SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
OZON в опционах
- 24 августа 2026, 12:22
- |
На фоне геополитики показательна текущая улыбка Озона — кто разобрался, поймет без лишних комментов.
В любой рыночной ситуации опционы дают возможность хеджа или арбитража
В любой рыночной ситуации опционы дают возможность хеджа или арбитража
797 |
Читайте на SMART-LAB:
Снижению ключевой ставки ЦБ препятствует повышенное инфляционное давление
Главным итогом сентябрьского заседания Банка России, на котором впервые с июня прошлого года была сделана пауза в цикле снижения ключевой...
15:28
Самое важное из еженедельного отчёта наших аналитиков
✅Продажи
В сентябре продано 2,4 млн м² жилья (+12% г/г ) на 495 млрд рублей (+11%). Это третий месяц с начала года, когда продажи превысили...
10:27
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- мобильный пост
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
две последние недели подробно разбирали опционную улыбку в последних постах.
кто хотел, взял себе на заметку.
«Так почему не пояснить тем, кто не знаком с опционами, „
так такие трейдеры и инвесторы прежде всего должны сами освоить азы хотя бы на курсах от Мосбиржи или самостоятельно — видео, учебники и ютуб доступны всем.
иначе любые комменты и пояснения будут для них китайской грамотой (((.
скрин в посте содержит всю необходимую инфу для экспресс-анализа.
как-то так.
Вполовине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.
– Дядя, – весело кричал он, – дай десять копеек!
Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:
– Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал.
Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию.
«В руке молодой человек держал астролябию...»
на нем были зеленые штаны и такого же цвета желтые ботинки.
астролябия четко показывала — OZON можно прикупить дешевле.
надо только немного обождать ( издание 2-е, дополненное и переработанное)
но кто читал хотя бы ваш дзен, уже слегка поймет, какие могут быть возможности )
это вечная и типичная история.
не каждый преподаватель математики может быть успешным трейдером.
и наоборот.
как говорят англичане, опыт это сумма собственных ошибок.
и работа над ошибками помогает повысить уровень квалификации в любом деле.
очевидно, ваш преподаватель именно этого и не сделал.
хотя у него есть все шансы, учитывая математический бэкграунд, построить собственную торговую систему.
На бирже могут зарабатывать далеко не все.
понятно.
вы как анархист — моя система, никакой ситемы, никаких штампов)
и тем не менее свои собственные правила, свое видение рынка у вас есть.
против стандартной улыбки вы строите свою — ориентируясь на сигмы, разности IV, вид улыбки и т.д.
тогда у вас сильно развит интуитивный трейдинг).
и вы, как хамелеон в хорошем смыслек слова, динамически подстраиваете свои правила — сравнение IV при одинаковой дельте, только продажа преимущественно, своя оценка дорого/дешево и иные нюансы под текущий рынок в моменте.
и если долгие годы ваша система/ ваш подход работает, значит, вы нащупали, нашли, рассчитали нужный для себя алгоритм.
но не факт, что желающие повторить вашу методику, достигнут такого же результата.
я называю это комфортным трейдингом.
потому что есть трейдеры, которые психологически избегают шортов или никогда не испоьзуют плечи и т.д.
ведь толератность к риску у всех разная.
и если вы продаете что-то без хеджа, как я понял, то не всем это будет комфортно.
настрой у вас позитивный, боевой).
но наши люди любят халяву и почему-то уверены, что если освоят китайца по вашему примеру и получат бесплатный рецепт его использования, то обеспечат себе беспроигрышное будущее.
не будет этого по причинам, которые назвал в предыдущем комменте.
но польза хотя бы в том, что кто-то более глубоко пострается понять улыбку и принципы ее построения.
рынок в самом деле постоянно меняется, а вот этого любители халявы не понимают в полной мере.
и они не готовы к тому, что без собственного НИОКР, который есть у вас, ничего путного не получится.
имхо, ваш успех основан на том, что вы досконально «оседлали» РТС и не торгуете другими БА, где иная специфика и улыбки могут быть другими из-за иных факторов.
такой вывод сделал на основании сбора коллекции стандартных улыбок.
может, я неправ и существует некий единый универсальный алгоритм, чтобы построить такую улыбку, которая всегда будет самой точной на всех БА.
но это уже тянет на нобелевку)))
Scalper Scalper, интересная тема. Далее личный скромный взгляд )
Одно время сильно жалел, что нет хорошей математической базы, а только университетский уровень и то, который забывается. В дальнейшем успокоился, а глядя на некоторых математиков пробующих себя на рынке и вовсе иногда думается: «многие знания многие печали» — помноженные на профессорский апломб и святую веру в модели (если что это не про вас).
Со временем пришел к простому правилу: некоторым, чтобы охотиться на утку нужно досконально знать ее биохимию, мне же достаточно по возможноcти максимально изучить ее повадки и контролировать риски того, что утка вдруг не окажется крадущимся тигром или затаившемся драконом )
Вспомнилось, что в нулевые это была модная тема на трейдерских форумах — все искали эту точку )
Если имеется в виду обычная смена рыночного режима или момент, когда появляются явные перекосы в цене риска и тп, то полностью согласен — этим собственно, и занимаемся )
Если же говорить о настоящих бифуркациях, когда действительно ломается сама модель поведения рынка и те, кто увидел это раньше остальных, могут заработать состояние, то такие вещи случаются редко. И моих скромных способностей для их поиска, боюсь явно недостаточно