Всем привет.
Посмотрел налоговые отчеты и заметил что для фьючерсов  прибыль не уменьшается на величину биржевых и брокерских комиссий, уплаченных за эти операции. Например в отчете прибыль по фьючерсам 500, комиссии 100, а налогооблагаемая база 500 и соответственно величина налога с нее и считается. Причем и в старых отчетах то же самое (просто раньше не обращал внимание).

При этом для операций по акциям все нормально — комиссии налогооблагаемую базу уменьшают. То есть этот феномен есть толкьо в ПФИ (фьючерсах).
Это особенно неприятно с учетом того что биржевые комиссии выросли в разы в 2022 году и стали уже довольно чувствительными.

Вопрос, это действительно так и должно быть или это некорректный рассчет? А чем это обосновывается, это в НК так написано?
Кто в курсе этого вопроса, напишите в чем тут дело.

Терминал с самого утра не соединяется. Сайт недоступен. Телефоны не отвечают.
Что происходит?

Итак, помимо того, что они перестают вести архив истекших фьючерсов, они еще и сократили диапазон, за который можно выгрузить минутные данные по фьючерсу двумя месяцами. Таким образом теперь нельзя целиком за один запрос выгрузить данные по контракту от экспирации предыдущего до эксприации текущего.
Например для того чтобы выгрузить данные истекающего в этом месяце RIZ3, удобно указывать даты от 01.09.2023  до 31.12.2023 (чтобы не морочиться точно с днями экспирации удобнее просто от начала месяца до конца месяца). Это получается 4 месяца. Так вот теперь это невозможно: «слишком большой диапазон дат».  Можно конечно двумя запросами и потом склеить но это уже делает трудоемкость неприемлемой т.к. нужно выгружать много контрактов.

@Finam просьба не ухудшать функциональность выгрузки! Она реально нужна и востребована в сообществе. Расширьте диапазон выгрузки минуток хотя бы 4-мя месяцами и продолжайте вести архив данных по истекшим фьючерсам, о чем писал в предыдущем посте.

Плюсуем пост! Пусть кто-нибудь в финам его увидит.

Кто пользуется экспортом исторических данных от Финам уже заметили что у них новый интерфейс. Оказалось что в этой связи они больше не планируют хранить первичные данные по истекшим фьючерсным контрактам. Что я имею ввиду. У них в старой версии был такой раздел «МосБиржа фьючерсы архив» и там можно было выгрузить данные по любому контракту из прошлого, например какой-нибудь RIH9 (истекший в марте 2009) и исследовать сколько угодно. Это первичные цены именно этого контракта а не какая-то склейка, куда подклеиваются данные разных контрактов. Очень классный сервис, я активно пользовался много лет.

Так вот, точных первичных данных по конкретным контрактам больше хранить не планируется а вместо этого предлагается «склейка». Это один поток цен куда по мере экспирации контрактов подклеиваются данные наиболее близких контрактов. К сожалению, это не полноценная замена. Например по следующим причинам:

1) У разных трейдеров могут быть свои правила когда переходить на новый контракт и соответственно «склейку» они будут делать разным правилам. Например у меня правила склейки свои, я сам склеиваю эти данные как мне надо.

( Читать дальше )

Всем привет.
Как я понимаю, вполне вероятно, что санкции на НКЦ рано или поздно будут наложены. Что приведет к остановке биржевых торгов USD. А поскольку Si и RI у нас напрямую зависят от курса USD, торговцам Si есть смысл порассуждать что может с ними произойти. О готовности к остановке торгов пишет и сама биржа.

1) Итак, поскольку Si исполняется на основе курса USD, вычисленного на основе биржевых заявок, а биржевых заявок больше не будет, это означает что Si технически и юридически становится неработоспособным контрактом, по которому невозможно произвести окончательные рассчеты. По логике это должно приводить к немедленной остановке торгов по Si сразу с остановкой биржевых торгов по USD. И не понятно что делать с уже открытыми на тот момент позициями и как по ним проводить рассчеты. Не исключено, что биржа оперативно поменяет спецификацию контракта и курс будет определяться например на основе внебиржевого курса, либо кросс-курса через юань. Однако, как мне кажется, риск остановки торгов Si на неопределенное время велик и как следствие риск застрять в позиции и получить вообще неконтроллируемый убыток.

( Читать дальше )

Всем привет.

Давно думал написать такой пост да все откладывал, но после того что произошло вчера, на новости о продаже валютной выручки, все же решил написать.

Итак. Многие уже заметили что где-то с конца предыдущего года индекс Мосбиржи и курс доллара ходят синхронно (одновременно растут и падают). Как это влияет на индекс РТС (RI)? Поскольку индекс РТС это у нас индекс Мосбиржи, но рассчитанный в долларах, значит в ситуации, когда оба этих значения растут или падают синхронно, это приводит к уменьшению величины изменения индекса РТС.

Например, если падает курс доллара на 10%, то при неизменных рублевых ценах акций, это приводит к переоценке цен акций в доларах и росту на те же 10% индекса РТС. Но если если курс доллара упал на 10%  и одновременно упал на 10% индекс Мосбиржи, это приведет к тому что индекс РТС не изменится.

И действительно, индекс РТС (RI) с начала года, по существу, не меняется. RI колеблется около уровня 100000п в узком диапазоне ± 5000п. В частности, мне кажется в одном из своих последних постов этот эффект отметил @А. Г.  хотя и несколько в другой формулировке (интересно его мнение насчет моих рассуждений).

( Читать дальше )

Самая важная функция, которая была у Открытия и которой нет у ВТБ — это ЕБС. Лично я без нее работать не могу и торговлю в ВТБ вести не буду.
Сделайте у себя ЕБС и будет нормальный брокер, можно будет работать. А без ЕБС этого в наше время это уже позор какой-то. Эта функция есть у куда более мелких брокеров.

Поддерживаем пост лайками. Пусть у нас будет больше хороших брокеров.

Интересуют моменты, которые можно узнать только в процессе работы:

• Насколько надежно работает квик, часты ли зависания и разрывы связи, особенно в наиболее активные биржевые моменты? Как отработал в день начала СВО и мобилизации: висел или работал?
• Насколько грамотная поддержка и долго ли приходится ждать на линии?
• Как быстро заводят и выводят деньги и исполняют прочие поручения?
• Удобен ли и функционален личный кабинет?
• Насколько вообще организация «клиентоориентирована», нет ли ощущения того, что брокер начал стагнировать после того как банк стал «опорным банком ОПК»?

Вот таком духе, ну и в целом плюсы-минусы от себя.

Всем привет.

Сегодня пришло письмо о переводе клиентов из Открытия Брокер в ВТБ до конца 2023 года. Открытие впоследствии прекратит свою деятельность.
Вопрос, как вам ВТБ брокер? Нормальный по тарифам, обслуживанию? Есть какие-нибдуь претензии?

Помню, когда-то давно надо было носить в бумажном виде подписанные реестры сделок каждый месяц. Это осталось или теперь подпись в личном кабинете? 
А еще на смартлабе в описании брокера написано что у него нет единого счета. Это правда?

Сегодня с утра кит-финанс не работает. На все операции пишет «вам запрещена операция по данному инструменту». До поддержки дозвониться невозможно (раньше отвечали сразу). У всех так?