SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bobcoin
Кто помнит что с китайским фондовым рынком произошло, буквально несколько лет назад? Когда власти разрешили пенсионерам выход на биржу. И те начали скупать все что плохо лежит
- 29 апреля 2024, 00:33
- |
Тогда индекс который не поднимался выше 100 никогда, загнали на почти 150. Фондовый рынок перегрелся так, что в моменте рухнул на 30%, если не ошибаюсь. Два месяца все валилось в преисподнею. Государство чтобы все не рухнуло к чертовой бабушке, на поддержку фонды потратило около 3 трл.$. Паника на Фонде немного успокоилась, а затем вновь начались массированные распродажи. Правительство увидев бесполезность денежных вливаний, решило применить жесткие меры.
Запретили всем компаниям продавать акции. А те кто ослушаются, год тюрьмы. Поговаривали что некоторых махинаторов даже расстреляли.
Это я к чему все это? А к тому что Япония пошла по такому же сценарию. Недоверие к ене привело к тому что многие японцы стали продавать ену и покупать акции. А банк Японии скупает американские облигации. Тем самым пытаясь захеджировать риски.
Если вы обратите внимание на индекс Никей, то увидите что он бьет все рекорды. Так же как совсем недавно китайский индекс.
Но Китай смог справиться с обвалом фондового рынка. А вот Япония вряд ли сможет удержать подобное падение.
Ничему людей прошлые истории не учат. А говорят: у рынка есть память. Очередной миф.
PS: а ведь кто-то все это спровоцировал? Не догадываетесь о ком я?
Запретили всем компаниям продавать акции. А те кто ослушаются, год тюрьмы. Поговаривали что некоторых махинаторов даже расстреляли.
Это я к чему все это? А к тому что Япония пошла по такому же сценарию. Недоверие к ене привело к тому что многие японцы стали продавать ену и покупать акции. А банк Японии скупает американские облигации. Тем самым пытаясь захеджировать риски.
Если вы обратите внимание на индекс Никей, то увидите что он бьет все рекорды. Так же как совсем недавно китайский индекс.
Но Китай смог справиться с обвалом фондового рынка. А вот Япония вряд ли сможет удержать подобное падение.
Ничему людей прошлые истории не учат. А говорят: у рынка есть память. Очередной миф.
PS: а ведь кто-то все это спровоцировал? Не догадываетесь о ком я?
теги блога NOT A HAMSTER
- bitcoin
- CNYRUB
- eurrub
- EURUSD
- IMOEX
- metatrader5
- nikkei индекс
- quik
- S&P500
- treasuries
- usdjpy
- автомобили
- активы
- акции
- банки
- биржа
- брокеры
- Бюджетное правило
- вклады
- внеочередное заседание ЦБ
- втб
- выбор брокера
- газпром
- Группа ЛСР
- Девальвация
- девушки в трейдинге
- Депозиты
- Джером Пауэлл
- дивиденды
- доллар рубль
- жилая недвижимость
- золото
- ИИ
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в США
- ипотека в России
- искусственный интеллект
- керри-трейд
- Китай
- ключевая ставка Турция
- ключевая ставка ЦБ
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- конференция
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- ЛЧИ 2022
- лчи 2023
- Мотивация
- налоги
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- нефть
- облигации
- опрос
- оффтоп
- паттерн
- ПИК СЗ
- Планка
- прогноз по акциям
- профит
- Рынок РФ
- рынок США
- рынок труда РФ
- Самолет
- санкции
- сбербанк
- свопы
- серебро
- смартлаб
- спекуляции
- ставка ФРС США
- ставка ЦБ Японии
- статистика
- сша
- технический анализ
- тинькофф банк
- тинькофф инвестиции
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тройская унция
- Турция
- финам
- форвардные контракты
- форекс
- форумы
- ФРС США
- фьючерс mix
- ЦБ
- ЦБ РФ
- цены на недвижимость
- цены на топливо
- экономика России
- экономика США
- юмор
- япония
Статистика за семью печатями. Для всего мира у них около 3тыс.тонн. А на самом деле может быть уже в 20 раз больше.
Индия их заядлый конкурент.
Говорят разоблачители мифов, что мир уже пережил атомную войну и выжили в ней желтые карлики. Вот поэтому они и мудрее всех. На рожон лишний раз не лезут, осторожные в высказываниях. Наверное хорошо усвоили прежний урок.
Хотя я в это не особо верю. Но и не отрицаю. Очень хитрый народ.
Говорит: один, а в уме уже умножил на два и разделил на полтора. Это я о их подходе к любому делу.
Если суть поста не поняли, то не надо сразу кипишевать и пылить в моем кабинете. Сбавьте обороты, не на выступлении большевиков.
И при чем здесь ваш перевернутый экран? С перевернутым экраном неудобно торговать. Из под клавиш шелуха на руки сыпется.
(про количество контрактов не спрашиваю),
какая конструкция на ФОРЕКС?
Но а если уж и даете советы, то берите за это деньги. (шучу) Хотя......
Сработала отложка на 160,137. Вы можете подумать: да такого не может быть? Ведь максимум был 160,175. Возможно Вселенная смиловалась, а возможно ума хватило. Но я буду очень скромен и скажу так: все благодаря Высшим силам.
Скажу честно, я много шортил эту пару и даже часто хорошо. Пока на 147 не появились злые силы. Вот с той поры я начал возвращать все рынку обратно. Дошел до минимального объема и уже перекрестился. (шутка) Смерившись с тем что я здорово просчитался. Но в среду сделал последний расчет и выставил последнюю отложку. И сегодня в 7 утра, произошло чудо.
Но в общем это все лирика. А если по делу, то конструкция с математическим расчетом.
Представьте что вы плывете в подводной лодке. Где при погружении, чтобы пройти опасные моменты, вы набираете воду в отсеки. Вода- это и есть положительный шорт.
Но на каком-то уровне вам просто не повезло. Вы вдруг напоролись на скрытую мину, которая повредила рулевой отсек. И теперь, для того чтобы вам не утонуть, потребуется на каждом этаже сбрасывать балласт.
Да, это очень неприятный момент. Но чтобы выжить, торговать надо без эмоций.
Но вы понимаете, что если ваша лодка всплывет на поверхность, то вас разнесут включая торпедные катера противника.
И вы начинаете на каждом этаже пытаться отремонтировать повреждения, путем уничтожения лосей и с уменьшением объема.
И вот когда вы все сделали что могли. Вы закрыли свой терминал, тихо зашли в свою каюту и просто стали отвлекать себя разными способами. Например, стали писать письма инопланетянам.
Для чего это? Для того чтобы на последнем этапе, не нарушить конструкцию. Ведь шах в лево, шаг в право ииииии
стараюсь собирать выигрышные конструкции, т.е. с форой в свою пользу.
Просто доллар / йена, думаю, очень опасно.
Если есть существенное отклонение от спота — уже интересно.
На ФОРТС ликвидность очень низкая.
Ну не хотят они чтобы я зарабатывал много.
В какой-то момент даже запретили применить против них «айкидо».
Хотя всегда все другие, с кем имел дело- разрешали. Не боясь быть побежденными.
Ну вы хоть поняли суть моей конструкции? Детали пока нет желания разглашать.
NOT A HAMSTER,
видимо, детали конструкции не понял.
Сейчас UJPY-6.24 на ФОРТС почти на 2% ниже, чем на FOREX.
Это интересно.
Но нет же спота JPYRUB_TOM,
экспирация:
цитирую со спецификации контракта на сайте Мосбиржи.
«В качестве цены исполнения Контракта принимается значение курса USD/JPY, опубликованного Thomson Reuters (WMRates) в 11:00 по лондонскому времени».
Т.е. второй ноги на ФОРТС не сделать.
Просто ставить UJPY в направлении FOREX:
теоретически, да.
Но высокий валютный риск и нет второй ноги (страховки).
Ну вообщем смысл понятен.
Получается сегодня на Фортс ена была на 158, поскольку на Форекс было 160. Спред получается на 2 ены.
Олег Дубинский,
ED, пары с HKD и др. можно на ФОРТС автоматизировать:
вывод через DDE сервер в Ваш EXCEL и все формулы, как хотите, on line.
И можно смотреть отклонения on line и решать, стоит входить в сделку, управлять позицией, ИЛИ НЕ ДОСТАТОЧНАЯ ФОРА.
Тут иначе, т.к. на Мосбирже нет спотов с JPY.
И нет второй ноги, т.е. уже не арбитраж, а конструкция с высоким валютным риском, но с форой в свою пользу.
Сложность состояла еще и в том, что с меня посредник только по отрицательному свопу срубил 400 000 р. И вот в такой жестком ограничении приходилось работать. Ведь моя стратегия не подразумевает «доливку».
Или шортили и выбило в очередной раз по стопам?
Просто пытаюсь понять, какая бы конструкция вам помогла.
NOT A HAMSTER,
нет,
UJPY сейчас нет.
Есть другие пары, в т.ч. синтетика.
С ещё большими отклонениями.
Прикольно, что UJPY-6.24 сейчас 153,7, а на FOREX 155,93
Жаль, нет USDJPY_TOM, нет фьюча на йена / рубль, т.е. синтетику не составить.
У меня сейчас 156.024
да.
Лонговать на ФОРЕКС логично: если на FOREX не будет изменений, то будет плюс, т.к. на экспирации ФОРТС с мировыми рынками.
Но высокий валютный риск, что UJPY может упасть больше, чем фора при открытии позиции.
Интересная тема.
Но есть ведь еще и опционы. Которыми хеджируются фьчерсники.
Получается фьючерс\форекс\опцион То есть, борьба идет по краям.
Опционами захеджировались где-то на 162. Нижний интерес в районе 147.
Вычитаем спред и получается 160-149. Цена сейчас на 156 что с небольшим перевесом в бычью сторону. Значит средневзвешенная где-то на 154,5. 162 это критическая зона тех кто решил сыграть в долгую. 147 это критическая зона тех, кто выкупает американские долги, и тех кто покупает снп. То есть на 147 был крупняк, который подтолкнул толпу к определенным действиям. Сам же захеджировался на 162. И теперь развязка может вот-вот наступить. Кстати, в среду ФРС и % ставка. Возможно завтра и послезавтра будет штормить не хило.
NOT A HAMSTER,
фактически, валютные опционы только Si, остальное — неликвид.
Да, можно управлять позицией в синтетике, в которой есть рубль.
Например, если предположить, что HKD не меняется к USD, то вместо синтетики Si-лонг + HKD-шорт, можно Si-call LONG + HKD-шорт,
дельта нейтральная конструкция, тогда можно управлять позицией HKD.
Можно много придумать конструкций, которыми можно активно управлять с минимальным риском.
Представляете стрэдл Si, который полностью выше 0 ?
Красота.
Но вместо одной ноги, другая твёрдая валюта и эта конструкция выше 0 без учёта валютного риска по другой валюте.
Конечно принципы общие, на любых рынках но то что мудрят через пень колоду наши дилеры. Это из разряда наперсточной игры.
У меня ориентир СМЕ, американские индексы и Форекс. На российском рынке я торговал на ММВБ держал Сбер по 120 рублей и ВТБ по 1,6 копейки больше года. 100% Но то что ВТБ не давал задействовать хотя бы пол депозита, меня это не устроило. Я привык торговать, так торговать, а не спонсировать посредника, замороженным депозитом.
Короче, все продал и вернулся на Форекс.
NOT A HAMSTER,
зато отклонения на ФОРТС на валютных парах.
HKD обратите внимание.
NOT A HAMSTER,
опасная пара.
Арбитраж безопаснее, например, синтетика.