Блог им. AlexGood

прогнозирование волатильности RTS, Si, BR

Добрый вечер, коллеги! Подскажите программу или способ прогнозирования волатильности RTS, Si, BR для опционной торговли! Заранее спасибо! 
★3

EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models?
Бобровский Дмитрий, это программы или индикаторы?
avatar

AlexGood

AlexGood, это мат.модели. На основе них можно строить индикаторы.
Для начала посчитать hv по инструментам. И первое приближение в кармане
avatar

Старый бес

Nonsense, RTSVX например? А индикаторы на основе EWMA, GARCH, Stochastic Volatility Models нужны, если да, то где их можно взять?
avatar

AlexGood

AlexGood, индекс волатильности не при чем. Он просто температуру текущую среднюю изменяет по опционной больнице. Стохастические модели не прогнозируют волатильность, просто учитывают ее «непостоянство», можно почитать про модель Хестона по этому поводу.  За гарчи ничего не скажу
Nonsense, ок, так где брать (как посчитать) HV? Мне нужно в первую очередь на RI, Si и BR! Вы советуете учитывать стохастические модели или они в общем бесполезны для трейдинга?
avatar

AlexGood

AlexGood, данные — или копить из торговой системы, или с финама, например. HV лучше самому считать (в экселе например). Как считать — вопрос интимный. Не потому что тайна какая то, а потому что у всех разные горизонты удержания позиции. Ну и еще потому что рассчитывая hv каждый из нас все таки задается тем же вопросом что и вы — как спрогнозировать будущую реализованную волатильность с учетом временного горизонта, особенностей дельта хеджа и тд и тп) Можно порыться по этому разделу смартлаба за несколько лет — много по этому поводу понаписано было. Модели со стохастической вол возможно полезны, если уметь готовить. Я не разбирался подробно. 
Еще один «прогнозер»… *face_palm*
avatar

Мышкин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW