Давайте посчитаем реализованную волатильность фРТС на трех примерно одинаковых периодах (по два месяца) на разных таймфреймах.

Получим вот что:




( Читать дальше )

Итак, прошла экспирация августовской серии. Это правильный момент, чтобы перепроверить себя и свои расчеты. 

Первое, что я сделал — рассчитал итоговую RV. И в принципе, она лишь немного вышла за расчетный диапазон. Такое бывало и обычно это не приводило к лосям. Поэтому было любопытно посмотреть, как бы вела себя позиция до экспирации, если бы я не фиксанулся.

Результат моделирования немного обескуражил меня. Но, как говорится, все бывает в первый раз :)

Итак графики:



( Читать дальше )

Итак, по сути не хватило одного лишь дня, чтобы отхватить целевой профит. Вместо этого с открытия мы полетели вниз, а на следующий день еще дальше вниз. Вот картинка, которую я наблюдал в пром клиринг пятницы:




( Читать дальше )

Вчера была полная жесть. Задача была простая: мониторить ГО и поддерживать ДХ в рыночных условиях близких к критическим, используя только мобильный телефон, который еще и полностью разрядился где-то к 11:00 :) 

В целом, автоматика не подвела и задача с моей стороны была выполнена на твердую 4-ку. Но… потери от ДХ заметно вышли за расчетные. Это хорошо видно на графике оценки профита на экспирацию. Он ушел под целевую отметку профита. А что это значит? В первую очередь это значит, что RV, скорее всего, не собирается вписываться в рабочий диапазон модели, не в этот раз. Обычно это хорошо видно на графике с текущей оценкой RV. Оцените, как выглядит этот тревожный звоночек.

Ситуация на вчерашний клиринг:




( Читать дальше )

Только стоило упомянуть поломанный рынок и вот, он уже здесь. Такие перекосы моей позиции явно не к лицу. Ситуация на вчерашний клиринг:




( Читать дальше )

Еще один день с удачной рыночной фактурой приблизил позицию к финишной отметке. В принципе уже сегодня можно искать возможности для закрытия, но это довольно интенсивная процедура, которая требует гораздо больше участия, чем сопровождение позиции. И т.к. я сейчас провожу время с семьей в столице и не готов к 100%-му погружению в торговый терминал, используя лишь подручные средства, буду тянуть позицию до экспирации.

Обычно я предпочитаю брать целевую доходность, если ее дают раньше, но с другой стороны, профит на экспирацию может быть и выше целевого. В то же время есть риск отдать часть профита, если рынок сломается до 16-го августа. Обычное дело, короче :)

Графики, отражающие результат вчерашнего клиринга:



( Читать дальше )

Вчерашняя переоценка позиции по рынку вышла довольно позитивной. Пока динамика радует и расслабляет. Если нам не готовят очередного кипиша до середины августа, то хороша вероятность заметно превысить целевую доходность:




( Читать дальше )

Продолжаю выкладывать телеметрию опционной позиции для поддержания одноименного раздела в тонусе.

В пятницу рынок вернул награбленное за четверг. В принципе на вечерке уже можно было наблюдать переоценку по айви понедельника с дополнительным профитом, но кто его знает, как мы там откроемся. Наше дело маленькое — mark'ать к рынку и следить за выходом профита за расчетные значения.

Ситуация на конец недели (по последней вечерней сессии) такова:




( Читать дальше )

Вчера к вечеру наблюдал в моменте отметку 21% по рыночной оценке профита и уже потирал руки в предвкушении легких денег, но вечерний нырок Ри изгадил всю малину. Часть потерь — из-за ДХ, часть — из-за переоценки по айви.

Бодрое начало для традиционного тухляка! Но в целом — рабочие моменты. 

Обновленные картинки:


( Читать дальше )

Коллега drow обратил мое внимание на то, что присутствует некоторая неопределенность с индексацией профилей смартлаба веб архиватором Web Archive. Это ставит под сомнение мой основной аргумент, из-за которого я сделал вывод, что аккаунт «Девочка buysell» был зарегистрирован задним числом...

Что поделать, вероятность ошибки всегда присутствует! Я даже рад, т.к. обратное бросало бы тень на Тимофея.

Тем временем интрига сохраняется… Удастся ли выкрутиться героям трейдерского триллера, не замарав руки? Убьет ли всех злодеев добрый садовник? Скоро в очередном выпуске «Маркидон 2.0». Запасаем попкорн :)