Волатильность курса рубля и нефти в сложное время для страны 2013-2016

24 декабря 2016, 13:48
|
Scorpio

Сделал графики с волатильностью рубля и нефти с 1 ноября по 28 февраля за 2013-2016 годы.
Сделал таблицы с самой большой волатильностью за каждый период по рублю и нефти.

Средняя волатильность за указанный период

01.11.2013 — 28.02.2014: 0.27 руб/день
01.11.2014 — 28.02.2015: 2.67 руб/день
01.11.2015 — 28.02.2016: 1.87 руб/день

01.11.2013 — 28.02.2014: 0.91 $/день
01.11.2014 — 28.02.2015: 2.43 $/день
01.11.2015 — 28.02.2016: 1.75 $/день

01.11.2013 — 28.02.2014

ТОП-10 волатильных дней по рублю

29.01.14: 0.82
30.01.14: 0.64
04.02.14: 0.58
24.01.14: 0.54
31.01.14: 0.51
13.02.14: 0.47
27.11.13: 0.47
19.02.14: 0.46
23.12.13: 0.44
05.02.14: 0.43

ТОП-10 волтальных дней по нефти

02.01.2014: 3.31
25.11.2013: 3.20
02.12.2013: 2.71
09.12.2013: 2.50
21.11.2013: 2.50
09.01.2014: 1.81
14.11.2013: 1.81
03.12.2013: 1.80
18.02.2014: 1.71
21.01.2014: 1.71

01.11.2014 — 28.02.2015

ТОП-10 волатильных дней по рублю

16.12.14: 17.96
17.12.14: 12.80
15.12.14: 9.69
09.02.15: 7.00
18.12.14: 5.74
26.01.15: 5.25
22.12.14: 4.96
31.12.14: 4.73
01.12.14: 4.46
19.12.14: 4.40

ТОП-10 волатильных дней по нефти

01.12.2014: 5.44
27.11.2014: 5.42
17.12.2014: 4.66
05.02.2015: 4.44
18.12.2014: 4.44
04.02.2015: 4.35
15.01.2015: 4.27
30.01.2015: 4.21
02.02.2015: 3.91
03.02.2015: 3.85

01.11.2015 — 28.02.2016

ТОП-10 волатильных дней по рублю

14.12.15: 5.02
26.01.16: 4.75
21.01.16: 4.72
22.01.16: 4.43
17.02.16: 4.18
20.01.16: 3.78
08.12.15: 3.74
25.01.16: 3.55
10.12.15: 3.49
03.02.16: 3.20

ТОП-10 волатильных дней по нефти

16.02.2016: 3.61
26.01.2016: 3.37
28.01.2016: 3.29
09.02.2016: 3.25
17.02.2016: 2.99
03.02.2016: 2.74
27.01.2016: 2.69
12.02.2016: 2.55
07.01.2016: 2.52
06.01.2016: 2.43

Друзья, плюсаните от души и предложите свои идеи для корреляции данных. Спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

40 | ★5

9 комментариев

январь, кстати
тоже планирует быть неплохим в плане волатильности)

Дмитрий,пожалуйста

24 декабря 2016, 15:57
Ответить

Kapral, Да, могу. Интересует именно волатильность и за какой период?

Scorpio

25 декабря 2016, 01:58
Ответить

Kaiman, Выводы думаю каждый сам может сделать, могу сделать несколько заметок.

В 2013-2014 видно какой должна быть спокойная волатильность.
В 2014-2015 волатильность была аномальная, кризис только начинался и на фоне сделок рубль колбасило жёстко. 18 рублей за день! — Благодаря Роснефти.
в 2015-2016 была идеальная волатильность с нефтью, достаточно посмотреть график и можно увидеть красивое совпадение.

Дальше правила игры поменялись и не стал пока делать замеры, но думаю за последние два месяца есть смысл сделать картинку.

Я хочу ещё провести исследование, пока думаю над идеей.

Scorpio