Блог им. AlexeyPetrushin

Заполнить провалы в распределении вероятностей

Полезная штука, когда недостаточно данных, особенно в концах, PDF получается зигзаг.

Можно улучшить, если заполнить провалы соседним меньшим значением. 

Заполнить провалы в распределении вероятностей

Можно также сделать интерполяцию и гладкую форму, но, не зная точно распределение, с интерполяцией можно ошибиться и завысить значения, грубый подход с наименьшим соседним значением выглядит безопаснее.

UPDATE: Это не настоящее распределение из цен акций, это просто мелкая хитрость как вслепую чуть улучшить распределение (сглаживание интерполяцией мне кажется вслепую делать нельзя), этот конкретный пример это искуственные данные.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
274
9 комментариев
обычно сглаживают гладкой кривой по средним значениям.
avatar
3Qu, может быть, но это нужно аккуратно делать и примерно форму распределения представлять, иначе например, если в концах скажем вероятности около нуля 1/1000, можно ее сгладить и получить сглаженное значение по среднему выше в разы, получить например 1/200 и не заметить этого.

С грубым подходом такой ошибки не будет.
avatar
Alex Craft, 
получить сглаженное значение по среднему выше раз в 5 или 10, и не заметить. 
при правильном подходе, думаю, получить такое нельзя. Есть, например хорошие сплайновые алгоритмы с усреднением (готовые библиотеки — думать не надо). Есть и попроще, и, в принципе, получим примерно тоже самое.
avatar
Ну сгладили и дальше что? Смотреть приятнее?
avatar
myaucha, художника обидеть просто.)
avatar
3Qu, Мне кажется, что это чистой воды фетиш. Автор почти в каждом своем сообщении рисует нормальное распределение или близкое к нему. Фрейд бы уже давно заметил сходство с женской грудью. А при сглаживании вообще сосок нарисовал. Все дело в нерастраченной сексуальной энергии. Маньяк, короче!
avatar
myaucha, да, смотреть приятнее. И, если симуляции делать, где много вычислений с суммой (интегралом) по распределению, мне кажется если сгладить провалы будет лучше :). 
avatar
И что за распределение получается в итоге? Точно не Гаусс

В умных журналах написано, что это либо Inverted Gauss, либо Johnson SU distribution. К сожалению, ни одно из них не проходит тест Колмогорова-Смирнова...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, конкретно этот график это просто искуственная кривая, мелкая хитрость как вслепую чуть улучшить точность распределения убрав провалы.

Реальное распределение акций, в явном виде я не смог получить. Но получил неявно, через симуляцию по историческим ценам, price fitting. Получилась некая эмпирическая кривая.

Я потом напишу пост с картинками что получилось…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!
Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ...
Фото
Индикатор OsMa в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео из рубрики про индикаторы технического анализа разбираем Oscillator of Moving Average (OsMa) — одну из производных индикатора MACD....

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн