10 акций с низким бета-коэффициентом для снижения волатильности портфеля

Чем выше риск, тем выше доходность. Но есть нюанс: у многих после сильных падений нет желания больше инвестировать в такие инструменты. Вчера рынок акций опять подрос. Многие новички радуются, но не вижу смысла так делать. Если все-таки коррекция прошла тяжело, то есть смысл пересмотреть риск-профиль в сторону менее рисковых инструментов.

Что делать чтобы снизить следующую коррекцию если нравятся акции? Есть такой коэффициент бета, который учитывает волатильность и риск относительно рынка (бенчмарка, в частности индекса Мосбиржи) и если:

• Бета < -1, то корреляция актива и бенчмарка обратная, то есть они движутся разнонаправленно, при этом актив более волатилен.
• -1 < бета < 0, то корреляция по-прежнему обратная, но актив ведет себя стабильнее бенчмарка.
• 0 < бета < 1. Актив движется однонаправленно с бенчмарком, но колеблется не так сильно, риск меньше рыночного.
• Бета > 1. Актив коррелирует с индексом и более волатилен, то есть он очень рисковый.

Где найти этот коэффициент для акций? Мосбиржа считает калькуляцию беты за последние 30 дней.

Из большого количества активов посмотрел интересующие меня акции и акции, которые сам держу (преимущественно дивидендные) и из них выбрал акции с минимальным коэффициентов бета на последние 30 дней. В скобках указано значение бета.

1. Фосагро (0,15)  — вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений.

2. Транснефть-ап (0,18)  — крупнейшая трубопроводная компания в мире по транспортировке нефти.

3. Полюс (0,29)  — крупнейший производитель золота

4. Мать и дитя (0,4)  — один из лидеров российского рынка частных медицинских услуг, динамично развивающая региональную сеть, созданная в 2006 году. В настоящее время МД Медикал групп это 86 медицинских учреждений в 35 регионах РФ, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 72 амбулаторные клиники.

5. Газпром нефть (0,4)  — нефтяная компания №3 по объему добычи углеводородов.

6. Новабев (0,4)  — один из лидеров по производству алкогольной продукции.

7. Интер РАО (0,45)  — энергетический холдинг, который владеет ТЭС, ГЭС, ветропарками

8. Россети Ленэнерго-ап (0,48)  — распределительная сетевая компания, обеспечивающая электричеством Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

9. Мосбиржа (0,5)  — крупнейшая биржевая площадка по торговле ценными бумагами.

10. ИКС5 (0,55) - лидер продуктового ритейла.

Кстати, у лидеров индекса Мосбиржи значения коэффициента бета следующие: Лукойл 0,63; Газпром 0,77; Сбербанк 0,7; Татнефть-ап 0,71; Т-технологии 0,64; Новатэк 0,65; Яндекс 1; Норникель 0,72; Роснефть 0,62.

В идеале перед выбором акций для покупки желательно смотреть отчетность компаний и читать корпоративные новости. Выбирать надежных эмитентов с хорошей репутацией и адекватным руководством.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.