Безграмотность на SL. Часть 4. Как и почему цена возвращается к скользящей средней?

Мальчик buybuy, 2е

Ask, температура 39 перекупленность, 36 перепроданность)))

SergeyJu, ))) госпаде… ну почему половина текста норм, а вторая полное… откройте формулу!!! Это математика!!! В эту формулу подставляются ДАННЫЕ!!! Данные за вчера… позавчера… и т.д. Какое нах обогнать?) Что автор что вы)))) сами себе ответьте навопрос… какие данные надо подставить, что бы машка обогнала?😁

Head of Algonaft'$, может быть оттого, что алко-автор, филосовствуя, притянул за уши две разных сущности:
1. Индикатор MA
2. Регрессия к среднему

Понимаю, хороший коньяк или виски стимулирует к такому творчеству  

Head of Algonaft'$, скажите, а слово «экстраполяция» Вам точно неизвестно, или Вы забыли его прочитать?

SergeyJu, ой ну все… эстраполировали)

Head of Algonaft'$, расширьте сознание.
В форме скользяшек при обработке ценовых рядов реализуют, например
скользяшки с нулевым лагом
фильтры Баттерворта
Фильтры верхних частот
преобразование Гильберта.
Можно рассчитать параметры «оптимального предсказания» скользяшки методом МНК, в том числе с регуляризацией. 
И если Вы думаете, что образованный народ все это не юзал, то Вы точно не в теме. 

SergeyJu, ))) эээ. Я уже сказал да и ниже подтвердили
Вы не путайте машки (математику 3 класса с простыми формулами) и добавлением «примочек» к машкам как минимум с регрессией, экстраполяцией и т.п. Да хоть ml — все это уже не машки! И там другая математика и другие формулы и все другое. Так можно вообще в другие расчеты убежать...😁

Head of Algonaft'$, формулы расчета параметров могут отличаться, а расчет самой скользяшки обычно ровно в двух вариантах, или через рекуррентную формулу, или через скалярное произведение.  Машка как она есть. 
Ну так в любом руководстве для начинающего лоха Вы найдете кучу разных машек, простая средняя, экспоненциально взвешенная, взвешенная по треугольнику, взвешенная по обороту, АМА, КАМА  и так далее. И уверяю Вас, воспроизвести расчет руками почти ни один наблюдатель-за-графиком этих скользяшек будет не в состоянии. 
Ну так в чем проблема завести в терминал не 5, а 105 разных хреновинок, отличающихся только набором коэффициентов. 
Кстати, сам автор тоже считает к-ты скользяшек своим особым методом. 

Head of Algonaft'$, а что мешает использовать скользяшки не для средних, а для приращений цен, либо просто приращений, либо процентных приращений?. 

В теории вероятностей уже 50 лет, как доказали, что если последовательность стационарная и нормальная, то его средняя сумма прошлого — лучший прогноз будущего испытания. Понятно, что цены не могут быть нормальны. А почему это неверно для приращений цен на отрезках с большим числом сделок? И почему приращения не могут быть стационарны на коротких отрезках? А если это верно, то и скользяшки длины не больше таких коротких отрезков — это лучше всего.

FZF, думаете обьясните?)) Сомневаюсь😁

Head of Algonaft'$, 

СкСр= f (Т; цена)
Для гуманитариев скользящая средняя это волшебство. Но по сути, это элементарная функция.

Никто, средней)

Влад, скорее так: 
— у памятника Пушкину состоится чтение стихов наших местных поэтов
— не пойду, эти графоманы мне надоели.

22022022, а эта вера как-то коррелирует с результатами бэктестинга?*)

L4brazzJro, очень.

MatrixLis, тоже использую)

Vladimir N., Лифшиц без Ландау — нещитово. 

SergeyJu, может и читал. Много чего под руку попадалось. Сам не математик и даже не технарь, тупо стало интересно

Vladimir N., вот цена дёргается куда то, потом на месте, явно математики крупняка чё то в это время считают. А может ждут данные с бирж с расшифровкой кто покупает кто продает и скопление ордеров стопов физиков. Так что нам обычным и нечего вникать, инфы нет, наше дело лесенка, уровни, шаг ступенек прикинуть визуально

Никто, уже все просчитано. Наше дело лезть туда, где наиболее вероятно. Такие точки есть. Пусть buy buy в секрете держит, если конечно это та информация)

Vladimir N., ну да чё то не говорит, чё то хочет сказать но никак,

Никто, в 21 году уже все выдали, но под другим соусом