Про расчет по фьючерсам

Каждого брокера надо спрашивать про экспирацию.
Если нет поставки (ВТБ, ПСБ) то когда он откупит ваш контракт на продажу. Во сколько часов и какого числа. В этот момент вы можете продать акции. Выйдете примерно в ноль (не точно, потому, что цена фьючерса не равна цене суммы входящих в него акций)
Если есть поставка (Альфа, Тинькофф), то в пятницу у вас вместо шортового фьючерса появится шорт соответствующего числа акций. Если акции уже были закуплены, то шорт скомпенсируется.

У Тинькофф большие тарифы на фьючерсы, особенно дорогие фьючерсы.

Должны вы продать по фьючерсному контракту 100 акций. Вам в пятницу ставят позицию минус сто акций. Цена при поставке не важна. Вы уже продали контракт по определенной цене.


Фьючерс никому и ничего не должен. Это просто контракт на поставку или на покупку. Обычно, он сравнивается при экспирации в цене с базовым активом, но это не обязательно. И гулять он таки может. Корреляция условная. Поставка она просто есть по любой цене. Цена нужна как раз когда поставки нет и фьючерс расчетный или брокер на поставку не выводит.


Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, чтобы он попал на первую страницу, если вам интересна эта тема.