Предсказание Волатильности

Давно не постил графики. Предсказание волатильности 1д, 1мес, 1год. по историческим данным




Волатильность в данном случае это параметр scale предсказанного (условного) распределения log r через время T = 1d, 1m, 1y, 

Это некоторые итоги, мысли вслух. Я завершил работу с вероятностями, распределениями, GARCH, и т.п.

По итогу, я вернулся к классическим методам. Но, шел я странным путем, как сделав десятки ножей собственного изготовления, в итоге, пришел к ножу такому же как обычный.

Я умышленно не стал смотреть классические методы пока не сделаю их сам. По 2м причинам а) у меня было подозрение что они могут быть ошибочны (они сделаны под фонды и брокеров, у которых немного другие условия игры) б) хаотичное самостоятельные исследования лучше усваиваешь материал.

И с небольшой вроде бы задачей, предсказать прибыль как распределение вероятностей. Возникло огромное число связанных вопросов и они вытянули много связанных тем и задач.

Ну и сделав и испытав десятки разных ножей в самых разных условиях… обычный нож начинаешь видеть несколько по другому, и «классика» понятие условное, есть много деталей геометрия ножа, материал, заточка, варианты использования…

Осталась 2я часть: подгон SV модели к полученным маржинальным распределениям, получение реалистичной динамики цены и расчет амер опционов. Я частично ее решил, через симуляцию GBM с TDistr, но есть некоторые вещи которые думаю можно улучшить…