Блог компании OsEngine | Сектора в алго №1: Введение и оглавление

Друзья мои, всем привет!

Открываем новый цикл статей — «Сектора в алго». Трендовые роботы нового поколения, которые торгуют акции MOEX по секторам экономики.

Оба робота уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте. А в этом цикле мы разберём, как они устроены, как отбирались бумаги и как всё это запускать.

1. Сектора акций

Экономика делится на сектора: нефтегаз, банки, металлурги, IT, потребительский сектор и так далее. На Московской бирже у каждого сектора есть свой отраслевой индекс — значит, сектор можно наблюдать и измерять как единое целое.

Главное наблюдение: сектора живут волнами. Деньги на рынке перетекают из одного сектора в другой. Например, сегодня растёт нефтегаз, завтра банки, послезавтра IT.

Из этого следует простая торговая идея: не торговать «весь рынок сразу», а покупать сильнейшие бумаги внутри сильнейших секторов — тех, что растут прямо сейчас. Именно это и делают роботы сборника.

2. Из чего состоит комплект

В сборнике четыре части:

1) Два торговых робота: SectorsSetBollingerMomentum (пробой полос Боллинджера с фильтром моментума) и SectorsSetAlligatorTurtle (пробой ценового канала по-черепашьи с фильтром Аллигатора Вильямса). У них разные двигатели входа, но один и тот же секторальный каркас.

2) Монитор секторов: таблица прямо в настройках робота. По каждой бумаге считается RSI, сектора ранжируются по среднему RSI — и видно, какие сектора сейчас сильнейшие, а какие отстают.

3) Парковка свободных денег: отдельный готовый бот TMONRebalancer. Пока сигналов нет, капитал лежит в фонде денежного рынка TMON и зарабатывает ставку, а не пылится на счёте.

4) База исследований: 9 секторов, 39 самых ликвидных акций MOEX с длинной историей. Как мы их отбирали — тема отдельной статьи (№2 этого цикла).

3. Конструкция отдельного бота

Каждый робот держит девять скринеров — по одному на сектор. По каждой бумаге каждого сектора рассчитывается RSI. Раз в закрытую свечу робот пересчитывает средний RSI по каждому сектору и выстраивает рейтинг.

Торговать разрешено только в топ-N секторах рейтинга (по умолчанию — в пяти). Внутри разрешённого сектора работает импульсный вход: заявка стоит за границей канала (у первого робота это полосы Боллинджера, у второго — ценовой канал). Выход — по трейлинг-стопу, привязанному к линии индикатора. Одна позиция на сектор, общий лимит позиций; неторговые часы и выходные учтены.

Списки бумаг при торговле у брокера Т-Инвестиции разворачиваются одной кнопкой на вкладке Auto deploy. Всё работает и в тестере, и в реале.

4. Результаты комплекта

Сразу к главному: вот что показал комплект на истории 2015–2026, таймфрейм 30 минут, оба робота вместе, плюс TmonRebalancer:

Почти +8000% за одиннадцать лет на одном плече, 8843 сделки, максимальная просадка всего −8.76%. Результаты настолько хороши, что нужно оговориться: это тестер на истории, а не гарантия будущего. Как демонстрация идеи «торгуем сильнейшие сектора» впечатляет.

И ещё одно важное замечание. Хорошая прибыль — в те годы, когда рынок MOEX не летел в ад и не стоял в боковике. Посмотрите на последние три года. Это трендовый робот для покупок: он хорошо работает только на растущем рынке! Да, на падениях просадки меньше, чем по рынку, и есть альфа к индексу полной доходности, но помните: высокая прибыль возможна лишь в годы роста.

5. Оглавление сборника

Итого, что нас ждёт в цикле:

1) Сектора в алго №1. Введение и оглавление — мы здесь.

2) Сектора в алго №2. Сектора на MOEX: как стоит выбирать бумаги — все отраслевые индексы, исследование ликвидности и истории, почему в списке 39 бумаг.

3) Сектора в алго №3. SectorsSetBollingerMomentum — пробой полос Боллинджера с моментумом: идея, индикаторы, логика, настройки, тесты.

4) Сектора в алго №4. SectorsSetAlligatorTurtle — черепаший пробой канала с Аллигатором: идея, индикаторы, логика, настройки, тесты.

5) Сектора в алго №5. Комплект целиком: монитор секторов, парковка в TMON в боковике, совместный запуск обоих роботов.

Порядок не случаен, идём от общего к частному. Следующая статья про отбор бумаг и секторов.

Подписывайтесь, будет интересно!

Удачных алгоритмов!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Официальная поддержка OsEngine в MAX:https://max
Канал Научный трейдинг в MAX:https://max.ru/

Поддержка OsEngine в Телеграм:https://t.me/osengine_official_support 
Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм:https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/