Разные модели GARCH
Посмотрел разные модели GARCH, EGARCH, FIGARCH, APARCH, HARCH, NGARCH, GARCH-M. Периоды прогноза 1д, 30д, 365д.
Результаты похожи, разница E[likelihood] составляет порядка 1-3% между моделями. Начиная с некоторого значения упираешся в стену, и продвинуться дальше и заметно улучшить прогноз не удается, сложные модели дают результат практически такой же что и простые.
Стоит ли использовать EWA с параметрами выставленными наугад? Нет, классический GARCH по сути тот же EWA, но с подобранными параметрами будет заметно лучше, и делается очень просто.
Стоит обратить внимание на оверфиттинг — подумать какая часть модели обща для всех акций, и какая часть специализирована для конкретной акции.
Данные дневные исторические, 50 лет, 250 акций.
Что не сделано, дневные данные log r, грубые. Для прогноза 1д эти результаты не особо показательны. Скорей всего, с высокочастотными данными, минуты, либо еще детальней - можно гораздо лучше сделать.
Меня в первую очередь интересуют долгосрочные прогнозы 90-365d, поэтому я ограничился дневными. Как будет время, попробую дневные OHLC, они тоже грубые, но говорят результаты чуть лучше чем просто log r.
256
Читайте на SMART-LAB:
Нефтегазовые компании третьего эшелона подорожали в два раза за март
В лидеры роста с начала года на МосБирже неожиданно вышли нефтяные компании третьего эшелона: Славнефть-ЯНОС (+274%) и Варьеганнефтегаз (+115%)....
Пилюли для инвесторов: Промомед в шоу «Акционеры. Цифры»
В 18:00 начинаем прямой эфир с топ-менеджером фармакологической компании Промомед. 👑 О чем поговорим • Обсудим операционные результаты за...
Регистрируйтесь на вебинар по результатам Займера за 2025 год
Уже через неделю Займер опубликует финансовые результаты 2025 года и проведет вебинар для инвесторов. Он состоится 25 марта в 11:00. 💬 О бизнесе...
У X5 наконец-то будет хороший отчет?
В пятницу X5 опубликует финансовые результаты за 2025 год. Что мы можем увидеть в отчете?