10 самых ликвидных облигаций с купоном до 21%

Ликвидность — способность быстро продать или купить актив без значительных потерь.

Оценить ликвидность на фондовом рынке можно по объёму торгов, разнице цен заявок покупки/продажи (спред), а также по объёмам заявок в торговом стакане:
— объём торгов (оборот) — количество совершённых сделок в денежном выражении, в рамках текущей торговой сессии.
— спред — это разница между лучшими ценами на продажу и покупку, которые представлены в биржевом стакане. Чем уже спред (и чем дольше он таким остаётся), тем ликвиднее актив.
— объемы в заявках — это количество ценных бумаг, выставленный на реализацию по определённой цене.

Ключевую ставку снизили на 1%, а долговой рынок ожидал большего. Оптимизм прошел, а сейчас наблюдается некоторое охлаждение, доходности немного выросли.

Посмотрел самые ликвидные бумаги с наибольшим объемом торгов по состоянию на 16 сентября.

1. Атомэнергопром 07
Компания, объединяющая активы атомной отрасли
Рейтинг: ruААА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10С6L5
Стоимость облигации: 100,34%
Доходность к погашению: 15% (купоны 14,35%)
Дата погашения: 19.07.2030

2. МТС 2Р-19
Сотовый оператор
Рейтинг: ruААА (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CQ85
Стоимость облигации: 99,65%
Доходность к оферте: 15,24% (купоны 14%)
Дата погашения: 17.08.2030 (оферта 11.03.2027)

3. ГТЛК 2Р-10
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России
Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000А10CR50
Стоимость облигации: 99,85%
Купон: ключевая ставка +2,5%
Дата погашения: 30.08.2028

4. Магнит 4Р08
Одна из крупнейших сетей розничных магазинов.
Рейтинг: AAА (АКРА)
ISIN: RU000А10C618
Стоимость облигации: 101,99%
Доходность к погашению: 14,7% (купоны 14,95%)
Дата погашения: 12.09.2027

5. О'КЕЙ Б1Р8
Сеть магазинов
Рейтинг: A- (Эксперт РА)
ISIN: RU000А10CСN3
Стоимость облигации: 100,9%
Доходность к оферте: 17,4% (купоны 16,9%)
Дата погашения: 28.07.2028 (оферта 09.02.2027)

6. Русгидро БП13
Один из крупнейших энергетических холдингов
Рейтинг: AАА (от АКРА)
ISIN: RU000А10BNF8
Стоимость облигации: 107,19%
Доходность к погашению: 13,9% (купоны 17,35%)
Дата погашения: 11.08.2027

7. Славнефть 1Р1
Нефтяная компания
Рейтинг: ruАА от Эксперт РА
ISIN: RU000A101T64
Стоимость облигации: 104,49%
Доходность к оферте: 16,14% (купоны 18,25%)
Дата погашения: 04.06.2030 (оферта 11.06.2027)

8. Ростелеком 2Р2R
Телекоммуникационная компания
Рейтинг: АА+ (АКРА)
ISIN: RU000A101FG8
Стоимость облигации: 90,18%
Доходность к погашению: 15,2% (купоны 6,65%)
Дата погашения: 10.02.2027

9. Брусника 2Р2
Строительная компания, основана в 2004 г.
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A107UU5
Стоимость облигации: 100,13%
Купон после оферты: 21%
Дата погашения: 28.03.2027 (оферта 18.09.2025)

10. ИКС5 Финанс 3Р7
Компания представляющая финансовые услуги от X5 Group
Рейтинг: ruAAA (эксперт РА)
ISIN: RU000А10AHA3
Стоимость облигации: 99,6%
Купон после оферты (до 14.07.2027): 13,25%
Дата погашения: 04.12.2034 (оферта 25.09.2025)

Все выпуски с рейтингом А- и выше. Почти все облигации с постоянным купоном, кроме флоатера ГТЛК. Доходности надежных выпусков уже ниже ключевой ставки. Самые ненадежные выпуски: Брусника и О'КЕЙ.

Необходимо учитывать риски при инвестировании в облигации, не забывая про диверсификацию и обращая внимание на наличие оферты, амортизации.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.