Выбираю программу для алгоритмической торговли. Wealth-Lab, MultiCharts и их друзья.

Андрей К, ТСЛаб какой-то не очень мощный как платформа для тестирования, там же можно отдельные кубики писать, а тестить всё равно конструкцию из кубиков? или можно вообще от кубиков уйти если использовать C#?

Не мощность платформы — нет удобно реализованного OutOfSample тестирования, портфельного тестирования вроде нет и т.д.

Я ошибаюсь?

Андрей К, :)

1) Это опять ограничения, я их не очень люблю)), мне чисто психологически комфортней когда возможности условно-безграничны, даже если я большую их часть никогда не буду использовать.

2) Ммм, любопытно. Обдумаю.

3) OutOfSample — ну когда тестишь (оптимизируешь), условно говоря, создаешь стратегию на одном временном отрезке, а контрольно проверяешь на другом. Это возможно в ТСЛабе, но неудобно на хорошем уровне. Портфельное, ну в частности имел в виду, одну стратегию на толпе инструментов прогнать.

4) Аналитика в экселе это да, или можно через какой-нить скриптик на Python, может такой вариант не хуже будет чем встроенная аналитика, но от встроенной на хорошем уровне я бы не отказался)

Сергей Гаврилов, По Tradematic понял, спасибо, ещё не смотрел его подробно, но были мысли, что не спроста он не очень на слуху.

Про учить C# согласен, просто с тем временем, которое я могу уделять процессу и с моим бэкграундом если хардкорно всё реализовывать, к работающему варианту я смогу прийти не скоро, а это опять возникновение проблем с мотивации на долгом пути без результата, поэтому и выбираю платформу на C# чтобы работать сонаправленно — уже и работающий алготрейдинг и язык прокачиваю параллельно, а когда прокачаю — вот уже тогда можно писать свои вещи и делать это плавно и безболезненно.

А если всё-таки сравнивать Велс, Мультичартс и Нинзю — что порекомендуете?

Саханов Виталий, Ну, говорят, у TSLab есть проблемы не только на этапе тестирования, но и не на этапе исполнения. 
Далее, я не полностью разделяю парадигму «хорошая стратегия — простая стратегия», + даже простые стратегии некоторые в TSLab, думаю, не так просто реализовать.

Про доходности и размер депозита — мне немного показалось, что в контексте вопроса это не играет никакой роли))

Бобровский Дмитрий, Спасибо. 

В S# встретил в документации незнакомый синтаксис, испугался, пока отказался), по отзывам людей, не так просто освоить их API, пока не готов убеждаться в этом самостоятельно), ну и другие минусы есть. Хотя по заявленной функциональности — шикарная штука.

QuantConnect — спасибо, посмотрю.

Бобровский Дмитрий, Designer это же кубики — чёт не хочется, ну и они в S# пока глючные, чуть ли не бета-версия.

>>«при желании и достаточной глубине знания C# » — пока нет этой достаточной глубины))

А дальше вы вообще стали ругаться не сильно понятными мне техническими деталями))

Бобровский Дмитрий, Ну может и не бета, но Дизайнер — не то, что я ищу сейчас).

Подскажете, с чем связано то, что в Велсе затруднительно считать что-то серьёзное? — и о каком примерно серьёзном идёт речь? (HFT?)

Бобровский Дмитрий, нестандартные свечи — звучит как что-то, что я не буду в ближайшее время использовать. Внешние считалки — не уверен о чем речь. Вероятно, будет некая dll библиотека самописная, в которую будут многие роботы смотреть — с этим же не будет проблем? Мультичартс, вроде, чуть ли не на главной заявляет про возможность кодить в Visual Studio.

Отсутствие мультипоточности — это да, это не айс конечно, учитывая что я купил 8-ядерный проц недавно))

Бобровский Дмитрий, Ну если не юзали — тут наверно психологический эффект, субъективность, типа: Велс юзал, он не айс, мультичартс не юзал — ну наверно он хороший))

В общем я понял раскадровку)