей эквити я подошел к истхаю, который был в январе этого года.
Буду надеяться на осень, чтобы подзаработать денюжек. Мои цели это +20% за год. Всё что выше — приятный бонус:)
Основное достижение этого года это в разы меньшая просадка в сравнении с прошедшими годами. Весь год укладываюсь в 10% просадку.

Дальше буду улучшать портфель, добавляя в него элементы ребалансировки, эта операция у меня пока почти отсутствует.
★2
14 комментариев
20% в долларах нормально, в рублях мало
avatar
Сергей Сметанин, в этом году в долларах пока больше, чем в рублях :)
avatar
удачи!
avatar
истхай, это хорошо, тоже переписал 01 сентября, с декабря ждал. а что в сумме с начала года ?

радует что мы с тобой в противофазе, когда ты пишешь о прибыльном месяце, у меня обычно минус) только июнь в этом году совпал с тобой «в небольшом плюсе».

радует — потому что стал замечать, что у многих алгоритмистов эквити очень схожи, и это слегка беспокоит…
avatar
VitNik, Ну, собственно, поскольку истхай и был в самом начале года, то сейчас я в нуле:) ну может пару процентов плюса. Я сильно в феврале просел…
avatar
А можно увеличить позиции в три раза, прибыль за два месяца 33%, а просадка пусть сможет достигать 30%)
avatar
Отличный результат! Хорошее получилось лето.

Тоже истхай середины декабря переписал 31.08. А год не простой. Все еще близко к нулю болтается
avatar
За лето конечно можно порадоваться, но с начала года все «тухло»: ни доходности, ни просадок (в таблице мой личный счет с расчетной подневной просадкой не более 15%)




avatar
А. Г., а ведь этот тухлый рынок может еще  долго продлиться…
avatar
Sergey Pavlov,  в 2012-2013 такое уже было :(
avatar
А. Г., надо настраиваться на подобное… тем более, что 2014-2015 были «щедрыми» для активных алгоритмистов годами. 
avatar
Sergey Pavlov, я надеюсь на лучшее и это связано с эмиссией на санацию Открытия.
avatar
А. Г., аналогично в 2012-2013 был период боковика, примерно такой же как и сейчас
avatar
Frend, у меня тогда просадки были повыше раза в 2 примерно с такой же доходностью, как сейчас.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн