SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. BrunoAribau
Опционы на S&P500 какие выбрать?
- 05 сентября 2016, 13:10
- |
Добрый день!
Хочу зашортить дальними (наверно 6 месячными) путами индекс S&P500, не могу до конца понять какие опционы выбрать: опционы на SPY(etf на S&P500), опционы на фьюсерс ES: e-mini S&P500, опционы на mini-SPX (XSP), а также есть опционы на etf для шорта индекса S&P500:
SPXU — ProShares UltraPro Short S&P 500
SPY — SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY7 — SPDR S&P 500 ETF Trust (Mini)
SQQQ — ProShares UltraPro Short QQQ
Ссылка:
www.cboe.com/products/optionsonetfs.aspx
1) Очевидно, что опционы на mini-ЕS самые ликвидные, они поставочные, но и они довольно дорогие: опцион пут около денег на март 2017 будет стоит примерно 3500$ (мультипликатор=50 к индексу) Хотелось бы еще разбить его на более мелкие.
2) Стиль исполнения- не важен для меня. Поставка в деньгах или etf — в принципе тоже неважно. Не вижу подводных камней в опционах на etf, они есть??
3) Как я понимаю из спецификации опционов на XSP, у них мультипликатор *10 (S&P500/10 *100), то есть тот же опцион около денег пут на март 2017 мне обойдется в 700$, то есть фактически я могу купить 1/5 от опциона на mini-S&P. Мне это удобно — можно более гибко управлять позицией при небольшом депо. Интересно, я не ошибаюсь в спецификациях?
4) А что за опционы на etf на шорт S&P — для меня вообще лес дремучий, стоит ли на них заморочиться?
Буду рад любым мыслям/замечаниям/советам. Спасибо!
Хочу зашортить дальними (наверно 6 месячными) путами индекс S&P500, не могу до конца понять какие опционы выбрать: опционы на SPY(etf на S&P500), опционы на фьюсерс ES: e-mini S&P500, опционы на mini-SPX (XSP), а также есть опционы на etf для шорта индекса S&P500:
SPXU — ProShares UltraPro Short S&P 500
SPY — SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY7 — SPDR S&P 500 ETF Trust (Mini)
SQQQ — ProShares UltraPro Short QQQ
Ссылка:
www.cboe.com/products/optionsonetfs.aspx
1) Очевидно, что опционы на mini-ЕS самые ликвидные, они поставочные, но и они довольно дорогие: опцион пут около денег на март 2017 будет стоит примерно 3500$ (мультипликатор=50 к индексу) Хотелось бы еще разбить его на более мелкие.
2) Стиль исполнения- не важен для меня. Поставка в деньгах или etf — в принципе тоже неважно. Не вижу подводных камней в опционах на etf, они есть??
3) Как я понимаю из спецификации опционов на XSP, у них мультипликатор *10 (S&P500/10 *100), то есть тот же опцион около денег пут на март 2017 мне обойдется в 700$, то есть фактически я могу купить 1/5 от опциона на mini-S&P. Мне это удобно — можно более гибко управлять позицией при небольшом депо. Интересно, я не ошибаюсь в спецификациях?
4) А что за опционы на etf на шорт S&P — для меня вообще лес дремучий, стоит ли на них заморочиться?
Буду рад любым мыслям/замечаниям/советам. Спасибо!
Вот сейчас я вам скажу, что лучше сделать.
Если вы хотите получить прибыль от снижения индекса SPX, то проще всего купить опционы SPY Put Mar 2017, strike 218@ 10.0 Это будет стоить $1000 за контракт. Но еще лучше купить SPY Put Sep 2017, strike 220@ 16.5, что будет стоить вам $1650.
Вы поняли, разобрались? Нет и не разберетесь, пока не получите опыт.)
Спасибо большое! То есть мне SPY прям очень подходят, Ну какой Страйк брать в районе 218.0 — 210.0 — потом сам прикину.
Осталось разбираться, что за дикий зверь такой опционы на SPXU, SPY7, SQQQ. Может они в чём-то интересней на шорте.
Ну и выскажу свое мнение, по поводу направления ( редко комментирую) уж простите. Не люблю этот индекс, Но уж больно картинка читабельная с 1812. В данный момент отсутствуют какие-либо предпосылки для долгосрочного и среднесрочного реверсивного движения. Нет ни минимальных условий, ни заготовок. Ничего. С точки зрения ТА. Я думал сначала, что это попытка захеджировать длинные позиции по акциям. И в хедже не вижу смысла, не говоря уже о спекуляциях.
Слишком рано.