Алгоритмы маркетмейкинга и технология черного ящика

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy

Файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17DwLxUo284Zvu1odL0igrO8yGcEIFJ_c/view?usp=sharing
Это еще один ролик нашего большого плейлиста о политике и финансах.
В одном из предыдущих роликов мы говорили про подписку о неразглашении на биржах. Отсюда можно сделать вывод, что всю достоверную информацию на бирже получить почти невозможно. Действительно на бирже одни много говорят, но мало что понимают. А другие всё понимают, но ничего не говорят. На самом деле это по сути является грубым нарушением гражданского права, то есть многих статей ГК и нескольких статей конституции РФ.
Но оказывается подобные задачи легко решаются уже много лет в рамках кибернетики и для гораздо более сложных объектов и задач, чем тривиальные манипуляции биржевыми котировками. То есть нам и не надо откровений маркетмейкера, чтобы понять как торгуют его роботы, мы можем получить даже более достоверную информацию путем не очень сложных экспериментов.
Статья в инвестопедии про модель Вlack Вox всё это хорошо описывает. И если хорошо разобраться в этой теме то несложно понять логику работы и бирж и маркетмейкеров. И хорошая мысль об этой модели в психологии — нам важна реакция, а не программный код. Коды у всех маркетмейкеров разные, но реакции и мотивация схожие.
Тайминг
00:21 о нашем плейлисте “Политика и Финансы”
00:44 рекомендация ЦБ брать у персонала подписку о неразглашении
01:15 на бирже одни много говорят, но ничего не понимают… а другие всё понимают, но молчат
02:20 чтобы понять алгоритмы маркетмейкера применяем модель черного ящика
03:28 надо изучать реакции робота, а не его строение
04:30 маркетмейкеры анализируют психику клиентов, а мы анализируем алгоритмы роботов маркетмейкера
05:10 самые простые алгоритмы маркетмейкинга — на основе сентимента клиентов.
06:20 что такое “взрывы черного ящика” и каковы причины взрывов
08:19 на бирже “разводят” даже Нобелевских лауреатов
08:39 почему при покупке акции она обычно начинает падать
09:14 владельца маркетмейкера Gotbit арестовали в США за излишние откровения о своих торговых алгоритмах
10:54 алгоритмы и их параметры можно считать коммерческой тайной в маркетмейкинге, но факт использования сентимента против клиентов должен быть общеизвестен согласно ГК.
12:23 чем удобны опционы для исследования алгоритмов вашего маркетмейкера
14:56 для чего SPAN калькуляторы всегда нормируют график
15:20 где убытки клиентов, там профит маркетмейкера
16:46 как создать барьер на страйках с аномальным Открытым Интересом
19:00 что может быть покрытием для проданных опционов пут контракта Si
20:40 барьер на 110 страйке удержал атаку на рубль в декабре, потому что этот инсайд видели и банки, и брокера
24:00 риск дефолта клиента становится риском брокера и биржи.
24:25 зондируем алгоритмы маркетмейкера заявками в стакане
25:25 наш ТГ канал “Опционные барьеры”