Насколько опасны торговые роботы: мой печальный опыт и предостережение для всех

В последнее время наблюдается резкий рост советников, которые лично я считаю опасными. Это не только советники, основанные на мартингейле, но и любые другие советники, имеющие только результаты с тестера торговых стратегий. Опасность таких советников состоит в том, что они создают иллюзию своей эффективности на результатах бэк-тестинга, который проводится на исторических данных, а к этим данным советник адаптируется в результате оптимизации. Я сам устанавливал не один десяток советников с разными алгоритмами и проводил их бэк-тестинг с последующей оптимизацией, но на реальном рынке эти советники рано или поздно не только уходили в глубокую просадку и приводили к срабатыванию stop out.

Самый большой убыток в 5200$ я получил при использовании советника AUTO-PROFIT, хотя рассчитывал на стабильную прибыль в 10-50% за месяц. 

Перед тем, как установить новый советник, я ознакамливался не только с результатом его бэк-тестинга, но и с самим алгоритмом работы. Например, в сети есть огромное количество советников, которые открывают и закрывают сделки при пересечении индикаторов Moving Average с разными периодами. Есть в них встроенные функции по установке Stop Loss и Take Profit, но опытные трейдеры знают, что рынок находится большую часть времени во флэте, поэтому такие алгоритмы в торговле использовать неэффективно. Вы просто не получите прибыли на длительном промежутке времени. Подтверждает это даже не форвард-тестирование, а обычный бэк-тестинг. 

Бэк-тестинг я всегда провожу с визуализацией, которая позволяет видеть работу советника на графике. 

По результатам сделанного бэк-тестинга на отдельных участках рынка, один из советников показывает прибыль в пунктах, но общий результат работы отрицательный. Советник был мной взят для примера.

Я не проводил оптимизации, и провел бэк-тестинг на одном из популярных таймфреймов Н1. При бэк-тестинге на таймфрейме Н4, результат получается положительный.

Как видим, период, используемый для анализа, был более благоприятный для работы советника на таймфрейме Н4. Но это на истории, а в будущем может быть благоприятное время для работы советника на таймфрейме Н1. 

Все дело в движениях цены на отдельных участках рынка. Советники настроенные под выделенный мной участок рынка “1”, по результатам бэк-тестинга показывали доходность более 100% в год, допуская просадку ниже 20%. 

Но устанавливая их на реальный торговый счет и попадая на участок рынка “2”, я вместо ожидаемой доходности 100% в год, получал убыток  более 50% от депозита. Если я не выключал советник, то в конечном итоге просто происходил стоп-аут.

При ручной торговле по своей стратегии я хоть и имею общий подход к открытию сделок, но каждое мое решение индивидуально. Советник так делать не может. Он будет по одному алгоритму открывать сделки и в праздники, и на сильном тренде, и в период высокой волатильности на заседаниях ФРС. Адекватный и опытный трейдер будет учитывать множество свежих данных в процесс торговли, а советник будет работать только с историей. 

В процессе использования советников я пришел к выводу о том, что торговля с помощью советников только преподносится как инструмент заработка для начинающих трейдеров, но в действительности торговые роботы эффективно могут использоваться только опытными трейдерами. Они не заменят ручной торговли.Только опытный трейдер может в нужный момент включить советник или скорректировать его алгоритм. 

 Нужно определить за счет чего советник может принести прибыль. Алгоритмы наиболее опасных советников следующие:

Увеличение лота после получения убытка. Эта группа советников наиболее распространенная. Советник будет увеличивать лот пока не наступит благоприятный период на рынке для его алгоритма. Эти советники не раз приводили к stop out на моем депозите, так как депозит заканчивался раньше, чем наступал благоприятный участок рынка. Принцип их работы примерно следующий: 

Это на примере, как будет работать трендовый советник, попав в боковое движение, если после каждой убыточной сделки будет увеличивать лот. 

Пересиживание просадки. Советник может фиксировать убыток, а может просто ждать пока открытая им сделка не принесет желаемой прибыли. Проблема только в том, что депозит не резиновый и stop out часто наступает раньше, чем начинается движение цены в нужную сторону. 

Это на примере, как будет работать советник, алгоритм которого основан на пробое различных уровней. Если, конечно, в нем не используются стопы.

Сеточники. Эти советники я использовал для получения прибыли в 100 и более % от депозита в максимально короткие сроки. Работать они будут примерно так:

Будут не просто пересиживать просадку, но и набирать дополнительный объем. Могут его набирать сразу в обе стороны, но общий смысл я указал на графике. Объем каждой сделки статичный, но такие сделки советник может делать сотнями. Stop out в таких советниках у меня наступал даже за счет увеличения спреда и свопов. Плавающие спреды могут увеличиваться в десятки раз, а с ними в десятки раз увеличивается и просадка на торговом счете. 

Бэк-тестинг позволяет выявить наиболее опасных торговых роботов в кратчайшие сроки. Достаточно посмотреть график доходности советника на исторических данных. 

У наиболее опасных советников будут вот такие резкие и сильные скачки вниз. Это значит, что советник работает по одному из алгоритмов, о которых я писал выше. 

Также следует обратить внимание на относительную просадку. 

У опасных советников эта просадка в 5 и более раз больше, чем полученная прибыль. Чтобы выявить таких советников, необходимо самостоятельно проводить бэк-тестинг, а не основывать свои выводы на том тестировании, которое предлагает автор советника. Для бэк-тестинга с очень хорошими результатами может подбираться благоприятный период. Или под нужные период может производиться оптимизация советника. 

Даже если я получал положительные результаты в бэк-тестинге при приемлемых рисках, то форвард-тестирование не повторяло эти результаты. Во время работы советника на реальном счете отрицательную роль играло проскальзывание, расширение спреда и изменчивый рынок. Но здесь уже дело не в алгоритме работы советника, а в его правильной настройке. 

Для получения более пассивного заработка с финансовых рынков, лично я перешел на использование сервисов по копированию сделок. Открытое тестирование этих сервисов я выложил на сайте проекта Brokers.best. При копировании сделок всегда есть открытая статистика по доходности и убыткам, которая получена в реальных условиях. У советников форвард-тестирование встречается редко, а бэк-тестинг создает иллюзию доходности.