Работа над ошибками

Итак, прошла экспирация августовской серии. Это правильный момент, чтобы перепроверить себя и свои расчеты. 

Первое, что я сделал — рассчитал итоговую RV. И в принципе, она лишь немного вышла за расчетный диапазон. Такое бывало и обычно это не приводило к лосям. Поэтому было любопытно посмотреть, как бы вела себя позиция до экспирации, если бы я не фиксанулся.

Результат моделирования немного обескуражил меня. Но, как говорится, все бывает в первый раз :)

Итак графики:




Как видно, позиция все-таки вышла бы на расчетную доходность, а я фиксил ее в момент, когда она шла к своей пиковой просадке. Беда :)

Просадка была бы больше, но в цифрах это всего 5% от счета. В активном режиме (а не в отпуске), это не так страшно. Но, как я уже отмечал, я не вкурил полностью расчет валютных рисков в новой спектре и потенциально мог уйти из-за этого ниже 100% по ГО, что в моей торговле я считаю недопустимым. Только полный контроль над счетом (в противовес сидению на жопе после маржин кола) позволяет получить расчетную доходность.

В общем хозяйке на заметку. Я свои выводы сделал: только стальные шары и вера в расчеты! :)