Всем привет. 
Вашему вниманию, короткая сводка по рынку нефти, начнем с физического рынка в США. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Добыча нефти в США на прошлой неделе продолжила снижаться и потеряла сразу  200 тб\д, снизившись до 11,2 мб\д., что на 9,7% ниже, чем годом ранее. При том, что кол-во активных буровых на минимумах десятилетия,  на прошлой неделе еще потеряли  15 вышек и снизились до 222 штук,  что  на 72,3% ниже, чем в мае 2019 года.  При этом в Канаде осталось всего 7 действующих вышек, это на 84% ниже, чем в прошлом году.  Доля внутренней добычи в нефтепереработке на неделе продолжает отступать от исторических пиков (зеленая линия на картинке) из-за растущего спроса.

Показатель чистого импорта немного снизился до  3,385 мб\д, что на  26,9% ниже, чем годом ранее. Доля чистого импорта в нефтепереработке остается выше 20% (красная линия на картинке). Экспорт  остается высоко  2,79  мб\д, что на 15% ниже, чем годом ранее,  импорт также отступил от пиков, поставленных на прошлой неделе, и резко снизился на 1 мб\д до 6,18 мб\д, это на 22% ниже, чем годом ранее. Внешняя торговля нефтью очень волатильна по импорту и экспорту.

( Читать дальше )

Всем привет
Это экспресс-видео в продолжение темы перспектив индекса доллара и валютного рынка, которую начал со статьи и продолжил в видео неделей ранее. 

В видео Вы найдете:
1) Технический анализ мажоров
2) Отбор кросс-курсов через анализ отчетов СОТ и корзину валютного рынка. 

На мой взгляд наиболее интересным для покупок выступает GBP\USD и NZD/CHF 


( Читать дальше )

Всем привет.

Выпуск №4 вышел более долгий, т.к. на прошлой неделе было много важной макроэкономической статистики. Надеюсь вышло информативно и полезно 

( Читать дальше )

Продолжаю обозревать ситуацию с долларовой ликвидностью, в этом выпуске будет коротко.

Приглашаю в свой канал Телеграмм https://teleg.run/khtrader  – добро пожаловать!

Начнем сводку по денежному рынку с обзора баланса ФРС и сделок РЕПО

Синяя линия – это баланс ФРС в динамике от неделе к неделе, который за неделю вырос на 60 млрд долларов и мы наблюдаем замедление роста показателя в динамике.

Красная линия – это дневные РЕПО в рамках которых ФРС предоставляет ликвидность. Логично, что что снижение объемов РЕПО снижает темпы роста баланса ФРС, при этом на вчера объемы РЕПО снова растут. Конечно, проблема в бизнесе не сняты и как минимум дефолты в нефтегазовой отрасли продолжаются, что из-за невозврата кредитов, создает дыры на финансовом рынке.  

Далее разберем ситуацию с абсорбцией денежной массы, это процесс изменения ликвидности денег, т.е. из сбережений в расходы, и наоборот.

( Читать дальше )

Первое видео из рубрики «ответы на вопросы», также вместил промежуточные итоги недели.

В этом видео Вы узнаете:
  — пример отбора опционов для сделки на примере РТС
— как принимают решения крупные деньги, простой пример
— снижение открытого интереса на фьючерсы золота, нефти и S&P500 торгующиеся на Чикагской товарной бирже. Есть сигналы?

 Промежуточные итоги недели:
  — индекс S&P500
— золото
— индекс доллара
— нефть 



( Читать дальше )

Всем привет
За оперативной информацией приглашаю всех в канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader

Котировки широкого индекса фондового рынка США S&P500 в начале недели обновили текущий максимум и тяготеют к дальнейшему росту.

Попробуем разобраться, имеются ли фундаментальные предпосылки для роста фондового рынка.

Начну с того, что согласно предварительным данным индексы PMI Composite, отражающие состояние делового цикла, в мае показали скромный рост, хотя все еще остаются в зоне рецессии – ниже 50 пунктов.

Моя авторская модель, созданная на базе количественной теории (уравнения обмена), на данный момент демонстрирует негативную оценку делового цикла

Рыжая область – собственно наша модель; мы видим, что в апреле деловой цикл в США находился на уровне 2019 года, а с учетом вышеупомянутых предварительных данных можно предположить, что показатель не опустится ниже апрельского уровня.

( Читать дальше )

Всем привет
В этом видео приглашаю каждого интересующегося валютным, долговым, товарным и фондовым рынками: разбираем перспективы и отбираем торговые идеи.
В выпуске:
— авторская оценка кривой доходности
— технический анализ индекса доллара
— анализ S&P500
— анализ рынка газа и нефти
— анализ рынка пшеницы
— анализ золота и серебра
— обзор открытых позиций
— резюме



( Читать дальше )

Нефтяной рынок охвачен оптимизмом, что двигает котировки все выше и выше. Любопытно, но в информационном пространстве в последнее время особых изменений, которые могли бы этот оптимизм объяснить, не наблюдается (кроме разве что бодрых реляций о смягчении карантинных мер).

За оперативной информацией приглашаю всех в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader

Начнем анализ с короткого обзора последних отчетов от ведущих энергетических агентств.

Международное энергетическое агентство, ОПЕК и Минэнерго США в один голос транслируют негативные прогнозные сценарии на 2020 год. Укрепляет эту тенденцию публикация тревожных данных о распространении пандемии в развивающихся странах: резкое ухудшение за последние сутки в Бразилии и Индии, входящих в десятку крупнейших потребителей нефти в мире.

Однако мы не станем основывать свой анализ на слухах, а обратим внимание на факты.

Приведенные ниже графики демонстрируют ситуацию в мировой экономике, а также связь макроэкономических показателей с котировками нефти

( Читать дальше )

Всем привет.
Короткая сводка по денежному рынку США, сразу первая картинка по динамике объемов суточных РЕПО от ФРС, давно не обозревал

Здесь тишь, да гладь: на финансовом рынке в США проблем с долларом больше нет.

Результатом стабилизации стал распухший объем баланса ФРС, который вырос с начала года, без малого, в два раза.

( Читать дальше )

В этом видео промежуточный итог в продолжение моей статьи о перспективах рубля, выпущенной в конце апреля (Подробнее в статье https://is.gd/jKXrmy). Рассмотрим техническую картину на текущий момент. 



( Читать дальше )