Фьючерсные календари - НОВОСТИ

Популярный на мировых биржах  инструмент постепенно и у нас занимает свое надлежащее место.

Календарный спред — инструмент, позволяющий одновременно совершать противоположные сделки (покупка, продажа) двумя фьючерсами сразу с разной датой исполнения, но одним базовым активом

Вчера  стартовали торги 26 новыми календарными спредами (КС) на ближайшие фьючерсные пары (6.24-9.24):

/>/>⏺ На акции (ASTR, FEES, GMKN, MTLR, PHOR, PIKK, POLY, POSI, RUAL, SIBN, SMLT, SOFL, SPBE, SVCB, TCSI)

/>/>⏺ На валютные пары (AUDU, GBPU, UCAD, UCHF, UJPY, UTRY)

/>/>⏺ На отраслевые индексы (CNI, FNI, MMI, OGI)

/>/>⏺ На волатильность российского рынка (RVI)


Это хорошая новость, так как число трейдеров, использующих КС, уверенно  растет.

Теханализ, волатильность и оценка рисков — это слагаемые для успешной торговли КС на самых различных активах.

По сути это парный трейдинг или разновидность арбитража с пониженными рисками.

 
PS -  СПРАВОЧНО:

Трейдинг на сужение/расширение фьючерсных спрэдов  может дополняться опционами для получения дополнительной прибыли, снижения рисков и более рационального использования ГО.

На срочном рынке торгуются маржируемые опционы на 29 базовых активов, все из которых — фьючерсы.

Топ наиболее ликвидных маржируемых опционов по объему торгов в мае:

Si — 119 млрд руб.
RTS — 53 млрд руб.
GOLD — 8 млрд руб.
NG — 4 млрд руб.
BR — 2 млрд руб.

В мае маржируемыми опционами торговало 4 500 клиентов.
Это очень малое число трейдеров для нашего рынка (((
Но все больше  юрлиц появляется на FORTS, так как суммарное ГО растет каждый месяц и на сегодня превысило 570 млрд руб.
Поэтому и КС, и опционы тоже становятся более востребованными и популярными.
Присоединяйтесь!