Опять это форекс! 2

В прошлой своей статье, я писал про работу с Lmax применительно к исторических данных.
После того, как нам известна «раздвижка» (bid-ask spread), мы провели тесты и оптимизацию стратегии и если она нас полностью устраивает. Нужно брать и торговать, но как — ведь Lmax транслирует только стаканы, а нам нужно строить индикаторы по свечкам, но без трансляции тиков мы их построить не сможем.

Для этих целей были разработаны специальные свечки, которые «зигзагообразным методом » берет поочередно сначала Bid потом, Ask.

Чтобы не потерять никаких данных и в то же время не реагировать на каждое изменение стакана запись тика происходит только тогда, когда меняется либо лучший Bid либо лучший Ask. Этот метод показался более рациональным, чем брать каждое изменение стакана, ведь далеко не каждое изменение стакана приводит к изменению цены. Как всегда принимаются идеи и предложения по улучшению!



Код свечки :


Применяя данный метод, свечки можно строить «на лету», что позволяет использовать их в реальной торговле.
Буду рад, если мои идеибудут также интересны, как и мне!
Готовится еще парочка интересных постов! ;)

Спасибо за плюсики!
Пишите стратегии, учитель программировать, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!
 
Сейчас крутые скидки на обучения -50%, когда мы учились такого не было!
Подробнее о StockSharp на  http://stocksharp.com/lesson/stocksharp/