SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wavelet
Какое проскальзывание стоит использовать в тестах на акциях и фьючерсах?
- 01 ноября 2011, 14:00
- |
Добрый день всем.
Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах
И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории?
Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах
И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории?
теги блога wavelet
- CDS
- CME
- COT
- CQG
- data
- datafeed
- demo
- dll
- ED-9.13
- ES
- Forex
- FORTS
- Globex
- ilearney
- Implied Volatility
- market data
- MT4
- Ninja Trader
- ninja trader 7
- Ninjatrader
- nyse
- QUIK
- Ri
- Si
- skype
- UX
- wealth lab
- wealth-lab
- акции
- алготрейдинг
- Архив
- Бета
- библиотека
- Бонды
- Брокер
- брокеры
- бэктестинг
- Вариационная маржа
- Вебинар
- волатильность
- Вопрос
- Данные
- датафид
- демо
- доллар
- Запись
- Историческая волатильность
- История
- история котировок
- источник
- Котировки
- лот
- Мировые биржи
- ММВБ
- МТС
- начинающие трейдеры
- ниндзя
- облигации
- ОИ
- Опционы
- отчеты
- ошибки биржи
- премия
- проблема с котировками
- проскальзывание
- расчет в рублях
- робот
- роботорговля
- роботы
- статистика
- тарифы
- терминал
- тики
- тиковый объем
- фид
- фьючер на индекс РТС
- Фьючерс РТС
- цена
- ЧаВо
- чат
Сбербанк до 10 фьючей 5 пунктов
последние 4 года рынок был разный, лично у меня один и тот же алгоритм не работал на всем периоде.
Лично я считаю, что вход и выход должен осуществляться не больше чем 1-2% от объема таймфрейма. Иначе проскальзывание возрастает.