SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. gift
Простая стратегия для малых объемов
- 08 ноября 2011, 21:21
- |
Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов).
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума
Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота
3. индикаторы
Описание системы
Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС за 2007-2011 год
Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.
Эквти:
Выходные данные:
Я бы улучшил эту систему ограничив овернайтовые риски, закрывая позиции вечером. В таком случае получаем следующее.
Эквити этой системы без переноса позиций на следующий день:
Выходные данные:
Плюсом так же стало большая прибыль на сделку — 0,2%, что делает систему более вместительной, чем предыдущая.
Бонус
Эта простейшая система так же неплохо (в рамках малых объемов) показала себя на других фьючерсных инстументах, что делает ее достаточно надежной (отказоустойчивой) в будущем.
А так же диверсифицируя торговый капитал по нескольким инструментам можно ограничить итоговые риски и увеличить пропускную способность системы.
Сбербанк
Газпром
Лукойл
Нефть
Используя дополнительные фильтры можно значительно улучшить данную торговую систему.
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов).
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума
Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота
3. индикаторы
Описание системы
Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС за 2007-2011 год
Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.
Эквти:
Выходные данные:
Я бы улучшил эту систему ограничив овернайтовые риски, закрывая позиции вечером. В таком случае получаем следующее.
Эквити этой системы без переноса позиций на следующий день:
Выходные данные:
Плюсом так же стало большая прибыль на сделку — 0,2%, что делает систему более вместительной, чем предыдущая.
Бонус
Эта простейшая система так же неплохо (в рамках малых объемов) показала себя на других фьючерсных инстументах, что делает ее достаточно надежной (отказоустойчивой) в будущем.
А так же диверсифицируя торговый капитал по нескольким инструментам можно ограничить итоговые риски и увеличить пропускную способность системы.
Сбербанк
Газпром
Лукойл
Нефть
Используя дополнительные фильтры можно значительно улучшить данную торговую систему.
теги блога Александр Дрозд
- 2012
- bitcoin
- wealth lab
- акции
- алгоритм
- алгоритмическая торговля
- алгоритмы
- алготрейдинг
- Американский рынок
- аналитика
- аналитики
- биржа
- биткоин
- вероятность
- внутридневная система
- волатильность
- выборка
- Горчаков
- грааль
- Греция
- деньги
- дефолт
- диверсификация
- доходность
- доходы
- ДУ
- еврозона
- европа
- жадность
- золотые слова
- идеи
- инвестиции
- итоги месяца
- итоги сентября
- китай
- комиссия
- крах евро
- кризис
- криптовалюты
- кукловоды
- лайткоины
- ЛЧИ
- математика
- математическое ожидание
- Миловидов
- мобильный пост
- модель
- мультфильм
- мысль
- нефть
- октябрь
- опрос
- опыт
- оффтоп
- плечи
- плюсики
- польза обществу
- потери
- прогнозы
- программирование
- просадки
- проскальзывание
- психология
- рейтинг
- ренко
- РИ
- риск
- риски
- робот
- роботы
- ртс
- рынки
- рынок
- система
- системная торговля
- системный трейдинг
- системы
- смартлаб
- статистика
- Стратегии
- стратегия
- страх
- сша
- технический анализ
- топики
- торговая система
- торговые системы
- трейдеры
- трейдинг
- управляющие
- физика
- финансы
- фондовый рынок
- фьючерс
- фьючерсы
- хэдж фонд
- Ценная подборка
- шум
- эквити
- экономика
максимум и минимум за один период ЭТА КАК?
тоесть берется период 5 минут смотрится хай и лой предыдущего бара, и при обовлении оных вход по направлению пробоя?
если так то
лол… ну ну
только ты забыл добавить размер просадки по незакрытой позею.ю иными словами сие подразумевает постановку слишком большого стопа
PS хотя если придрочиться получать сигналы с часового ТФ а стопы как пример искать на 5 мин тф, то идея вполнее имеет право на жизнь…
Неужели он думает, что это велосипед))
однопериодная линия сопротивления — это что такое?
Это нормально?
я в статьях по роботам на этом сайте писал точные адреса.
если считать математически то грубо 13
а перенос начало торгов с 10.30-10.00 не учитывал? там раньше 12, а сейчас 13
Ещё писал, что вход не формализуем.
Это как?
а если утром гэп вверх или вниз?
то робот при тестинге где входит, на открытии утренней свечи?
посмотрите, пожалуйста.
но есть подозрение что рейк то есть комиссия схавают всю прибыль. потестируем.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на пробое линии сопротивления.»
Я сам убеждённый пробойщик и часовик время от времени прокручиваю. По такой же системе. Но ручками. Запас на проскальзывание нужно задавать 50-100 пунктов. Минимум. Я на получасовиках пробои юзаю — там и то средний сквиз больше. При обычном КВИКе у обычного трейдера. А на часовике сквиз будет ещё больше, так как уровень более значим.
А ситуаций когда бы можно было откупить или продать на точке экстремума случается может быть пара десятков в год. Зато для переоткрытия позы в сторону пробоя отдать сотку пуков придётся. А это 400-500 случае в год. Так что экономия 20000 пунктов на таком откупе не отыгрываются тем, что удастся пару десятков раз поймать этот локальный миниэкстремум.
«Ваша» система сейчас может сильно «накуканить» новичков, если он попробуют обсчитать её по последнему контракту в РИ. Там с 15 сентября она действительно очень неплохо работает. Но вот на «нормальном» рынке… Хреновастенько.
Хотя я, как пробойщик, только приветствую пополнение наших рядов — чем больше пробойщиков — тем сильнее пробои! Приготовим суп из Линды Рашке!
Хе-хе, уважаемый коллега Вестников,
«Есть время разбрасывать камни — есть время собирать камни» ©…
Есть время благоприятное для работы на пробой…
Есть время благоприятное для работы на отскок…
Порой выигрывают черепашки-пробойщики… порой из них готовят «черепаховый суп»… вкусный…
:)))…
Искренне Ваш Гугенот.
Привет, Флаконушко! Дела нормуль!..
:)
Терпеливые на рынке забирают деньги у быстрых. В смысле — часто меняющихся… Хотя Баффет говорил это немного в другом контексте. :-)
Самое, имхо, важное УМЕТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ДНЕВНОЙ ТОРГОВЫЙ ДИАПАЗОН ГРЯДУЩЕГО ДНЯ: будет ли день широко- или узкодиапазонным…
(Речь идёт об интрадее, понятно...)…
:)
Убыл, однако…
Да чего уж прощать-то? Пусть народ попробует… Та же Рашке советовала всем попробовать поработать по пробойным системам — очень полезно для воспитания трейдера. :-)
Чем больше пробойщиков, тем слабее пробои. (и больше проскальзывания).
Черепахи в своих книжках про это же пишут, что их система перестала работать именно потому, что стало слишком много пробойщиков.
Это вот Александр почему-то заманивает всех коротышек на такой Граалище!
Поклонник Н. Носова?
тестировал стратегию на длительной истории — доходность офигенская. в реале пока так и не решился запустить.
PS: шортисты могут настроить стратегию только на шорт.
PS: это стратегия не должна быть основой для вашего депо. её нужно использовать только для «диверсификации» портфеля.
удачи!
можно торговать одновременно. главное — чтобы у нас не убыло, иначе в другом месте прибудет))
удачи!
1) он торгует на открытии, а такого в реальности не бывает
2) много сделок без учета проскальзывания и низкий средний профит на сделку… увеличение таймфрейма не помогает
3) все графики с рефинансированием
кстати пример очень полезен новичкам… пиши есчо
SetPositionSize(1,4); //входим 1м лотом чтоб проще считать
SetOption(«AllowPositionShrinking», 0); //запрещаем пилить контракт
SetOption(«AllowSameBarExit»,False); // нельзя выходить на баре входа
a1=H>=Ref(H,-1);//Хай сегодня выше хая вчера
a2=L<=Ref(L,-1); // зеркально в шорт
Buy=a1;
BuyPrice=Max(O,Ref(H,-1)+5); Так как иногда опен бывает выше клоуз а клоуз бывает хай то пишем такую конструкцию а +5 ну так у нас же условие «больше» хая а это значит +5 тиков иначе условие было бы «больше или равно»
Sell=(H>Ref(L,-1) AND L<Ref(L,-1));
SellPrice=Ref(L,-1)-5;
Short=a2;
ShortPrice=Min(O,Ref(L,-1)-5);
Cover=(H>Ref(H,-1) AND L<Ref(H,-1));
CoverPrice=Ref(H,-1)+5;
Что мы имеем: (тест за 10 месяцев этого года)
1/Net Profit 151230 пунктов ОЙ ЙО!
2/All trades 1095 ого сколько!
3/Avg. Profit/Loss 138.11 на сделку — нуууу если аккуратно то потянет
4/Winners 446 (40.73 %) -нормуль
5/Profit Factor 1.33 — грустно до слез но черепахи имели такой же
6/Max. system drawdown -33330пунктов (как говорил товарищ ленин «это батенька, какой то пиздец») Так и вижу слезы на глазах горе трейдеров, дети оруть, матеря голосят, старики пьют валидол
Вот пожалуйста, тоже развлекался недавно:
И все ордера также исполняются только по bar+1
Однако, если вы ей торгуете, и успешно, тогда возможно я ошибаюсь и у вас действительно есть (то есть БЫЛ) грааль, и вы его только что, извините за французский, просрали.
if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop(Bar+1,@HighestSeries(#High,1)[bar],'stoplong system1');
ShortAtStop(Bar+1,@LowestSeries(#Low,1)[bar],'stopshort system2');
end;
end
else
Begin
if positionlong(lastposition) then
begin
SellAtStop( Bar + 1, @LowestSeries(#Low,1)[bar], lastposition, 'StopLoss' );
end;
if positionshort(lastposition) then
begin
CoverAtStop( Bar + 1, @HighestSeries(#High,1)[bar], lastposition, 'StopLossShort' );
end;
end;
в будущее вроде и правда не смотрит — ваша правда.
10 контрактов, 3 года
без комиссии и проскальзываний:
10 контрактов, 3 года
комиссия + минимальное проскальзывание (30п — реально больше):
если проскальзывание больше — то вообще минус.
даже с этим проскальзыванием уже полтора года — флэт.
А про проскальзывание, хоть Александр и настаивает, что у него 20 пунктов в реале проскальзывание, я настаиваю, что в среднем на 10-15 контрактов проскальзывание не менее 50-ти и ближе к 100. По крайней мере — в КВИКе, по крайней мере в КИТе, Открытии и Атоне.
Вот же я тормоз то. Сам дал вам ссылку на то как можно подглядывать в будущее и сам же напоролся на такую же проблему :)
И в вашей системе и в приведенном мной примере есть вот такая проблема:
Для входа вы выставляете 2 стопа: 1 на покупку и 1 на продажу.
wealth lab исполняет эти стопы в том порядке, в каком они заданы.
Однако, вам неизвестно, как цена двигалась внутри свечи, и какая цена была достигнута сначала, стопцена на покупку или на продажу.
Просто попробуйте поменять BuyAtStop и ShortAtStop местами и вы увидите, что результат поменяется, что означает, что тест некорректен.
Мдее… надо же, я напоролся на ту же засаду, что и описана у jc-trader :))))
Вы не поняли. У вас срабатывает «та или иная» только если выполняется ОДНО условие (НО НЕ ОБА СРАЗУ):
High[bar] > High[bar-1]
Low[bar] < Low[bar-1]
Если же выполняются оба условия (а таких баров ну просто дофига с 2007 года), то у вас срабатывает ПЕРВЫЙ стоп а не «та или иная». А это неправильно, потому что вы не можете знать, какая цена была первой по времени внутри бара.
Просто поменяйте местами ваши 2 стопа на вход и увидите другой результат.
Причем тот факт, что оба результата положительны, не значит, что в реале результат будет положителен, потому что в реале заявки будут исполняться иначе.
jc-trader.livejournal.com/231952.html
Далее опять — ShamanKZN, в нашем случае один период это час (один бар соответственно). Если в лоб то это максимум и минимум предыдущего бара
Ну вот «влоб и есть -хай или лоу предыдущего бара. Или дайте пожалуйста точный вариант — можно с конкретным примером
По вашему условию «Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки» Это значит если предыдущий 143550 то пробой будет если цена станет 143555
if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop(Bar+1,@HighestSeries(#High,1)[bar],'stoplong system1');
ShortAtStop(Bar+1,@LowestSeries(#Low,1)[bar],'stopshort system2');
end;
end
else
Begin
if positionlong(lastposition) then
begin
SellAtStop( Bar + 1, @LowestSeries(#Low,1)[bar], lastposition, 'StopLoss' );
end;
if positionshort(lastposition) then
begin
CoverAtStop( Bar + 1, @HighestSeries(#High,1)[bar], lastposition, 'StopLossShort' );
end;
end;
Значит Вы — альтруист только для участников российского ФР?
И это — правильно! Тоже недолюбливаю пиндосов — пусть сами граали ищут — халявщики!
if not LastPositionActive then
begin
BuyAtStop(Bar+1,@HighestSeries(#High,1)[bar],'stoplong system1');
ShortAtStop(Bar+1,@LowestSeries(#Low,1)[bar],'stopshort system2');
end;
По русски «если позиций нет то ставим Стоп на покупку по цене вчерашнего хая или ставим стоп на продажу по цене вчерашнего Лоу»
В ами все проще
Buy=h>ref(h,-1) — это жесткое условие что цена именно была больше — т/е произошла сделка на шаг цены выше
Но можно переписать и такBuy=H>=ref(h,-1)
тогда в BuyPrice=ref(h,-1);
Все кратко. Результаты аналогичны
Готов вам выслать и код и результаты по сделка Но тока завтра :-)
Но у меня встречная просьба — так как у меня нет ВЛД, то не могли бы вы сделать тест на часовиках с начала этого года на РТС-фьюче, но без реинвеста — т.е. вход всегда 1м контрактом и расчет профита в пунктах и приложить список сделок хотя бы за месяц. Для чего это нужно: дело в том, что АМИ может по разному считать время открытия и закрытия баров. И если к примеру для расчета часового бара, беруться минутки, то в итоге часовики могут не совпасть с вашими. В принципе на результатах сильно это не отразится, но интересно «попасть» как можно точнее. Ну и 1контрактом и в пунктах опять же для удобства сравнения.
Спасибо
лучше пиариться на смартлабе, разведя флейм вокруг неработающей стратегии?))
Ну и еще — а конкурсы и соревнования зачем проводятся? Олимпиада например?)))
да она и для вас НЕ ЗАРАБОТАЛА. вместо предложения выставить на ЛЧИ (и пролететь, имхо), вы высказали свое мнение об ЛЧИ общими словами про конкурсы (и Олимпиаду, она одна, с большой буквы, пардон, есть зимняя, я про летнюю) вообще, и про людей, там находящихся в частности.
не в пример вам тот же Чечет граали постит постоянно, не говоря уже про пищу для ума.
резюмирую: постите «прибыльные» стратегии — постите. флейм он. вот зачем же об лчи? вас там нет)))
вы даже не на трибуне и о мотивации трейдеров ничего не знаете.
торговать начинала после часа торгов
без реинвестирования, с комиссией, без проскальзования
графика как в посте не получилось — кривая ниже нуля
посмотрю еще на сделки — все ли нормально, а так — ХЗ
сделал когда надеялся ХФТ какое нить замутить, сейчас все в нем и делаю
ну и нет никаких проблем со склейкой-разрезкой баров (час например от последней сделки считал), «расширяющимися барами» и тп.
интересно конечно где ошибка, хотя serg вроде тоже самое получил, буду у себя искать
Да, кстати, я тоже закодил систему на минутках (стопы берутся с часовых графиков). Без комиссии и проскальзываний небольшой профит. При выставленных комиссии и проскальзываниях система натурально льёт.
минутки, горизонтальные линии — стопы.
закрытие позиций вечером:
1 год, без комиссий и проскальзываний:
1 год, комиссии + 30п проскальзываний:
т.е. модификации это системы не торгуете?
на графиках serg'a бросается в глаза сильная просадка у правого края (у вас на втором)
как доступ реализуете? интересует в плане проскальзования