Корреляция Акций

Я хотел убедиться что SV модель симуляции цен 2х акций соответствует реальности.

Меня беспокоил случай который модель не могла повторить. Очень сильная корреляция в больших убытках, и отсутствие сильной корреляции в больших прибылях (или наоборот). Такую ассиметрию с высокими и меняющимися значениями корреляции модель повторить не может.

Но, оказалось таких случаев нет. Во первых а) даже при очень сильных корреляциях (как золото и серебро или кокакола и пепсикола) таки допускают некую случайность и разброс. б) и они боль менее симметричны.

Итого, что происходит в реальности — корреляция может меняеться в зависимости от волатильности (становиться выше), и это требуется учесть, нужно два параметра корреляции для обычного режима и экстремального (плюс пара параметров для корреляции скрытых процессов волатильности). И по идее этого должно быть достаточно.



Тем не менее, 4 параметра корреляции (2 для прибыли, 2 для волатильности), особенно корреляция хвостов — плохо идентифицируются. Поэтому практически для фиттинга — их подбор лучше сделать в полу ручном режиме. Посмотреть на графиках как корреляция выглядит, и выставить разумные приоры вручную, позволив модели немножко подстроить их.