Умным быть проще - конкуренция ниже! Вопросы.

НеГрустин, Ты сделал 138% на ЛЧИ и так скромно ночью открываешь лавочку вопросы/ответы про опицоны. А чо ни сразу «Обучаю. Курс 8 занятий 30 000 р»? Ну как у Свиридова, только у тебя же с фактом доходности и дрожащих коленок в постах во время самого ЛЧИ:)

НеГрустин, Ды мне не трудно. Я ж напомню тебе твой пост, когда ты достиг результата посреди конкурса остановил торги и написал пост:)

НеГрустин, Зачем(?) если ты предпочитаешь забыть тот момент, то зачем же я буду указывать факт(?) когда уже есть твой положительный результат:)

Самокритичный трейдер, угу даже в топиках у решпекта в коментах, в самом начале: -" Хватит, дальше без меня" © НеГрустин…

а на самом деле красаУчик...
да и про опционы почитать интересно…

Метис =>(ИнКуклТраст)<=, Он теперь хочет это забыть и всё отрицает. Хорохорится что мол был смелым и уверенным:) Но победителей не судят, поэтому зачем же ему указывать на его дрожащие коленки, когда битва уже выйграна:)

НеГрустин, Я тебе намекнул, а ты сделал вид что этого не было. Ты победитель и тебе решать были ли у тебя дрожащие коленки во время ЛЧИ или не были. Я только спросил. И по поводу ЧС, то заноси. Если бы ты опубликовал два поста, первый «Я участвую в ЛЧИ» и второй «Я сделал 138% в рамках ЛЧИ», то не было бы моих комментов сейчас. Но был третий пост у тебя «Фух, мля, надоели эти горки сделал 100% и на этом стоп». Если же у тебя нехватает духу это признать, то мне конечно пох, так как моё мнение о твоём торговом результате:«Это первая победа новичка на пути познания рынка». Так что я не дорожу твоим мнением по рынку и вообще.

НеГрустин, Понятно в общем ты продолжаешь настаивать на своём. Ну ок. Следующее ЛЧИ покажет:)

НеГрустин, к сожалению, вопрос будет довольно конкретный, но надеюсь на понимание и на не оч.кра ответ)))

Есть интерес попробовать похэджить реальный наличный доллар, который используется не в трейдинге, в другой деятельности, от нежданного и мощного укрепления рубля, не теряя при этом возможную прибыль от его дальнейшего ослабления. С опцами при этом дела не имел...

Пусть это будет 10К долларов, пусть доллар на сегодня 75 и захэджить я хочу от ослабления доллара ниже этих 75. Я рассуждаю следующим образом:
1) Имеет ли это все вообще смысл?))
2) На доске опционов на moex.com вижу самыми дальними опцы на Si-9.16, на 12.16 нет, поэтому считаем горизонт хэджа — до сентября.
3) Смотрю пут со страйком 75000, его тер.цена сейчас — 3277 руб. Для хэджа моего объема в 10К нужно купить 10 путов. Ликвидность там отсутствует как класс. Если я встану в покупку по 3300-3400 мне хоть кто-нибудь там продаст мои жалкие 10 опцов?
4) Верно ли я понимаю, что в случаях: а) доллар к экспире равен 100 — по опцам я получу только убыток в виде уплаченной премии в 33-34К рублей и, соответственно, прибыль в 250К по наличному баксу; б) доллар к экспире равен 50 — убыток по наличному доллару в 250К рублей мне примерно должна покрыть накапавшая маржа по опциону за вычетом премии и НДФЛ. Так? Зависит ли величина этой накапавшей маржи от траектории похода от нынешних 75 к сентябрьским 50? Не может ли получиться, что вместо ожидаемых 250К мне накапает каких-нибудь жалких 50К?; в) доллар к экспире в районе 72 — опцы не выйдут в деньги и получу как убыток по ним в виде уплаченной премии в 33-34К, так и убыток по наличному баксу в те же 30К. Да?
5) Если бакс резко просядет до условных 50 задолго до экспиры, например, к апрелю, то я могу зафиксить накапавшую маржу и продать подорожавшие имеющиеся путы и создать новый хэдж на отметке 50. Верно?
6) Нет ли каких подводных камней из-за того что опционы маржируемые или еще чего?
7) Каким горизонтом хэджа лучше на Ваш взгляд оперировать?
8) Может быть есть более интересные и не сильно более сложные методы подобного хэджа?

Заранее благодарю! Отблагодарить плюсиками не смогу — рейтинга нетута(((

НеГрустин, спасибо за развернутый ответ! Но по п.6 возник доп.вопрос:
— Насколько понимаю, необходимость иметь на хэджевом счете средств в полтора-два раза больше больше купленных путов истекает именно из маржируемости оционов. Но как это вяжется с тем, что убыток по купленным опционам не может быть больше уплаченной за них премии? Или таки может быть больше?((
Или же под суммой купленных опционов понимается не сумма премий по ним, а что-то другое? ГО, которое меньше премии, например...

Понимаю, что тут скорее всего пока сам не пощупаешь механику толком не поймешь, но может есть объяснение в пару слов. 

НеГрустин, Сд. пр. ком. в. уд. в. н. м. од. ин. хол. (© з.т. и.и. е.п.)
)))

НеГрустин, )+! и.и и е.п.  красавцы!)

НеГрустин, 

НеГрустин, это еврей, самый настоящий. а год 09 — 10.

НеГрустин, иногда он дизель ))) сейчас на аккорде гоняет, на красном аккорде :))

eagledwarf, я бы просто в опционном калькуляторе посмотрел рассклад

Нашел http://www.abramovae.ru/files/Silantjev_S._Logika_opcionnoj_torgovli.pdf

НеГрустин, я тоже визуалист. Благодарю, попробую через лень осилить.

НеГрустин, спасибо за ответ.

НеГрустин, 

НеГрустин, тоже против такого применения своей потенции, но диалог знатный ))

НеГрустин, как это торговать опционами

НеГрустин, все сценарии-все линии значит предусмотреть невозможно? и заработать?

НеГрустин, ясно, благодарю. Там три линии

НеГрустин,  Приветствую, имею 3 вопроса:

1. Как стать умным
2. Правильно ли я понимаю, что полностью уйти от линейности не получается? Ведь даже при торговле волой(когда неважно направление движения БА) — остается вопрос «повысится или понизится волатильность», т.е. та же линейность сохраняется при принятии решений только по другому параметру.
3. Зачем так важно строить свои улыбки, в чем смысл? Чтобы арбитражить улыбку маркета?

Спасибо.

Stalker, строить свои улыбки совсем не нужно — глупое занятие для частного трейдера с небольшими ресурсами. Это имело смысл в начале развития опционного рынка, когда вокруг были только неумехи

Andy_Z, сегодня и у  тварей есть права…

Nemo_2000, продолжать ничего не делать — самая прибыльная стратегия

НеГрустин, спасиба попробую понять )))

НеГрустин, мммм недостаточные успехи в направленном трейдинге? ПС я ничего против ненаправленной продажи волатильности не имею

Бычек Антон, Посмотрите http://smart-lab.ru/blog/295161.php#comments

Робот Бэндер, Никто и не заработает никто в долгосрочной перспективе

Робот Бэндер, никто из перечисленных — покупающих и продающих опционы.

НеГрустин, приветствую еще раз. Спасибо за ответ. Не сочтите за назойливость, может быть формат обмена личными сообщениями будет более удобен? Или в топик написать позже, как Вы и ответили? Если да, то когда Вам об этом напомнить? Спасибо :)

НеГрустин, ну тогда будем ждать. 

НеГрустин, приветствую!
Напоминаю и очень жду Ваш пост :)

НеГрустин, ну тогда снова будем ждать )))

Робот Бэндер, я и написал, что это не работающие стратегии

Робот Бэндер, жаловаться стыдно:) Рынки опционов эффективны, поэтому просто продажа или покупка оопционов обречена на потери за долговременный период. Если это происходит в рамках реализации какой-то реальной неэффективности — тогда шансы есть.

НеГрустин, не спрыгивайте, подумайте, посмотрите… жду ответа))

Oxanatreider, 80 коллы могли быть проданы и незная конструкции крупного игрока целиком и цен открытия, нет смысла гадать