прогнозирование волатильности RTS, Si, BR

AlexGood, это мат.модели. На основе них можно строить индикаторы.

AlexGood, индекс волатильности не при чем. Он просто температуру текущую среднюю изменяет по опционной больнице. Стохастические модели не прогнозируют волатильность, просто учитывают ее «непостоянство», можно почитать про модель Хестона по этому поводу.  За гарчи ничего не скажу

AlexGood, данные — или копить из торговой системы, или с финама, например. HV лучше самому считать (в экселе например). Как считать — вопрос интимный. Не потому что тайна какая то, а потому что у всех разные горизонты удержания позиции. Ну и еще потому что рассчитывая hv каждый из нас все таки задается тем же вопросом что и вы — как спрогнозировать будущую реализованную волатильность с учетом временного горизонта, особенностей дельта хеджа и тд и тп) Можно порыться по этому разделу смартлаба за несколько лет — много по этому поводу понаписано было. Модели со стохастической вол возможно полезны, если уметь готовить. Я не разбирался подробно.