Блог им. AlexeyPetrushin

Разные модели GARCH

Посмотрел разные модели GARCH, EGARCH, FIGARCH, APARCH, HARCH, NGARCH, GARCH-M. Периоды прогноза 1д, 30д, 365д.

Результаты похожи, разница E[likelihood] составляет порядка 1-3% между моделями. Начиная с некоторого значения упираешся в стену, и продвинуться дальше и заметно улучшить прогноз не удается, сложные модели дают результат практически такой же что и простые.

Стоит ли использовать EWA с параметрами выставленными наугад? Нет, классический GARCH по сути тот же EWA, но с подобранными параметрами будет заметно лучше, и делается очень просто.

Стоит обратить внимание на оверфиттинг — подумать какая часть модели обща для всех акций, и какая часть специализирована для конкретной акции.

Данные дневные исторические, 50 лет, 250 акций.

Что не сделано, дневные данные log r, грубые. Для прогноза 1д эти результаты не особо показательны. Скорей всего, с высокочастотными данными, минуты, либо еще детальней - можно гораздо лучше сделать.

Меня в первую очередь интересуют долгосрочные прогнозы 90-365d, поэтому я ограничился дневными. Как будет время, попробую дневные OHLC, они тоже грубые, но говорят результаты чуть лучше чем просто log r.
  • Ключевые слова:
  • GARCH
254
7 комментариев
Просто интересно, отчего вы такие наивные. Не работала, не работает и не когда не будет работать эта фигня, потому что закономерность временного ряда искали такие же идиоты кто сейчас их пытается анализировать
avatar
Зарубите себе на носу!      это ответ  
avatar
вы на дивиденды дату аджастите? откуда кстати данные?
avatar
anon, нет на дивиденд не делаю поправку, планирую добавить в будущем. Данные публичных источников.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Дивидендная доходность «голубых фишек». Какой она будет
На российском рынке в разгаре сезон отчётности: компании подводят результаты 2025 года, а значит, можно оценить и потенциальные дивиденды....
Фото
Рынок облигаций: новые размещения от крупных российских компаний
Рассмотрим параметры двойного размещения АФК «Система» со значительной премией к рыночной доходности, а также условия нового валютного...
Фото
BRENT: геополитическое обострение перевесило фундаментальные опасения
Нефть по-прежнему широко колеблется, движимая противоречием между фундаментальными излишками предложения и краткосрочной геополитической премией...
Фото
Актуализация взгляда на акции Северстали: пришло ли время покупать?
Здравствуйте! Хочу поделиться актуальным видением на бизнес Северстали и стоимость акций в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры....

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн