В этом деле если ты хорош, ты прав в шести случаях из десяти. Ты никогда не будешь прав в девяти случаях из десяти
Питер Линч

ФЬЮЖН: Краткое объяснение причин преимущества моментум-стратегии А

В продолжение сравнения между собой отдельных моментум-стратегий (ФЬЮЖН А, ФЬЮЖН Б, BWS), хочется сравнить моментум-стратегии с другими факторными стратегиями. Если кратко, факторные стратегии — это инвестиционные стратегии, которые сосредоточены на выборе ценных бумаг на основе определённых характеристик или «факторов», способствующих более высокой доходности. Доходность обычно вычисляется по историческим данным на прошлых периодах. По данным MSCI, за продолжительный период с января 1976 года по декабрь 2016 года инвестирование на основе стоимостного фактора (без ограничений по странам) показывало наибольшую доходность, хотя в периоды снижения рынков этот подход уступал другим. В последние 10 лет стоимостный подход уступает многим стратегиям. Самой выгодной оказалась Моментум.

( Читать дальше )

Рынок — это не машина для прибыли. Он не обеспечит высокую доходность только потому, что она вам нужна
Питер Бернстайн

ФЬЮЖН: Продавать деньги нужно вовремя, как и акции

По всему рынку, как и на индексе ФЬЮЖН, сильное падение за две предыдущие недели, начиная с 24.03.2025. СТОП по акциям и их производным (фьючерсам) сохраняется. Сегодня в понедельник 07.04.2025 в 10:00 показали локальный минимум. В предыдущий понедельник (31.03.2025) минимум был в районе 11:00. Затем, во вторник, падение возобновилось.



Напомню результаты, из прошлого поста, за текущий год по стратегиям связанным с акциями:
BWS = 14,45%,
ФЬЮЖН А = 20,64%
ФЬЮЖН Б = 11,48%

Стратегия ФЬЮЖН А, как BWS и основанная на ней ФЬЮЖН Б, являются стратегиями Моментума. Моментум (Momentum) — это инвестиционная стратегия, направленная на покупку или короткую продажу ценных бумаг, которые демонстрируют восходящую или нисходящую ценовую тенденцию, на протяжении определённого периода времени. Про такие стратегии на Смартлабе была опубликована неплохая статья по результатам бэктеста за период с 2004 по 2020 на бирже ММВБ.

( Читать дальше )

Деньги подобны навозу, вам не нужно разбрасывать их повсюду, вы можете просто продать их как удобрение
Пол Гетти

ФЬЮЖН: На акциях стратегия ФЬЮЖН А показала результат 18.32% за этот год

Продолжаем сидеть на заборе и наблюдать.



Как жаль, что сигналы ШОРТ не входят в публичную стратегию, которая является среднесрочной. К пятнице итоги по фьючерсам прежние за этот год +45% (чуть больше, так как биржа уменьшила сегодня ГО).

ФЬЮЖН


( Читать дальше )

Краткосрочная волатильность максимальна в поворотные моменты и уменьшается по мере становления тренда
Джордж Сорос

ФЬЮЖН: Победит тот, кто знает, когда можно сражаться

Текущая картина рынка по индексу ФЬЮЖН не внушает оптимизма. Находимся вне рынка.



Разберём детально, как подбираются акции по стратегии ФЬЮЖН А. Прежде всего выделяется период в несколько недель. В этот период акции должны расти или иметь хотя бы боковое движение (коррекционное при общем снижении). На графике ниже, это волны зелёного цвета.



( Читать дальше )

Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда не может, победит
Сунь Цзы

ФЬЮЖН: Сравнение стратегий BWS и ФЬЮЖН Б не в пользу последней

После вчерашней полуденной фиксации состояния, рынок продолжил снижение на ещё более низкие уровни. С утра IMOEX начал торговый день со значения 2920. Психологический уровень 3000 пробит. У ФЬЮЖН нет психологических уровней.



Новых сигналов нет. СТОП остаётся в силе. Основная причина снижения — очередная порция нерезидентов получила возможность выйти из Российского рынка. Спасибо Пу

В политике, а именно в переговорах по Р-У конфликту, тупик. Трамп зол, на обе стороны. На Россию с её требованием отменить зерновые санкции и перевести Украину под внешнее управление. На Украину, с её отказом по сделке на передачу полезных ископаемых фонду под полным контролем США. Трамп едет в Саудовскую Аравию. Речь пойдёт о совместных действиях на нефтяном рынке. Очевидно, направленных против России. Идёт подготовка ко вторичным нефтяным санкциям.

Доходность на фьючерсах ФЬЮЖН за текущий год (3 месяца) +45%.

( Читать дальше )

Остерегайтесь торговых цитат
Андреас Кленоу

ФЬЮЖН: Сегодня снижение по акциям остановилось

Находимся вне рынка. По стратегии ждём полного разворота — пробитие трендовой (оранжевой) линии вверх. Открытие ЛОНГА будет на более выгодных значениях, судя по графику. Сомневаюсь, что разворот произойдёт на этой неделе.



Доходность на фьючерсах ФЬЮЖН за текущий год (3 месяца) +45%. Обычный результат. С акциями подвёл статистику за 3 месяца:



( Читать дальше )

Фондовый рынок заполнен людьми, которые знают цену всему, но ничего не ценят
Филипп Фишер

ФЬЮЖН: Кроме фьючерсов под ежедневным контролем будут акции из стратегии BWS и ещё

По индексу IMOEX подошли к 3000. Большая вероятность, что до нового разговора по телефону президентов США и России движений не будет.

Находимся вне рынка. По ФЬЮЖН понижательная картина в целом сохраняется. Хотя значения те же, что и в пятницу в 15:00.



Напомню, кроме фьючерсов, аналогичная стратегия по индексу ФЬЮЖН будет применяться для торговли акциями -  портфели ФЬЮЖН А и ФЬЮЖН Б. Когда тренд изменится вверх. Про отличия ФЬЮЖН Б и BWS цитата из предыдущего поста:

Важные отличия по стопам. Напомню, стоп у BWS примерно 4-6% от цены открытия. Реально — дневная ATR умноженная на 2. ФЬЮЖН Б (БВС) может закрыться раньше или позже. Причина — ЛОНГ и СТОП по ФЬЮЖН Б (БВС) публикуется в 14:00 с учётом индикатора SavMeter (адаптированный вариант SAR) — оранжевая линия. Какой СТОП выбирать? Это зависит от того, в какое время. Можно оба ).

( Читать дальше )

Акции покупаются не в страхе, а в надежде. Обычно их продают из страха
Джастин Мамис

ФЬЮЖН: Для фьючерсов всё идёт как было задумано

С портфелем фьючерсов ФЬЮЖН нет изменений. Статус СТОП

Результат за текущий год для ФЬЮЖН


Результат за неделю для ФЬЮЖН


( Читать дальше )

Я очень, очень обеспокоен, когда вижу торговые стратегии
со слишком большим количеством правил (вы тоже должны)
                                                                       Ларри Коннорс

ФЬЮЖН Жизнь, это то же тестирование, только в реальном времени

Наконец-то IMOEX сегодня подал сигнал вниз. Пробил адаптированный к горизонтальным уровням SAR 



На ФЬЮЖН сигнал СТОП появился намного раньше. Ещё в понедельник.



( Читать дальше )

Не то, что мы делаем время от времени,
определяет нашу жизнь,
а то, что мы делаем постоянно 
                               Тони Роббинс

ФЬЮЖН Переговоры похожи на ломаный телефон

Недавно, некто (в смысле один незнакомец) myaucha, на мой пост о торговле по индикаторам к индексу ФЬЮЖН, вполне резонно заметил

Ничего непонятно, кроме главного — тест пройден! Но почему-то ожидается продолжение…

Попробую ответить. В отчете брокера трудно определить результат одной стратегии, когда торгуешь сразу по нескольким, к тому же на одном инструменте. Результаты тестов более наглядны. Поэтому для демонстрации я использую тестовую программу, робота LbotTest. Можно показать результаты конкретной стратегии за конкретный период. Ежедневно приходится подводить итог даже по событиям минутной давности в районе 14:00… Фактически в реальном режиме. Чем это отличается от реальной торговли? ) 

Ещё позавчера ФЬЮЖН давал чёткий сигнал на закрытие позиций как по акциям, так и по их производным. Сегодня по-прежнему отсутствуют сигналы на покупку. По транслируемой стратегии нахожусь вне рынка. Результаты по фьючерсам в процентах почти такие же, как вчера.

( Читать дальше )