Прошлое и настоящее S&P 500. Ротация- Name of the game

Летние забавы кукла. S&P500, Nasdaq

«Кто мы такие, чтоб судить тебя?
Ты был чудовищем, но равнодушным
чудовищем. Но именно чудовищ –
отнюдь не жертв – природа создает
по своему подобию...»

С началом лета, появилась тенденция среди блогеров писать материалы о закате биржевого дела, ухода якобы, в дела мирские, появились тревожные жалобы о нехватке постов о S&P и таинственном исчезновении смартлабовских гуру, одного говорят видели в Киеве-
некоего гр. Поплавского (Максимилиан Андреевича, племянника покойного Берлиоза)

 Скукотище- одним словом.

И как только произошел крах технологических акций NASDAQ с объемом не виданным сo времен Администрации Обамы, а если более точно- самый большой объем с 24.6.16 (День после Брексита) — сразу все встрепенулись. В момент скуку развеяло- с таким разворотм NASDAQ and SOX
Я заметил около 10 постов про S&P500, причем некоторых авторов я впервые вижу на смартлабе. В который раз Смарт-лаб подтвердил, что смарт лаб- это незаменимый сентимент индикатор !

В то время как, ведущий биржевой индекс S&P500 рухнул к уровням, невиданным и неслыханным с прошлого Вторника )

Те кто читал последние 3-4 мои поста, думаю понимает, что NASDAQ меня аж никак не зацепил. Наоборот, я публиковал на сайте соотношение RUSSELL2000 vs NASDAQ и писал, что соотношение достигло критической точки с начала Bull Market 2016 FEB. в ожидании -Момента Истины*

Тест Лоу 2016 соотношения Jan-Feb 2016/ RUT/NASDAQ



В начале года, LONG QQQ vs SHORT IWM. ++++

June 2017 — LONG IWM vs SHORT QQQ ++++

Конечно такого драматизма, я не ожидал. Russell +2% при том, что NASDAQ minus 2%, а SOX от +1.5% уйдет на минус 4%

Эх, какой же был бы замечательный ПАРНЫЙ трейд. А ведь шурин, недавно под рюмочку говорил, что никто бы мне не позволил лонговать или шортить на всю котлету- без хеджирования позиции в их Топ 10 Хедже фонде. (SAC) — Только парный трейд под контролем- Risk Manegment department !

Поскольку все мои short term indicators показывали рост в Четверг,

*********************************
План накануне 8 Июня Четверг

Мои технические показатели указывают, что NDX100 лидер рынка short term Oversold.

$SOX полупроводники- даже не закрыли гэп открытия сегодня и ушли в рост, возможно это произойдет в четверг этот гэп будет закрыт. Явно сильный сектор, он же лидирующий.

Транспорт — однозначно рост.

Russell2000 — 80% пойдет в рост завтра же или в пятницу.

Нефтегаз удержит минимумы и готов на отскок.

Слабее всех выглядят XLF финансы. Вероятно, они будут в хвосте. По крайней мере до ФРС. Ключевой уровень XLF =23 держится и пока этого достаточно. хотя многие пророчили, что он должен пасть с минуты на минуту

*****************



 то даже в хорошей компании, я сомневался что нужно заходить в шорт.
Я вообще стараюсь не шортить в 2017г. Это установка на год.

Поэтому встать в шорт, я могу только если все уточки выстроятся красиво. Или когда получаю сигнал от своей формулы по волатильности.

Последний раз сигнал был 15-16 МАЯ. а 17 Мая случился обвал при росте волатильности до 40%.

Честно говоря, я уже разочаровался, что похоже не дождусь этого сигнала до самого дня Независимости 4 ИЮЛЯ. Видимо ист хай будет в июле, были мысли. При этом пресса WSJ, CNBC, Bloomberg и смарт-лаб уже две недели писал о рекордно низкой волатильности с 1993года.

Но в Четверг- модифицированная волатильность- развернулась и показала, что сигнал может быть с часу на час.

В 10:25 AM в Пятницу  Торговая система показывала уже миллиметры от Сигнала по лоу волатильности. Не дожидаясь 15-20минут или несколько центов — в 10:32AM я купил 150% моей обычной позиции по VXX = 12.855 filled, как оказалось All Time LOW. (12.85)

Через 10минут пришло подтверждение сигнала и начался рост волатильности-уже не вызывающий сомнений.

Пятью минутами ранее я зашел шорт 1/3 поз по S&P  2443.19 ( как я ранее писал, 43 — Сталинград- нравится эта цифра, совпадающая с resistance Elliott waves) 44-

По воле я тут же оказался In the money, по Сипи после разворота от 2446.50

Через пару часов я взял профит по всем позициям- разбивая на лоты. Не на максимумах, но интрадей вполне достойно.

Достигнув ключевых уровней или в некоторых индикаторах остановившись в центах от них- NASDAQ, NDX100, SOX развернулись и произошел значительный отскок к закрытию.

И все же кому было нужно закрытие QQQ =140  (139.98) ???? Rollover week- Работают красиво, молодцы.

(high 143.67 low 138,11) Friday

В то же время, сектор где видимо было больше всего Bearish positions — XLF -Finance. загнали выше всех секторов в пятницу. 

 тоже самое можно сказать и про шортистов ритэйл XRT.

В понедельник, планирую работать от лонга QQQ и некоторых его сильных компонентов, которые лишь к 12часам стали показывать негативную динамику, в то время как NASDAQ стал падать уже в первые полчаса торговой сессии. (Relative straight)
Да, от лонга, но не с самого открытия. По моим расчетам, NDX должен сделать перелой, пятничной сессии, впрочем совсем незначительный.

Также ожидаю, short covering ВТ-СР перед ФРС.

Что касается S&P 500, не стану исключать симпатичный уровень 2401 S&P/ где может произойти экспирация. НИ БЫКАМ и НИ Медведям, так сказать- любимый сценарий кукла.

Думаю, что будет много возможностей по волатильности VXX, Russell and QQQ, поэтому слежу за СиПи лишь отчасти. Настоящую коррекцию, я ожидаю лишь после экспирации 16 ИЮНЯ.

К слову 20 ИЮНЯ -Breadley TURN Date, впрочем будем смотреть по 60мин чарт на более коротких таймфреймах. Так далеко не будем загадывать.